Medialux a écrit : ↑

04 mars 2018 16:08

Donc si je mettais 5 k. cela aurait simplement le résultat de diminuer ma VaR comme sur mon Darwin NEW.

Pure Pip Producer a écrit : ↑

05 mars 2018 07:36

Trader sous VaR...

Qui sème le vent, récolte l'ouragan.

Je m'oppose factuellement à cet 'argument'. Qui consiste si j'ai bien compris, à affirmer que monitorer la quantité et surtout la stabilité du risque serait un point négatif.

C'est même un des points majeurs de l'environnement Darwinex : on s'intéresse prioritairement à comment la performance est réalisée et pas juste au gain brut. Toute la différence entre de l'Asset Management et du Scamm. (Dans un environnement de trading social).

La VaR sauce Darwinex est peu être imparfaite d'un point de vue technique / mathématique, comme le dit @Jeff. Mais c'est juste un indicateur, dont la principale vertu n'est pas la précision du niveau, mais la l'observation de la stabilité dans le temps.

Et de toute façon, tant que Winkelried est une stratégie et pas un Darwin, la VaR est une information, pas une cautèle.

Heureusement, que tu as ajouté "dans un environnement de trading social".

Sinon, on était repartit pour un débat.

Et j'ai mal au bout des doigts avec tes conneries!!!!

Sauf que le RM de Darwinex ne prend pas en compte ma pyramide sécurisée, un jour de BCE...

Il croit que je martingale.

Et c'est bien dommage car ça me fait dépenser beaucoup d'argent afin d'être regulé.

Bon! En même temps, c'est certainement mieux comme ça.




Bref! On va pas refaire l'histoire!

Chacun voit midi à sa porte

Si j’ai bien compris, la VaR a essentiellement été introduite afin de pouvoir orchestrer une comparaison équitable des Darwins entre eux, plus que sous un motif de prétention d’équilibrage sur un juste risque.

D’ailleurs à me répéter, les exploits des Darwins sont essentiellement dûs à l’effet de levier plus qu’au talent des protagonistes. Ce qui au risque de choquer, tourne au bas mot au subterfuge pour ne pas lancer un mot plus violent.

Quand Juan mentionne les attentes objectives en trading-investissement, comme quoi à juste titre, soutenir plus de 20-30% / an relève de la rêverie pas rencontrée dans le monde réel, je pense qu’il nous prend en défaut en avançant cet exemple puisque ce repère ne correspond pas au calibrage représenté par Darwinex. En s’emmêlant les pinceaux, il incite les stratégies atteignant ce score sous Darwinex à imaginer que la mission est accomplie, hors elle l’est surtout et simplement par amplification. Ce qui est vraiment capté sur le marché chez Darwinex est très inférieur aux modèles auxquels il est attaché à titre d’exemple dans ses démonstrations. Pour moi, il ya jeu sur un déphasage se basant sur la mascarade du levier. S’il ne le fait pas exprès, il encourage les stratégies à bosser moins, a se tourner vers le moindre effort et à tirer de fausses conclusions sur leurs qualités.

Juan prend souvent Warren Buffet à partie comme l’enrichisement le plus formidable de l’histoire humaine financière à 20% de moyenne annuelle sur sa carrière. Comme quoi c’est un score honorable suffisant, donc un modèle.
Ce qu’il oublie de dire c’est que Warren considère comme de l’hérésie d’emprunter de l’argent pour acheter des actions. Il réalise cette performance essentiellement au comptant sans levier ! Autrement dit, Warren chez Darwinex serait enclin à tourner jusqu’à 200% annuel ! De suite, cela change la donne. La comparaison ne tient plus la distance. Un THA vaut queutchi par rapport à un Buffet ! Même pas en rêve il lui arrive à la cheville

Une VaR à 5% serait déjà le très haut d’une fourchette tolérable.
Lorsque nous nous lamentons sur la palanquée de Darwins à -50%/-80%, il faut rappeller qu’au delà de la contre-performance effectuée, pas tant que ça finalement, c’est avant tout la structure de Darwinex qui aide beaucoup à atteindre ces bas fonds.

La preuve c’est qu’on peut sortir des Darwins tenant la route en sous-tradant en étant la majeure partie du temps en vacances. Avec un levier de 10+ il suffit de réussir quelques coups durant l’année. Un analyste qui réussirait un mini swing de 2% se trouverait au même niveau ! L’échantillon de trading sur une année devient non déterminant. Devoir attendre 4 ou 5 ans pour attester de la pertinence de ces stratégies ne rendra pas service à Darwinex. Allonger trop le temps ne peut pas être un allié.

A mes yeux Darwinex joue encore trop sur l’effet risque. C’est dommageable même pour eux puisqu’ils nourrissent une petite crainte d’exploser en vol qui leur pend au nez.

Je serais partant pour abaisser le standard et repartir sur des bases moins illusionnistes. Pour inciter les stratégies à devoir produire une qualité supérieure entre autre, avec plus d’application de consistance. En parallèle, une telle mesure qui accélérerait la fréquence de rotation pour atteindre un retour honorable, séparerait d’autant mieux le bon grain de l’ivraie par tri sélectif

Aujourd’hui est-ce que Darwinex marche ? Darwinex joue beaucoup trop sur les règles du jeu pour tirer une telle conclusion si dithyrambique !

Honnêtement avec 30 pips de pris, on peut aller chercher plus de 3% en Darwin.
Warren, une fois qu’il a pris sa décision de rentrer sur une société sur un niveau de juste valorisation / moindre risque, il restera dessus des semaines et des mois, donc les courses de performance qu’il va grapiller sont immensément supérieures à ce que les stratégies chez Darwinex réalisent
Au final il capturera des dizaines à centaines de % le temps de son placement, loin loin des quelques dizièmes de % mensuels d’un stratégie levier 10 ou sous Darwin à 25% / an

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

05 mars 2018 12:42

Juan prend souvent Warren Buffet à partie comme l’enrichisement le plus formidable de l’histoire humaine financière à 20% de moyenne annuelle sur sa carrière. Comme quoi c’est un score honorable suffisant, donc un modèle.
Ce qu’il oublie de dire c’est que Warren considère comme de l’hérésie d’emprunter de l’argent pour acheter des actions. Il réalise cette performance essentiellement au comptant sans levier ! Autrement dit, Warren chez Darwinex serait enclin à tourner jusqu’à 200% annuel ! De suite, cela change la donne.

J'ai toujours dit que ce type de comparaison était une erreur.

Salut Nap...

Sans vouloir te contrarier, tes propos sont un brin brumeux à mon avis...

Pour le moment l'environnement Darwinex est déployé essentiellement sur le forex, avec une pincée de CFD indices et l'or.

Bref tenir le discours que tout est biaisé par l'emploi du levier est correct dans l'absolu, mais exotique dans le cas du forex retail.

Le trading forex retail repose sur le levier, souvent exagéré. Donc si on prend en compte que le levier maximum sur lequel un Darwin trade sur le marché, à savoir 1:10 à 1:15 vs les 1:500 qui figurent comme tête de gondole dans le retail, on constate objectivement que précisément Darwinex modère l'emploi du levier.

Si la VaR permet effectivement une standardisation du risque, c'est avant tout un élément clé du fonctionnement du Risk Manager.

Le Risk Manager de Darwinex est une version robotisée du travail d'un Asset Manager qui répond à des obligations légales. Pour faire simple, l'Asset Manager a une responsabilité légale envers les clients qui lui confient leur argent. Cette responsabilité est basée sur le risque. Ce n'est pas une garantie contre la perte, mais une garantie contre un risque incontrôlé.

C'est pourquoi vos histoires de Umbrella sont fumeuses, car les obligations légales de l'Asset Manager qui accorde une Umbrella sont les mêmes. Il ne pourra jamais octroyer du 'Risque Open Bar' sans perdre sa licence.

Justement, on peut considérer que Darwinex se situe à un entre 2 mondes, entre le trading retail qui ne connait pas de limite et l’asset management qui ne se permettrait jamais une prise de risque inconsidérée à levier 10-15. Darwinex a du mal à trancher fermement tout en commercialisant un nouveau type de produit destiné à des investisseurs particuliers. Bref, le choix est fait d’un positionnement bancal avec l’avènement d’un “investissement retail” hybride. Mais qui s’occupait de l’investissement retail avant ? Les produits bancaires, SICAV, n’osent pas se reposer sur de tels leviers. On aura du levier 2-3 max, le plus souvent absent.

Même des formateurs qui ne devraient pas avoir droit de témoignage, par raisonnabilité chantonneront à tue tête désormais que l’utilisation du levier est à proscrire.
Et derrière, on irait conseiller d’acheter un investissement à 10-15, sous quel prétexte, uniquement que ce ne soit pas soi-même aux manettes ? C’est bien un trader majoritairement non professionnel qui restera aux manettes...
Faudra pas s’étonner si ces escrocs utilisent celà comme moyen pour attaquer Darwinex sur la crédibilité de son modèle d’investissement

Le problème de perdre 40% en 1 mois n’est pas tant au niveau de l’amplitude mais comment ça se fait, dans quelles conditions. Et alors, quand on réalise que ça peut se faire dans un quasi mouchoir de poche dans un contexte non tournementé, il y a de quoi déchanter sur le niveau de danger permanent.
D’autre part, si les performances étaient relayées en terme de pips réellement captés mis bout à bout, je pense qu’on s’apercevrait que nombre des stratégies qu’on adule sont plus proches de la newbititude qu’on ne le croit. Même à ce niveau de levier, la déformation de compétences est vachement sournoise.

Peut-être bien que Darwinex a fait des efforts, mais ça reste une décision molle.
Le levier 10+, désolé mais c’est faussement raisonnable. Un peu comme un fumeur qui aurait réduit sa consommation comme parade pour ne pas arrêter complètement.

C'est pourquoi vos histoires de Umbrella sont fumeuses, car les obligations légales de l'Asset Manager qui accorde une Umbrella sont les mêmes. Il ne pourra jamais octroyer du 'Risque Open Bar' sans perdre sa licence.

En fait, elles devraient être nettement plus drastiques, si issue d’une supervision qui se respecte. Je ne parle pas de l’umbrella au bord de l’arnaque qui hébergeait un FxViper, mais d’un cadre un pas plus professionnalisé

Si vous trouvez normal de pouvoir perdre 40% en 1 mois alors banco, mais jusque là, un particulier avait plutôt l’habitude de perdre celà en 1 an lors d’un raté connu au travers de placements bancaires par exemple, dans le pire des cas, comme sur des secteurs à risque.
J’ai un peu de mal à me dire que vous croyez qu’un tel retour si cabré puisse être justifiable.
Hors avant de placer un stoploss comme cache-misère, c’est le levier qu’il faudrait ajuster.

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

05 mars 2018 14:01

Justement, on peut considérer que Darwinex se situe à un entre 2 mondes, entre le trading retail qui ne connait pas de limite et l’asset management qui ne se permettrait jamais une prise de risque inconsidérée à levier 10-15.

Levier 1:10 inconsidéré sur le forex ? Heu... tu est conscients que tu racontes n'importe quoi là ???

Je ne t’agresse pas hein ! C'est juste que là ton argument ne tient pas la route

La volatilité faible sur le Forex, implique l'emploi d'un peu de levier. Forex for newbies, lesson one

Je suis un peu de mauvaise foi, car je pense que je sais ce que tu veux dire. Mais objectivement, ton argumentation sur le levier au marché ne tient pas la route.

Si tu me dis qu'une performance 'Pure pip' de 100 pips peut être dépassée par une performance 'Pure pip' de 10 pips et que cela est discutable, là j'entre en matière.

Mais dire qu'un levier de 1:10 sur le forex c'est horrible, désolé, tu es inaudible et à mon avis, tu risques le goudron et les plumes