Portefeuille réel de @KonekoChanFX

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Modèle de portefeuille SAKURA par @KonekoChanFX

Source : Darwinex Community

Article original paru en octobre 2017, Traduction en français @Medialux



Salut les gars,

Je souhaite partager avec vous mes recherches maintenant que j'ai un peu de recul sur le modèle.
Ce portefeuille est maintenant en cours depuis 5 mois révolus et a payé ses frais de performances du premier trimestre.

L '«esprit» derrière ce portefeuille est un mélange de maths, et simplement ... de bon sens (hypothèses, déductions, observations), mais opérant sous un modèle systématique prédéfini pour l'exécution des transactions.

L'objectif de ce portefeuille était:
  • Prouver que la corrélation est plus puissante pour fixer / stabiliser un modèle que la performance individuelle, ou le pourcentage d'allocation, si nous supposons que tous les actifs ont un risque statistique égal (sujet qui pourrait être discuté plus tard).
    .
  • Prouver à moi-même et aux investisseurs que focaliser tous nos efforts sur le choix n'est pas la voie à suivre, et est inutile parce que
    1. Cela conduit à des comportements destructeurs (par exemple passer d'un DARWIN à un autre, acheter un DARWIN @ 136, puis le vendre @ 135, l'acheter encore @ 141 puis le vendre @ 139, etc ...). Ce comportement est dans tous les cas comparable à celui d'un trader cherchant toujours le Graal ... incapable de s'en tenir à un processus et donc perdant systématiquement.
      .
    2. Mettre l'accent sur la qualité de la diversification sur les actifs non corrélés, regarder le portefeuille comme global, et non chaque DARWIN en tant qu'individu, vous permet de vous en tenir à votre modèle, et la diversification compense le risque. Pour cette raison, j'ai ajouté le caractère aléatoire dans sa composition, vous verrez sur le chapitre ci-dessous.
  • Établir un processus simple et évolutif, que n'importe qui peut appliquer très facilement en 5 étapes, répondant à 5 questions.
Pour être honnête, ce genre de résultats était totalement inattendu au début de l'expérience. La robustesse, la volatilité vs le rendement, le comportement global, sont bien au-dessus de toutes mes prévisions initiales. Pour cette raison, je prends un peu de risque pour le futur de poster ceci ... pourquoi? Car pour l'instant, c'est robuste et rentable!

Alors ... profitez, c'est gratuit les gars!

1. Quels sont mes choix?
  • 50% basé sur le filtre [D-Score > 65] + [Drawdown -15% l'année dernière] (les critères D-Score peuvent maintenant être améliorés à > 70)
  • 50% sur la base de choix discrétionnaires avec un seul critère: ils doivent être non-corrélé avec ce qui précède, et à travers eux.
2. Combien de DARWIN?
  • 12 à 14 DARWINs
  • Pourquoi? Parce que je veux optimiser mon rendement attendu NET (risque vs rabais de diversification) selon ce tableau
Sakura_002.png

3. Allocation?
  • Répartie à parts égales sur tous les DARWINs
  • Tout comme décrit par @DarwinexLabs dans cet article, je pense qu'une allocation plus ou moins égale sur des DARWIN de qualité produira un résultat plus robuste / stable qu'un strict modèle MPT, dans l'environnement Darwinex.
4. Calendrier d'investissement?
  • 1 an
  • Je ne veux pas beaucoup de rotation dans mon portfolio parce que:
    • Comment pourriez-vous faire des statistiques et stabiliser votre performance globale si vous sautez d'un DARWIN à un autre tous les jours / semaine / mois?
    • Je veux mettre du temps en ma faveur, pour une reprise au cas où j'entrerais sur un DARWIN dans une série de défaites
    • La diversification fonctionne pour moi et mon risque global
5. Corrélations?
  • Je ne veux pas de DARWINs qui sont corrélés à plus de +0.6 dans le portefeuille
  • Si cela se produit pendant plus d'un mois complet, l'un ou l'autre doit être remplacé
Méthodologie opérationnelle et gestion du temps
  • 50% cash / 50% DARWINs (ou utilisez un effet de levier 2: 1 pour le faire)
  • Examen des actifs en portefeuille seulement une fois par an
  • Rééquilibrer tous les trimestres (cash-profits / pertes et divergences, reprise de l'allocation égale)
  • Arbitrage mensuel
Conditions d'arbitrage:
  • Si un DARWIN perd 7% ou plus en un mois ou moins, j'ai acheté 1 unité de plus (si mon investissement initial est 200, 200 est une unité) pour jouer la récupération (c'est pourquoi nous sommes 50% cash et 50% DARWIN au début).
  • La vitesse de la perte est plus importante que la taille ici, nous recherchons un "accident statistique". Un DARWIN qui perd 1,5% par mois, 5 mois successifs par exemple, ne répond pas aux critères.
Quand puis-je vendre mon arbitrage:
  • Si le DARWIN récupère la moitié de la perte entre le pic et mon prix sur ce trade.
  • Un mois après, indépendamment de tout autre aspect (gagner ou perdre) car je ne veux pas être trop investi sur un DARWIN qui est en perte de vitesse à plus grande échelle (cycle long terme).

RÉSULTATS

Basé sur $ 10'000.-- (en utilisant l'effet de levier 2 : 1)

Sakura_003.png

Passage en réel

Pour passer de l'environnement DEMO à l'environnement Réel, j'ai ajouté une règle d'entrée.

Je ne vais pas me précipiter et acheter tous les DARWINs sélectionnés, mais appliquer ma règle d'arbitrage pour entrer mon investissement initial sur chaque DARWIN, jusqu'à ce que mon portefeuille soit complet.

De plus, puisque que $JMC est plein maintenant, j'ai dû le remplacer. $DNA était décevant, mais peut-être que je m'en tiendrai quand même à coller au modèle initial en démo (en y réfléchissant ...).

Voici la liste du Portefeuille Réel

Actuellement en portefeuille: En attente d'un tirage pour acheter:
Comme ce portefeuille m'a surpris très positivement en termes de résultats, tous les objectifs discutés précédemment ont été atteints.

Comme un processus naturel, l'objectif est maintenant mis à jour :slight_smile: Faisons-le en REEL et voir les résultats (espérons-le rentable) en 6 mois! 😉 :muscle:

Sakura_004.png


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Modèle de portefeuille SAKURA par @KonekoChanFX

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Article original paru le 21 février 2018



170216_SAKURA_01.png

Voici la liste des DARWINs du portefeuille réel :

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Modèle de portefeuille SAKURA par @KonekoChanFX

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Article original paru le 23 février 2018, traduction par @Medialux



Une 'ancienne gloire' parmis les DARWINs qui était sous surveillance depuis un moment (jamais investi par manque de signification statistique) vient d'entrer dans le portefeuille SAKURA !

Bienvenue à $JGC au cours de @ 125.34


Sakura_005.png
Sakura_005.png (15.39 Kio) Consulté 934 fois

Pourquoi $JGC ?

Plusieurs raisons :
  • Le système utilise des SL et TP égaux, de sorte que son succès est directement corrélé avec le taux de gagnants contre les perdants.
  • Et en fait, nous sommes près du seuil de rentabilité, une fois toutes les données agrégées (près de 55% des gagnants). Je ne peux donc espérer une hausse que de 3 à 4 mois si nous étudions ses cycles à long terme.
  • OU, le système prouvera qu'il n'est pas possible d'investir en dessous de 50% des gagnants.
  • En fin de compte, comme toujours, la diversification rend la perte insignifiante.

Sakura_006.png

De plus, la méthodologie 1:1 de $JGC jouera (comme les autres DARWINs) un rôle spécial, que j'appelle «stabilisateur». Je n'attends pas nécessairement des performances exceptionnelles sur le long terme, mais des performances cycliques alors que j'accumule une divergence positive.

Mais arrêtez!!!! Je parle trop! Je dois aussi conserver quelques informations :slight_smile:

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Modèle de portefeuille SAKURA par @KonekoChanFX

Source : Darwinex Community

Article original paru le 25 février 2018, traduction par @Medialux




Une calme semaine de consolidation pour le portefeuille SAKURA.

Cette semaine, un nouveau Darwin a effectué son entrée dans le portefeuille: $JGC
_____________________________________________________________
VENTES
  • Aucune
_____________________________________________________________
ACHAT
  • $JGC ...1 unité @125.34
  • $VFL ...1/2 unité @138.97
_____________________________________________________________

Voici la liste des DARWINs du portefeuille réel :

ob_4e7397_compo-sakura-week8-2018.png

RÉSULTATS DE CETTE SEMAINE: - 0.40%
ob_5485bb_sakura-week8-2018.png

RÉSULTATS DE CETTE ANNÉE: + 5.07%
ob_276726_sakura-ytd-2018-week8.png

RÉSULTATS DEPUIS L'INTRODUCTION DE LA MÉTHODE: + 3.06%
170225_Sakura_04.png

Rien de spécial à commenter cette semaine... je vous dis à la semaine prochain :)

Bon dimanche

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Édité le 3 mars 2018

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Article original paru le 3 mars 2018, traduction par @Medialux




Excellente semaine pour le portefeuille SAKURA. 👍

Un nouveau Darwin a effectué son entrée dans le portefeuille: $KVL
_____________________________________________________________
VENTES
  • $PIK ...1/2 unité @141.58
  • $UAF ...1/2 unité @112.80
  • $QUA ...1/2 unité @300.06
_____________________________________________________________
ACHAT
  • $KVL ...1 unité @125.99
_____________________________________________________________

Voici la liste des DARWINs du portefeuille réel :


COMPOSITION ACTUELLE DU PORTEFEUILLE:
170303_Sakura_01.png

RÉSULTATS DE CETTE SEMAINE: + 1.79%
170303_Sakura_02.png

RÉSULTATS DE CETTE ANNÉE: + 6.95%
170303_Sakura_03.png

RÉSULTATS DEPUIS L'INTRODUCTION DE LA MÉTHODE: + 4.91%
170303_Sakura_04.png


Commentaires:
J'ai commis une erreur: puisque $KVL a connu "un accident statistique inattendu", je dois acheter une 1/2 unité de plus, ce sera effectué la semaine prochaine!)
_____________________________________________________________

C'est tout les gens!
Je te souhaite un bon week-end 😉

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180308_Sakura_tweet.jpg

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Modèle de portefeuille SAKURA par @KonekoChanFX

Source : Darwinex Community

Article original paru le 8 mars 2018, traduction par @Medialux



Nous clôturons une belle journée sur SAKURA aujourd'hui! 😈


Une récupération puissante (et inattendue pour être honnête) de 1%, marquant sa meilleure performance intraday depuis sa création!

Voici une capture d'écran illustrant cela, et demain je sortirai avec ce t-shirt

170308_Sakura_03.png
170308_Sakura_03.png (99.46 Kio) Consulté 766 fois


170308_Sakura_01.png
170308_Sakura_02.png


... Voyons comment tout cela va finir ... 🙏

Dans tous les cas, merci les traders pour votre travail acharné !!!

P.S. cette fois (ouais c'est rare ces temps lol), je dois me féliciter moi-même comme l'un des actifs les plus performants $PIK 😝 après $FEG avec une performance incroyable de + 5.69% aujourd'hui, wow!


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Modèle de portefeuille SAKURA par @KonekoChanFX

Source : Darwinex Community

Article original paru le 10 mars 2018, traduction par @Medialux




Toutes les semaines ne se valent pas pour le portefeuille SAKURA. 😈

_____________________________________________________________
VENTES
  • $DWC ...1/2 unité @97.40
  • $FEG ...1/2 unité @240.00
_____________________________________________________________
ACHAT
  • $KVL ...1/2 unité @123.15
  • $DWC ...1/2 unité @93.22
_____________________________________________________________

Voici la liste des DARWINs du portefeuille réel :


COMPOSITION ACTUELLE DU PORTEFEUILLE:
170310_Sakura_01.png

RÉSULTATS DE CETTE SEMAINE: - 1.85%
170310_Sakura_02.png

RÉSULTATS DE CETTE ANNÉE: + 4.98%
170310_Sakura_03.png

RÉSULTATS DEPUIS L'INTRODUCTION DE LA MÉTHODE: + 2.97%
170310_Sakura_04.png


Commentaires:
Nous avons perdu cette semaine ce que nous avions gagné la semaine précédente, rien de grave... pour le moment!

Plus que 3 semaines avant le déclenchement du 1er rollover trimestriel, avec établissement de statistiques et redémarrage du modèle.
_____________________________________________________________

Je te souhaite un bon week-end 👍



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