Tout réside ici.

Je t’ai déjà répondu en prenant un parallèle avec les fractions,.

En fait, tu n’as pas une chance sur deux.

À toi de trouver pourquoi.

À moins de me faire un gros virement bancaire, je ne dévoilerais jamais pourquoi.

Désiolé.

J’ai trop souffert pour trouver.

Mais saches que tu as, en réalité, quand tu mets un tp 2 fois plus loin qu’un sl :

0.999999 chance sur 1

La réponse est simple en fait, du pourquoi c'est faux et non vrai comme tu le soutien:
si tu gagnes 2 lorsque tu perds 1, ça n'est pas 50% de trades que tu dois réussir mais, nonobstant les frais, 34%, c'est juste du bon sens mathématique, pas besoin de pierre philosophale.
2*34=68
1*66=66
cqfd

On ne parle pas de la même chose.

Je parle, comme lui, en pur.

Que tu mettes un sl et un tp où tu veux, tes chances pures sont toujours de 0.999 sur 1.

Désolé mais cela n'a rien à voir avec du pur ou de l'impur (encore un truc inventé ça).
Si tu regardes ton track record et que ton gain moyen est de 2 lorsque ta perte moyenne est de 1, tu atteindras l'équilibre avec 34% de trade gagnant et non 50%, c'est des maths pur (ah tiens je l'utilises aussi ) et simple.
C'est comme poser comme postulat que si je prends une voiture qui roule à 100km/h je mettrais 2 heures pour faire 100km!!
Et toi tu viendrais me dire sisi c'est vrai car nous c'est du pur, car y a un risque d'accident.
A part que si t'as un accident t'es plus à 100km/h.
Certes le risque de ne jamais arriver existe et on peut prendre toutes hypothèses que tu veux, mais 100km à 100km/h ça prend 1 heure point et c'est vrai et non réfutable en tant que postulat!!

Maintenant dire que dans un environnement purement randomisé où j'ai 1 chance sur 2 d'avoir raison, alors poser un SL à 1 et un TP à 2 me permettra de gagner serait faux, car la probabilité de faire 1 est plus grande que celle de faire 2, est le postulat à partir duquel je vais démontrer que..... est déjà plus correct.
Mais là idem on peut le remettre en cause car ça ne prend pas en compte la volatilité et que si ton 2 et ton 1 sont dans un bruit de marché de 10 alors l'écart de probabilité entre faire 1 et 2 est probablement plus faible que dans un environnement de bruit de 5.

Ensuite c'est accepter que le marché soit purement randomisé, ce qui à mon avis est faux!!
Le simple fait qu'il y ait des tendances montre que le marché n'est pas guidé par le hasard.

Certain opérateur ont des obligations comme celle de coter tous les niveaux de prix, donc si un gap a été fait les markets markers ont l'obligation d'aller combler ce gap (je parle des gaps intraday que tu ne vois pas avec les bougies et que tu ne vois que dans la micro structure avec le market profile), que les options sont pricer selon certain modèle et en l’occurrence basé sur la notion de répartition normale des cours.
Ainsi si les cours atteignent et dépassent 1 écart type, certain opérateurs vont devoir intervenir sur leurs opérations et hedger leurs poses,..... et influencer le marché.
Si tu utilises le volume profile (si non je te conseille alors de l'utiliser) tu verras à quels point le marché est attiré pas les POC, zone où les gros volumes se sont fait, et on peut facilement comprendre pourquoi il en est ainsi.
Ceci est le fait des MM qui cherche à pousser les prix vers les zones dans lesquelles ils vont empocher des commissions.

Pour ma part, je pense que si le marché était purement randomisé, il ne serait pas possible de gagner en bourse.

En fait, tu fais des maths après l'horizon des événements. Pas nous.

Nous faisons des marhs avant l’horizon des événements .

Tes calculs sont donc exacts.

Mais ils ne servent à rien.

Car ils se situent après que les événements se soit produit.

Ici réside une première grosse incomprégension entre nous et le reste du monde.




Le fait que les marchés soit régis par une forme de Hasard n’est pas pris en compte dans notre raisonnement.

Ton trade 1 pour 2, n’est rien d’autre qu’un jeton plaçé sur le rouge à la Roulette.

Le zéro étant le spread et la commission.

Peu importe, le pari que tu fais, ton espérance mathématique est négative au départ.

On ne parle pas d’avantage technique.

On parle, en amont.

Comment faire pour être comme le Casino, avoir l’avantage mathématique avant que le jeu commence?

Suite à ça, oui, évidemment, on rajoute par-dessus, un avantage technique.

Mais ce n’est pas notre propos.

Ça ne l’a jamais été.

VDC possède 11 edge.

Le plus important de ses edge, c’est l’avantage mathématique avant l'horizon des événements.

Sans cet edge, il serait un système de trading normal/normé.

Ce n’est pas le cas.

Les séquences qu’il joue sont une partition.

Partition sur laquelle vient s’ajouter/s'additionner des edge techniques.

Mais les edge techniques ne viennent que renforcer l’avantage mathématique structurel.

Alors que dans tous les autres systèmes, ils sont l’alpha et l’oméga.

2*2 ca fait 4 avant ou après l'horizon le pur ou l'impur
Bon j'aurais essayé, mais je laisse tomber, y a pas pire aveugle que celui qui ne veut voir.