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MA DERNIÈRE TENTATIVE
C'est gentil mais je vois bien les post
C'est surtout cette aspect qui m’intéresse, si Paul propose les mêmes P/L, j'irai chez lui sans hésitation.
Je vais continuer les petites recherches
Je ne serais trop dire, je suis plutôt débutant sur le sujet.
Je commence à bien manier les principes et les stratégies couramment utilisés, mais de là à porter un jugement de valeur sur les pratiques bonnes ou mauvaises, non, je n'ai pas assez d'expérience et de recul pour ça.
De ce que je peux comprendre depuis des sites qui me semblent sérieux et qui on publié des BT de différentes stratégies, des échanges que j'ai eu avec Paul de celtinvest, les stratégies offrant la capacité de gain sur le LT avec une espérance positives, sont celles basés sur la vente.
En général les personnes qui gagnent de manière régulières dans le trading d'option, sont vendeur ~90% du temps et seulement 10% du temps acheteur.
Mais ces stratégies, comme étant vendeuses, doivent se faire dans les conditions les plus "bénéfiques" possible, à savoir lorsque la VI est au dessus de 50% de son rank annuel.
Et les points clés sont:
1/ Un portefeuille équilibré et décorrélés, de sorte que les pertes soient tout ou partie compensées par les gains.
2/ La gestion du delta est primordiale, aussi le portif doit, selon les décalages du marché, être ajusté à chaque décalage du delta, et dans le cadre de la vente d'option, ce dernier doit être le plus neutre possible, au dela d'un certain seuil +/-30% le delta doit être ajusté.
3/ La gestion des trades gagnant est aussi importante (moins que les 2 premiers) et doit se faire lorsque 50% du max profit est atteint, c'est à ce niveau que le ROI gain/day est optimal.
Ensuite le rapport risque/gain devient défavorable, surtout si les options sont ATM, car le gamma est plus important que sur les options OTM.
Je commence à bien manier les principes et les stratégies couramment utilisés, mais de là à porter un jugement de valeur sur les pratiques bonnes ou mauvaises, non, je n'ai pas assez d'expérience et de recul pour ça.
De ce que je peux comprendre depuis des sites qui me semblent sérieux et qui on publié des BT de différentes stratégies, des échanges que j'ai eu avec Paul de celtinvest, les stratégies offrant la capacité de gain sur le LT avec une espérance positives, sont celles basés sur la vente.
En général les personnes qui gagnent de manière régulières dans le trading d'option, sont vendeur ~90% du temps et seulement 10% du temps acheteur.
Mais ces stratégies, comme étant vendeuses, doivent se faire dans les conditions les plus "bénéfiques" possible, à savoir lorsque la VI est au dessus de 50% de son rank annuel.
Et les points clés sont:
1/ Un portefeuille équilibré et décorrélés, de sorte que les pertes soient tout ou partie compensées par les gains.
2/ La gestion du delta est primordiale, aussi le portif doit, selon les décalages du marché, être ajusté à chaque décalage du delta, et dans le cadre de la vente d'option, ce dernier doit être le plus neutre possible, au dela d'un certain seuil +/-30% le delta doit être ajusté.
3/ La gestion des trades gagnant est aussi importante (moins que les 2 premiers) et doit se faire lorsque 50% du max profit est atteint, c'est à ce niveau que le ROI gain/day est optimal.
Ensuite le rapport risque/gain devient défavorable, surtout si les options sont ATM, car le gamma est plus important que sur les options OTM.
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Napoleon Dynamite
- Pro
- Messages : 1642
- Inscription : 04 juin 2017 15:26
Dernière édition par Napoleon Dynamite le 05 févr. 2019 17:00, édité 3 fois.
Peut-être avec à prioris, je suis circonspect pour la formation autour des ventes d’options car je crois avoir lu qu’un pourcentage énorme d’entre elles meurrent sans atteindre le strike, structurellement et sans intervention
Tu veux dire que le sous jacent n'atteint pas le strike?? j'imagine, ben c'est tout le but de la stratégie de vente d'option!!.
Evidemment vendre des options, c'est espérer que le sous jacent n'atteigne jamais le strike +/- la prime (selon call ou put)!! Car en général tu vends OTM a part lors d'un straddle où la tu vends ATM ou très légèrement OTM.
Ainsi à l'échéance sa prime vaut 0, et comme tu as encaissé la prime et ben boom, tu gagnes.
Selon les strikes, en général il faut trader à un écart type, perso je me mets au dessus, tu as jusqu'à 80% de réussites et en effet il faut savoir gérer les 20% restant, car eux peuvent faire très mal, d'où mes recommandations du dessus.
J'avais publié ça sur vidéobourse:
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... start=1500
Tu veux dire que le sous jacent n'atteint pas le strike?? j'imagine, ben c'est tout le but de la stratégie de vente d'option!!.
Evidemment vendre des options, c'est espérer que le sous jacent n'atteigne jamais le strike +/- la prime (selon call ou put)!! Car en général tu vends OTM a part lors d'un straddle où la tu vends ATM ou très légèrement OTM.
Ainsi à l'échéance sa prime vaut 0, et comme tu as encaissé la prime et ben boom, tu gagnes.
Selon les strikes, en général il faut trader à un écart type, perso je me mets au dessus, tu as jusqu'à 80% de réussites et en effet il faut savoir gérer les 20% restant, car eux peuvent faire très mal, d'où mes recommandations du dessus.
J'avais publié ça sur vidéobourse:
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... start=1500
Oui mais avec quelle profondeur de drawdown?!
Oui c'est ce que j’entends souvent, et il doit avoir des (gros) coups dur pour certain, personnellement je souhaite me spécialiser uniquement dans l'achat de straddle&strangle
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