Stratégie Winkelried
Un peu à l'instar de @StanFX avec sa stratégie ScalpToSwing, je souhaite partager un test dès sa phase initiale, non seulement pour en faire 'profiter' notre audience, mais aussi pour mes propres besoins, comme 'journaliser' l'évolution de la VaR, de certains 'Attributs investisseurs', etc.
Winkelried, c'est plus de l'investissement que du trading. Un portefeuille de stratégies algorithmiques. Pas de martingales avec progression sur les lots, mais les empilements à la baisse ou à la hausse sont possibles à l'intérieur de chaque stratégie.
La difficulté d'un portefeuille de stratégies diverses, c'est la corrélation du risque entre les stratégies qui est de fait très imprévisible.
Tellement imprévisible, que je suis vraiment curieux d'analyser le comportement et l'évolution de la VaR, les interventions du Risk Manager, etc.
Une des idées de l'exercice, c'est aussi de monitorer un maximum ce qui peut l'être pour voir si la création d'un Darwin serait intéressante ou pas.
Winkelried démarre sur un compte neuf créé le 19 février 2018 avec un dépôt de $ 2'000.---
Le lot par trade est actuellement verrouillé à 1 microlot. Donc lors de l'ouverture du premier trade je suis sans levier, et avec 10 trades ouverts je suis au max. à 1:5.
La cible de gain sur le compte est de 24% par an, donc une moyenne mensuelle de 2%. Pour le DD, je ne me fais aucune illusion, il sera excessivement important, vu que j'ai pas les moyens de le maîtriser si plusieurs stratégies souffrent de manière simulantée. Bien je peux désactiver certaines stratégies selon les cas.
Le widget ci-dessous est actif (donc, cliquez dessus pour accéder à la stratégie sur Darwinex). Ce qui permettra de monitorer la mise à jour des widgets puisque ce grand modèle le mentionne. Actualisation du widget qui n’est pas terrible, il me semble.
Winkelried
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Tu es très au-dessus de la moyenne de +2% par mois, là.
Environ 3 fois plus, pour le moment.
T-aurais peut-etre dû partir avec 5k...
Environ 3 fois plus, pour le moment.
T-aurais peut-etre dû partir avec 5k...
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.
Oui, mais ne nous leurrons pas, ça démarre style 'je marche sur l'eau' avec un facteur de profil de 15.57Pure Pip Producer a écrit : ↑04 mars 2018 15:36Tu es très au-dessus de la moyenne de +2% par mois, là.
Donc cela va prochainement être beaucoup, beaucoup plus moche
L'EC de RSR est là pour m'empêcher de rêver
Bon je viens de recevoir mes 'Attributs Investisseurs', l'encre n'est pas encore sèche...
La VaR n'est encore qu'un point et pas encore une courbe...
Mais déjà l'attribut 'Ra' (Ajustement du risque) m'informe qu'il aurait clôturé 1/3 de mon exposition
Mais bon, une VaR de 2,71%, cela sous-entend un levier de réplication de 1 : 3.7 entre la stratégie et le Darwin.
Donc si je mettais 5 k. cela aurait simplement le résultat de diminuer ma VaR comme sur mon Darwin NEW.
Moi j'entends plus essayer de 'choisir' ma VaR au niveau de la stratégie. La VaR du Darwin sera de 10% point barre.
Simplement $ 2'000.-- pour 1 microlot de base, c'est un ratio qui offre une bien meilleure granularité que des montants inférieurs.
La VaR n'est encore qu'un point et pas encore une courbe...
Mais déjà l'attribut 'Ra' (Ajustement du risque) m'informe qu'il aurait clôturé 1/3 de mon exposition
Mais bon, une VaR de 2,71%, cela sous-entend un levier de réplication de 1 : 3.7 entre la stratégie et le Darwin.
Donc si je mettais 5 k. cela aurait simplement le résultat de diminuer ma VaR comme sur mon Darwin NEW.
Moi j'entends plus essayer de 'choisir' ma VaR au niveau de la stratégie. La VaR du Darwin sera de 10% point barre.
Simplement $ 2'000.-- pour 1 microlot de base, c'est un ratio qui offre une bien meilleure granularité que des montants inférieurs.
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arnold_von_Winkelried
Je me disais bien que ce nom devait cacher une part d’amour propre
Vlà un autre conquérant !
Je me disais bien que ce nom devait cacher une part d’amour propre
Vlà un autre conquérant !
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J'le connaissais pas celui-là
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.
Pour le moment c'est bien parti Eric ; )
Purée, 10 jours de trading, 25 décisions de trading représentatives
18 jours calendaires prévisibles pour une D-Période !!
Humm... trop beau pour être vrai à mon avis. Cela doit être lié à la jeunesse du compte. On va observer cela dans le temps.
A ce rythme de folie, le bouton 'Créer un Darwin' ne devrait plus tarder. Avec la tentation de cliquer dessus...
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