Winkelried

Jeff719
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Medialux a écrit :
06 mars 2018 17:32
Medialux a écrit :
04 mars 2018 15:44
Donc cela va prochainement être beaucoup, beaucoup plus moche :?
Nous y voilà !

9 trades de grid ouvert sur le Lonnie en ce moment, fini la rigolade 😓
Ouais, en plus fait chier le Lonnie il est upside down. 8-)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Jeff719
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Medialux a écrit :
04 mars 2018 16:08
...
Simplement $ 2'000.-- pour 1 microlot de base, c'est un ratio qui offre une bien meilleure granularité que des montants inférieurs.

Hum, attention au concept de granularité.

Tu as de la granularité quand tu as le choix entre 7,8 ou 9 micro lots. Tu ajustes en fonction de la volat ou de l'éloignement de tes stops (ce qui revient au même si ta strat tient compte de la volat).

Si t'es scotché au 0.01 lots t'es coincé. T'as le choix entre 0,1 ou 2... ce qui n'est pas la bonne granularité.

A moins de jouer sur NbLotPyramide; auquel cas je n'ai rien dit. (Ou NbAlaBaisse, c'est pareil; quoi que...).

Si t'es coinçé en quotité, tu subis un méchant effet anti martingale de la gestion proportionnelle : tu prend 2 CAC, tu gagne, bon t'en prend 3 alors. Et puis tu perd, alors finalement t'en reprend que 2... ;) Les esprits avisés auront remarqué qu'en gros, on perd avec 3 lots et on gagne avec 2. On a une espérance mathématique positive de trading qui grâce au MM devient négative, pas cool.

Bon je développe pas plus des équations car sur Video Bourse, même UKLM avait rien compris, alors. :lol:

Intuitivement : faut avoir le choix en 22 ou 23 micros lots, sinon la gestion proportionnelle te massacre. C'est une autre façon avec laquelle le trader retail se fait plumer : il a le choix entre 0, 1 ou 2 CAC et c'est mortel. :?
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Jeff719 a écrit :
06 mars 2018 21:17
Hum, attention au concept de granularité.
Tu as totalement raison ! (Comme d'habitude).

En fait, comme tu le soulignes, je n'ai que dalle comme granularité effective avec 2 k. et 1 microlot de base.

Je pourrais mettre 20 k. pour un micro-lot. Mais comme déjà dit sur l'autre file, au final c'est toujours VaR 10 sur le Darwin.

Autant viser une VaR entre 5 et 10. On va déjà voir comment cela se termine.

En fait, je modifie la stratégie source qui utilise un capital de 10 k., mais plus de paires et une incrémentation substantielle des lots.

Comme je suis sevré de martingale, je force la stratégie à moyenner à lot constant, façon $PUL.

Et je viens de regarder l'exposition de la stratégie source qui tourne en démo, j'avoue que je suis très content de ma solution 😅

Par contre je m'en veux de ne pas avoir bouclé la chose en étant flat sur la journée quand j'en avais l'opportunité. D'un autre côté, on est là pour voir ce que cela donne, et pas pour jouer petit bras.

J'ai la même stratégie qui tourne en démo sur EURCHF, là ça fait peur par contre... 20 trades ouverts et mille pips cumulés dans le rouge...

Par contre la stratégie (black box) semble assez sophistiquée. Elle effectue des trades intermédiaires sur des rebonds, puis reprend des trades pour remplacer ceux bouclés, etc. Bref, elle grid pas comme un bourrin jusqu'à fumer le compte. Elle devrait pas en tout cas.

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Tout est bien qui finit bien... 😅

Capture d’écran 2018-03-07 à 01.16.39.png


C'est vrai que si on regarde MyFxBook, il ne s'est rien passé :roll: Mais au moins c'est recalculé toutes les 5 minutes.

Pas comme Darwinex où rien n'est à jour au moment où j'écris ces lignes.

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Medialux a écrit :
07 mars 2018 01:30
Pas comme Darwinex où rien n'est à jour au moment où j'écris ces lignes.
Les voici, les voilà...

VaR en hausse, normal...

Bonne nouvelle, j'ai contrôlé chaque point rouge, le RM n'est pas intervenu hier. En tout cas pas d'emblée.

Par contre, c'est dommage que la plateforme n'offre pas d'indication sur l'intervention du RM dans le cadre de la diminution du levier des trades du Darwin de 1:15 à 1:10.

Capture d’écran 2018-03-07 à 14.47.52.png
Capture d’écran 2018-03-07 à 14.48.54.png
Capture d’écran 2018-03-07 à 14.51.01.png

Je fais des copies d'écran pour mes 'archives', mais je rappelle que vous avec accès aux métriques de mon compte tant sur Darwinex que MyFxBook :


Image

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Medialux a écrit :
06 mars 2018 22:08
J'ai la même stratégie qui tourne en démo sur EURCHF, là ça fait peur par contre... 20 trades ouverts et mille pips cumulés dans le rouge...
Cet épisode en démo sur EURCHF a été très intéressant pour observer comment se passent les choses quand ça part en couille...

Secoué mais pas coulé... :)

Capture d’écran 2018-03-08 à 13.52.02.png

8% de DD... c'est pas la mort.

Mais attention cela est trompeur, car je rappelle que mon test consiste a trader à lot constant (1 microlot) alors que la stratégie originale, elle, utilise une incrémentation des lots.

Sur cette séquence, la stratégie originale a consommé 5.57 lots, alors que ma version seulement 0.32 lots, dans les deux cas pour un microlot de base.

La stratégie originale a clôturé en gain. Ce qui au demeurant est pas mal vu la montée du CHF. Par contre la stratégie originale à besoin d'un capital de 10 k, alors que mois je fais tourner le bouzin sur 2 k.

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La semaine de Winkelried...

Capture d’écran 2018-03-10 à 18.03.36.png

+ 1,4 % sur l'équité. Deux trades sur USDCAD sont en cours.

Le DD Max. indiqué par MyFxBook est au fraises. Même celui indiqué par Darwinex a été 'lissé'. En vrai il a été d'environ 1.7 - 1.8 %. Mais sachant que je table sur un DD de 10 - 15 % ...

La VaR se construit gentiment...

Capture d’écran 2018-03-10 à 18.18.37.png

Donc présentement la VaR est à environ 4%, poussée à la hausse par le récent épisode avec une grille de 9 trades ouverts. Si je me fie à mon expérience sur RSR, qui a un capital moitié moindre, la VaR attendue sur Winkelried en période calme serait d'environ 2 à 3 %.

Donc paradoxalement, si les signaux de la stratégie sont excellents sur un longue période, donc sans formation d'un empilement d'une dizaine de trades la VaR risque de nous faire du yoyo.

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La semaine de Winkelried...

Capture d’écran 2018-03-19 à 16.54.55.png

+ 1,05 % ce lundi (donc 1 semaine + 1 jour).

Mais bon, tant les résultats que le jolie courbe d'équité sont trompeurs. Si je regarde comme la stratégie est embourbée en démo sur des paires que soit je n'avais pas retenue, soit comme AUDUSD que j'avais inactivée le temps que cela se décante sur USDCAD, bref j'ai eu de la chance de passer entre les gouttes...

Pourtant même sur USDCAD c'était chaud. Heureusement que cette stratégie semble adapter son 'pip-step' à la volatilité, comme on le voit distinctement ci-dessous :

Capture d’écran 2018-03-19 à 16.57.49.png

J'ai décidé de laisser tomber cette stratégie, qui reste fondamentalement du gros grid qui tâche. Je garde la seconde stratégie plus sobre, et je vais voir si je trouve quelque chose de sympa à brancher sur Winkelried. Je suis en avance sur ma cible de 2% mensuels, donc on calme le jeu.

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