PIK par KonekoChanFX

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KonekoChanFX
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03 juin 2017 18:36

Bonjour à tous.

La présentation sera courte, car le processus de construction des positons derrière PIK est un poil complexe, et outre le fait que je vais y passer des heures, ça risque d'être carrément lourd.

Le boulot de PIK (πK) est d'arbitrer la performance d'un panier de devises vs. un benchmark (le plus souvent USD et JPY) sur des cycles de marché compris entre 1 et 3 mois.

PIK peut également passer en mode suivi de tendance 'naked' sans couverture sur 1 ou 2 paires de devises au maximum, lorsque les conditions sont particulièrement claires et favorables, aussi bien au niveau fondamental que technique.

Les phases d'arbitrage produiront des excursion postives négatives très courtes, tandis que lors des phases de directionnel pur sans couverture, l'on pourra observer des excursions négatives / positives naturellement plus prononcées.

Préférez l'Attribut (La) qui prend en compte les positions plutôt que trade par trade) puisque l'equity - enfoncement et volatilité - est gérée de façon globale sur l'ensemble du panier composant la position courante à l'instant T.

Les plus intéressantes composantes dans la structure de PIK sont ses paramètres de risque sur la stratégie sous-jacente.

PIK a été construit pour être un DARWIN, et non une stratégie. Le compte de trading ne sert qu'à envoyer le signal. La stratégie PIKAPIKA et le DARWIN PIK ne sont donc PAS corrélés puisque:

1- Seuls les fonds nécessaires à construire une position sont déployés sur le compte de trading, permettant:

a/ aux investisseurs de bénéficier d'un margin-cut, indépendant de la volonté ou non du trader à couper ses positions perdantes

b/ de bénéficier d'une VaR à 100%, laissant PIK s'exprimer librement sur un risque cible linéaire, sans être contraint par les réajustement du risk manager

c/ à moi-même de déployer mes fonds sur le DARWIN en tant qu'investisseur sur une VaR10%, plutôt que sur le compte de trading. En gros, je gère le signal, je laisse Darwinex gérer le risque pour moi.

2- La balance est réinitialisée à chaque nouvelle position

3- la stratégie sous-jacente finira (en gain %) inévitablement la majorité de ses mois de trading à -100% à moins d'avoir un mois sans position perdante.

Je vous laisse jeter un oeil sur sa page: https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
en attirant votre attention sur une donnée qui le représente bien: la distribution des rendements hebdomadaires ;)

Bon weekend à tous, et longue vie à nos Darwinex Traders, à nos DARWINs, et... à Darwins.pro !!!
Dernière édition par KonekoChanFX le 11 mars 2018 21:48, édité 1 fois.
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bear
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03 juin 2017 22:12

Bonjour KonekoChanFX .
Le concept est très intéressant.
De plus investir sur son Darwin pour bénéficier du MM de Darwinex est effectivement une piste à suivre.
Longue vie !

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