Question sur le Os/Cs

De 0 à 10: "Stratégie Ouverture" mesure la performance hypothétique du DARWIN si ses trades étaient ouverts systématiquement plus tôt / plus tard. Plus haut est le score, meilleures sont le décisions du trader au moment d'entrer / sortir du marché.
BlackOut
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06 juin 2017 05:57

Je m'interroge quant à ces 2 attributs. Prenons par exemple le Darwin DLF dont je joins la capture d'écran. Ses performances sont plus que correctes, et seuls les attributs Os et Cs sont à la traîne. Selon veut donc dire que le trader ouvre et ferme ses positions avec un mauvais timing. Mais cela implique alors que s'il améliorait son timing, sa stratégie serait encore meilleure !

Selon moi un trader qui gagne alors que son timing est perfectible a encore plus de potentiel qu'un trader qui aurait un même rendement mais avec un bon timing, ne pensez-vous pas ?

Jeff719
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28 avr. 2018 21:36

Réponse à nouveau tardive. Dommage que les Darwineux n'aient pas répondu à l'époque.

En fait il n'est pas sûr que ces notes puissent s'améliorer. Cela dépend de la stratégie. Les notes OS et CS mauvaises proviennent souvent de suivi de tendance.

Ensuite le point important c'est la façon dont ces notes sont mauvaises. Si fermer plus tard est systématiquement meilleur, un simple timer suffirait à améliorer la stratégie (ou a réfléchir sur la raison pour changer le comportement).

Quand la note est mauvaise parce que ça gagnerait plus en ouvrant plus tôt, ça semble difficile à améliorer. En effet un suivi de tendance attend que ça tende vers quelque chose pour rentrer. A moins de disposer de la machine à remonter dans le temps, il n'est pas possible de faire mieux (une fois les params plus ou moins optimisés).

Souvent les suivis de tendance cherchent, plutôt qu'un take précis, à suivre le mouvement jusqu'à ce qu'il s'essouffle. Ainsi on place un trailing stop ou toute autre méthode s'en rapprochant. Evidemment un petit malin va trouver qu'on peu améliorer la stratégie en fermant un peu plus tôt (vu que ça vient de refluer). C'est à nouveau impossible à améliorer en fermant plus tôt.

Une voie cependant concernant une fermeture d'une stratégie intraday ayant un mauvais CS, c'est de sortir quand un mouvement récent est particulièrement favorable (ampleur et vitesse favorable alors qu'on était déjà bien positif). Dans ce cas on sort sur un pic favorable au lieu d'attendre de reperdre toute l'ampleur d'un trailing stop. Voir à ce sujet l'œuvre d'Eric Lefort (Mogalef) et son dernier bouquin, c'est très bien expliqué.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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