Prochaines priorités souhaitées pour Reloaded ?

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C'était surtout pour dire que faut faire gaffe à sa VaR.

Mais rendre sa stratégie mieux réplicable et évidement un bon sujet.

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1BC20489-EB3E-4559-BC69-56D8882E39F2.jpeg (86.99 Kio) Consulté 174 fois
Un carnet d’ordres du future EUR/USD
Chaque lot vaut $125000

Autrement dit, avec un ordre au marché, grignotant 2 pips, soit 0.016% (2/12476.5) de slippage, on obtient une liquidité de (16+101)*125000 = $14.6 M = 6 VTJ

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Medialux a écrit :
07 févr. 2018 23:05
C'était surtout pour dire que faut faire gaffe à sa VaR.
Quid de la relation VaR / capacité ?

https://community.darwinex.com/t/darwin ... ondynamite

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Napoleon Dynamite a écrit :
07 févr. 2018 23:08
Un carnet d’ordres du future EUR/USD
Chaque lot vaut $125000

Autrement dit, avec un ordre au marché, grignotant 2 pips, soit 0.016% (2/12476.5) de slippage, on obtient une liquidité de (16+101)*125000 = $14.6 M = 6 VTJ
Ben admettons que j'investisse ce soir dans le Darwin de PPP $ 200.--

Demain PPP ouvre un trade de 0.01 lot, et disons que pour me servir comme unique investisseur, le système doit ouvrir 0.003 lot sur le marché. Soit 300.-- de notionnel.

Ton Future à 125'000 de notionnel nous ferait une belle jambe !

Donc ce qui pourrait aider pour les gros Darwins, rendrait le système impossible pour les autres.

Encore une fois, ils savent que c'est leur point faible.

Mais s'il faut dans un même process servir de la liquidité au verre et au camion citerne, c'est un défit !

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Napoleon Dynamite
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07 févr. 2018 23:25

Je te le concède.

Avec l’arrivée des futures, on risque de voir des Darwins proposés sur les 2 ensembles

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Napoleon Dynamite a écrit :
07 févr. 2018 23:25
Avec l’arrivée des futures, on risque de voir des Darwins proposés sur les 2 ensembles
Laisses-les arriver les Futures, laisses-les arriver...

C'est un peu comme le Yeti ces trucs sur Darwinex...

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