UAF by Uxxar

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Medialux a écrit :
05 févr. 2018 21:12
Olandeer UXXAR a écrit :
05 févr. 2018 20:10
Je m'attendais à plus de stabilité de la VaR.
Je te laisse pas abuser par les ratios simplificateurs qui voudraient résumer la VaR à une règle de trois tenant comptes du levier.

Pour mémoire mon mon petit gag à @Stan, ce ne sont qu'une partie des formules de la VaR.

Donc par exemple la volatilité joue, mais surtout l'évolution de ton trading ! Deux mois de gain ou deux mois de perte cela fait logiquement varier la VaR.
D'où le fait d'empêcher Darwinex de nous amuser avec leur algo de VaR opaque au delà du D-levier.
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2018-02-06_07h26_47.png
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Pour cela il suffit de bloquer le margin toujours à fond. C'est LA seule solution car Darwinex ne peut pas monter au delà de 100% VaR, lol: Niqué et donc gestion par position toujours identique en risque:gain.

En gros, la VaR, ultra stable ne dépendra plus que du volume que choisit le tradeur par rapport à son K. C'est ce que je prépare pour comparer l'évolution de deux stratégies jumelles.
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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09 févr. 2018 09:23

Salut salut,

Souhaitant mettre l'accent sur le picking (rigueur de patterns d'un modèle propriétaire), je me dois de m'affranchir du temps humain (le jour notamment) pour privilégier le temps opportun !

Ainsi abandon du Daily Loss Limit (le temps humain) afin de rester rigoureux et cohérent dans la prise d'opportunités indépendamment du temps borné par l'homme ou une gestion attendue au jour le jour.

Je ne demande pas aux investisseurs de comprendre ni d'accepter ce choix, car c'est au trader de juger ce qui est accepté et acceptable pour soi (self understanding ou compréhension de soi).

Je m'en remet donc à un Monthly Loss Limit de -10% qui est la Target Risk citée par Darwinex afin de gérer leur VaR mensuelle (95%/10%) sur le darwin. Alors autant y aller franchement, quitte à leur donner raison et voir le pire mois sous -10%!!! (ou pas)

Deux choses nouvelles pour 2018:
1- Abandon du DLL (autant de trades pris que le temps opportun: Time price opportunities)
2- Passage au MLL de -10% (Target Risk sous VaR darwinex)
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09 févr. 2018 13:00

Pour résumer plus bestialement:

Dll=Mll=-10%=8-10 trades au SL de gestion (env 20 pips).
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2018-02-09_12h47_36.png
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L'EC de UAF va être autrement violente en 2018 qu'en 2017: Volatile et j'espère pentue raidos vers le positif.

Primo objectif, se faire le Hwm rapidement, et toujours le même degré de contrôle de la VaR (qui monte qui monte).
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Olandeer UXXAR a écrit :
09 févr. 2018 09:23
..., je me dois de m'affranchir du temps humain (le jour notamment) pour privilégier le temps opportun !
Excellente chose que de sortir du carcan d'une unité calendaire journalière.

Même si à l'affichage, on peut voir quelques références journalières sur la plateforme, le vrai temps Darwinexien, celui qui intéresse les algos qui comptent, c'est le temps passé sur le marché.

Que le temps entre deux activités sur le marché soit très long ou très court, pour les algos, le vrai temps c'est la concaténation du temps exposé au marché.

D'où le fait que par exemple qu'un mois calendaire et de fait remplacé par une D-Période.

Sur UAF ta dernière D-Période clôturée s'est déroulée du 17 octobre 2017 au 4 janvier 2018, on voit bien que les algos on leur propre calendrier...

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Olandeer UXXAR a écrit :
09 févr. 2018 13:00
L'EC de UAF va être autrement violente en 2018 qu'en 2017: Volatile et j'espère pentue raidos vers le positif.
C'est tout le malheur qu'on te souhaite! ;)

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11 févr. 2018 13:52

Merci de votre soutien !

Mentalement je suis aguerri et physiquement aux aguets tel le guépard.
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2018-02-11_13h28_17.png
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J'accepte la volatilité intraday dans la perte et maîtrise le gain qui court. La note de Loss Aversion "La" progresse et s'installe au delà de 9/10.

On voit d'ailleurs la pente du new UpTrend (orange) sévère et qui va encore accélérer à mon avis en conscience des risques acceptés que je prends trade après trade sans limite de perte et de gain journalière.

Happy !
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16 févr. 2018 08:50

Ah, un (tout petit) peu d'encouragement avec un D-score s'installant au dessus des 40.
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2018-02-16_08h40_43.png
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On voit que le D-score est étroitement lié à l'attribut Performance (pf). Je dois pour atteindre mon objectif d'un D-score de 60, au delà d'acquérir selon Darwinex de l’Expérience (Ex), remonter et stabiliser le Pf au dessus de 9 comme auparavant.

Je peux compter sur l'Expérience (Ex) qui augmente plus rapidement depuis l'abandon du "temps humain" et du Daily loss limit (DLL).

Enfin, le Risk stability (Rs) finira bien par se re stabiliser tradant toujours à risque constant (margin, stop loss, capital).

Des encouragements donc !
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16 févr. 2018 09:54

Je décide de m'attaquer à du gros, The chouchou des investisseurs !!
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2018-02-16_09h14_27.png
VERSUS
2018-02-16_09h22_34.png
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Je suis conscient que la comparaison ne pourra jamais être effective n'ayant pas l'historique de THA mais on pourra comparer sur 1 an, puis 2 ans etc, le temps de laisser grandir UAF.

Mais en aurai-je le temps car je prédis l'effondrement de THA, un jour ou l'autre et de façon durable !!! Remarquez une stratégie à SL serré (5-6 pips), à ratio RR important (>3) et à taux de réussite minable (30% voir moins). Que va t-il se passer lorsque:
1- la réussite va passer sous 20%
2- la volatilité ne lui permettra plus d'aller chercher le ratio primordial pour lui.

Sa distribution journalière montre d'ailleurs la faiblesse de la stratégie avec LE pic principal centré à 0% mais aussi en zone rouge ! On voit que heureusement (il en faut de la chance de temps en temps, 20% du temps) il réussit à placer quelques jours très loin dans le positif...sans ceux là...hum hum.

Quant à sa description...lol, s'il exploitait un biais technique, psycho économique, comportemental ou autre, il aurait plus de 50% de réussite !! Cela sert à cela une analyse, à battre un simple pile ou face. Donc mensonge pur et simple.

Et j'en terminerai par dire que j'ai connu les périodes sombres d'un marché atone comme en 2005-2006, sans volat, et ce type de strat coulera direct donc j'ai hâte de voir les réactions des robots comme humains dans d'autres situations de Marché.

Sur ce...good trading à tous si vous être discro. Les EAs et tuyauteurs god trading car il vous faut au moins croire en ça sur le MT. Hihi
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StanFX
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16 févr. 2018 11:02

Joli ; )
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16 févr. 2018 11:09

Merci Stan ! Je m'applique et tente la rigueur comme seule maîtresse stratégique.

Je banni (enfin) l'Overtrading même si j'ai abandonné le Dll, d'où une rigueur absolue car une bad serie entachée d'overtrades, ça le fait pas. Perdre 2-3 trades au SL consécutivement SI respect des setups, ok.
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