D'où le fait d'empêcher Darwinex de nous amuser avec leur algo de VaR opaque au delà du D-levier.Medialux a écrit : ↑05 févr. 2018 21:12Je te laisse pas abuser par les ratios simplificateurs qui voudraient résumer la VaR à une règle de trois tenant comptes du levier.
Pour mémoire mon mon petit gag à @Stan, ce ne sont qu'une partie des formules de la VaR.
Donc par exemple la volatilité joue, mais surtout l'évolution de ton trading ! Deux mois de gain ou deux mois de perte cela fait logiquement varier la VaR.
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Pour cela il suffit de bloquer le margin toujours à fond. C'est LA seule solution car Darwinex ne peut pas monter au delà de 100% VaR, lol: Niqué et donc gestion par position toujours identique en risque:gain.
En gros, la VaR, ultra stable ne dépendra plus que du volume que choisit le tradeur par rapport à son K. C'est ce que je prépare pour comparer l'évolution de deux stratégies jumelles.