Après le premier million de simulation, je m’étais déjà dis que j’y étais parvenu.
Puis, j’ai atteins 2 millions de simulation monte-carlo.
Sans que les résultats ne bougent d’un seul angström.
Ensuite, j’ai carrément changé de simulateur car Excel c’est bien mais générer du pseudo-aléatoire avec... on peut mieux faire..
Aussi bizarre que ça puisse paraitre, j’ai detecté un biais dans l’algorithme d’excel.
J’ai utilisé l’algorithme d’Acklam (je me suis fait aider, à ce moment-là faut avouer).
Mais au final —-> Toujours le même résultat.
À l’heure où j’écris ces lignes, j’ai dépassé les 100 millions de simulations monté-carlo.
124 millions d’itérations exactement.
Parce qu’il faut voir ce que j’ai mis en face... c’est à peine croyable.
Je l’avais pensé en 2014.
J’étais passé tout près à ce moment.
Mais je n’avais pas les moyens de la réaliser.
J’étais même incapable d’utliser Excel, à ce moment-là
Mais ce n’était pas de savoir l’utliser qui comptait.
Ce qui comptait c’était ce que j’avais en tête.
Cette « expérience » à donc débuter il y 1 an, alors que le biais d’entré a été détecté 3 ans avant.
Une fois compris, ce n’était plus qu’une question de temps et de moyen de parvenir à un résultat incontestable/incontesté.
Le spread était la dernière frontière et en même temps la solution.
Je vais me recoucher... mais qu’est-ce c’est beau à regarder.
Ça vaut tous les track-record du monde...
