Portefeuille BlackOut

BlackOut
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08 mai 2018 18:07

Bonjour à tous,

Un petit moment que je n'avais pas mis les pieds sur ce forum. Content de voir qu'il est plus actif que jamais !

J'ai pour ma part été assez occupé d'où mon absence prolongée, mais j'aimerais partager avec vous les résultats d'un portefeuille que j'ai créé il y a 3 mois.

A l'époque j'avais passé pas mal de temps à tester des régressions linéaires en fonction des différents attributs pour évaluer les plus pertinents, sans succès. J'ai donc construit ce portefeuille avec l'idée de sélectionner les Darwins en fonction de critères très simples.

Le portefeuille a été créé le 11/02/2018 et comporte 20 Darwins. J'ai mis 10k$ fictifs avec levier de 2, soit 20k$ à investir. J'ai investi 1k$ dans chaque Darwin. Je me suis basé sur les critères suivants :

- Classer les Darwins par Rendement/max DD
- Garder uniquement ceux avec un historique de plus de 2 ans (même si 1 ou 2 exceptions dans le portefeuille)
- Allure de la courbe de rendement que je qualifierai de "smooth", c'est à dire une courbe avec une pente ascendante la plus régulière possible, sans trop d'extravagance
- Loss aversion (La) pas trop dégueulasse (en pratique en dessous de 6 ça me dérange)
- Divergence correcte
- Une fois la short list effectuée, enlever les Darwins les moins bons qui pourraient être trop corrélés avec d'autres, jusqu'à obtenir 20 Darwins.

Ce qui nous donne au final :
Perf1.JPG
Perf2.JPG

Et la performance globale :
Performance.JPG
(Ne pas tenir compte des performances avant le 11/02/2018, elles ne correspondent pas à ce portefeuille).

Les performances sont plutôt bien réparties à mon goût (pas 2 ou 3 Darwins qui portent tout le portefeuille). Quelques divergences qui me gênent un peu mais bon... A noter également que l'une des moins bonne perf vient de JZH, Darwin qui n'a rien à faire dans le portefeuille (Loss aversion horrible, missclick de ma part ? :roll: )

J'envisage de passer en mode réél, mais comment être sûr que ce n'est pas le fruit du hasard ?
J'ai repéré quelques nouveaux Dawins qui je pense pourrait faire leur entrée dans le portefeuille. Pourquoi pas monter jusqu'à 30 Darwins histoire de lisser un peu la vol quitte à sacrifier de la perf avant de passer en réel.

Voilà j'attends vos retours !

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Olandeer UXXAR
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Messages : 227
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

09 mai 2018 10:36

Salut,
Tes idées sont correctes. Après la chance va se limiter au turn over. Qui sera demain aussi bon qu'hier ?
Donc l'idée est de pouvoir juger et jauger de la stabilité d'un darwin.
On a bien le RS d'une part, le PF de l'autre. Avec les deux au dessus de 8, tu enlèves déjà pas mal de darwins.
J'aime aussi le fait que le darwin ait un risque connu notamment en terme de sorties type SL max donc l'attribut R- peut-être utile. Dans une optique de couper ses pertes rapidement et laisser courir ses gains, il y a pour cela le DC.
J'ai testé un filtre très limitatif et pratique pour gérer le turn over: entrant/sortant.
https://www.darwinex.com/filter-custom/7840#

Tu devrais essayer de filtrer au mieux mécaniquement puis filtrer visuellement via asset & timeframe, aspect de l'EC, recouvrement du hwm etc, et montres-nous ton filtre. Bonne continuation.
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