C'était surtout pour dire que faut faire gaffe à sa VaR.
Mais rendre sa stratégie mieux réplicable et évidement un bon sujet.
Prochaines priorités souhaitées pour Reloaded ?
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Chaque lot vaut $125000
Autrement dit, avec un ordre au marché, grignotant 2 pips, soit 0.016% (2/12476.5) de slippage, on obtient une liquidité de (16+101)*125000 = $14.6 M = 6 VTJ
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Ben admettons que j'investisse ce soir dans le Darwin de PPP $ 200.--Napoleon Dynamite a écrit : ↑07 févr. 2018 23:08Un carnet d’ordres du future EUR/USD
Chaque lot vaut $125000
Autrement dit, avec un ordre au marché, grignotant 2 pips, soit 0.016% (2/12476.5) de slippage, on obtient une liquidité de (16+101)*125000 = $14.6 M = 6 VTJ
Demain PPP ouvre un trade de 0.01 lot, et disons que pour me servir comme unique investisseur, le système doit ouvrir 0.003 lot sur le marché. Soit 300.-- de notionnel.
Ton Future à 125'000 de notionnel nous ferait une belle jambe !
Donc ce qui pourrait aider pour les gros Darwins, rendrait le système impossible pour les autres.
Encore une fois, ils savent que c'est leur point faible.
Mais s'il faut dans un même process servir de la liquidité au verre et au camion citerne, c'est un défit !
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Je te le concède.
Avec l’arrivée des futures, on risque de voir des Darwins proposés sur les 2 ensembles
Avec l’arrivée des futures, on risque de voir des Darwins proposés sur les 2 ensembles
Laisses-les arriver les Futures, laisses-les arriver...Napoleon Dynamite a écrit : ↑07 févr. 2018 23:25Avec l’arrivée des futures, on risque de voir des Darwins proposés sur les 2 ensembles
C'est un peu comme le Yeti ces trucs sur Darwinex...
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