Désolé mais cela n'a rien à voir avec du pur ou de l'impur (encore un truc inventé ça).
Si tu regardes ton track record et que ton gain moyen est de 2 lorsque ta perte moyenne est de 1, tu atteindras l'équilibre avec 34% de trade gagnant et non 50%, c'est des maths pur (ah tiens je l'utilises aussi
) et simple.
C'est comme poser comme postulat que si je prends une voiture qui roule à 100km/h je mettrais 2 heures pour faire 100km!!
Et toi tu viendrais me dire sisi c'est vrai car nous c'est du pur, car y a un risque d'accident.
A part que si t'as un accident t'es plus à 100km/h.
Certes le risque de ne jamais arriver existe et on peut prendre toutes hypothèses que tu veux, mais 100km à 100km/h ça prend 1 heure point et c'est vrai et non réfutable en tant que postulat!!
Maintenant dire que dans un environnement purement randomisé où j'ai 1 chance sur 2 d'avoir raison, alors poser un SL à 1 et un TP à 2 me permettra de gagner serait faux, car la probabilité de faire 1 est plus grande que celle de faire 2, est le postulat à partir duquel je vais démontrer que..... est déjà plus correct.
Mais là idem on peut le remettre en cause car ça ne prend pas en compte la volatilité et que si ton 2 et ton 1 sont dans un bruit de marché de 10 alors l'écart de probabilité entre faire 1 et 2 est probablement plus faible que dans un environnement de bruit de 5.
Ensuite c'est accepter que le marché soit purement randomisé, ce qui à mon avis est faux!!
Le simple fait qu'il y ait des tendances montre que le marché n'est pas guidé par le hasard.
Certain opérateur ont des obligations comme celle de coter tous les niveaux de prix, donc si un gap a été fait les markets markers ont
l'obligation d'aller combler ce gap (je parle des gaps intraday que tu ne vois pas avec les bougies et que tu ne vois que dans la micro structure avec le market profile), que les options sont pricer selon certain modèle et en l’occurrence basé sur la notion de répartition normale des cours.
Ainsi si les cours atteignent et dépassent 1 écart type, certain opérateurs vont devoir intervenir sur leurs opérations et hedger leurs poses,..... et influencer le marché.
Si tu utilises le volume profile (si non je te conseille alors de l'utiliser) tu verras à quels point le marché est attiré pas les POC, zone où les gros volumes se sont fait, et on peut facilement comprendre pourquoi il en est ainsi.
Ceci est le fait des MM qui cherche à pousser les prix vers les zones dans lesquelles ils vont empocher des commissions.
Pour ma part, je pense que si le marché était purement randomisé, il ne serait pas possible de gagner en bourse.
