Le gadin de la semaine // Le gadin du mois

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Nouvelle rubrique histoire de se marrer...

Rubrique dans la quelle on ne souhaite surtout pas figurer... :lol: :lol: :lol: :lol:

Et pour ouvrir le bal ---> FDU Gadin du mois de septembre 2017, DD explosé, 2 fois -10% de suite... année dans le rouge... AIE AIE AIE ça pique et on aimerait pas etre a sa place pcq qu'on sait tous bien ce que c'est... :lol: :lol:
FDU.png
Dernière édition par Pure Pip Producer le 29 sept. 2017 19:17, édité 1 fois.

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Nous avons du lourd pour l'ouverture de cette nouvelle rubrique!!!!

XIN -14% sur la semaine.... DD ravagé à -23%.... UUuuffff :o :o

Ca fais bobo dans l'bas du dos... :o
xin.png

Jeff719
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Marrant ce fil.

Cependant je me demande s'il n'est pas emprunt d'une certaine négativité.

De mon coté je me fais souvent huer de par mes critiques acerbes. On me reproche mon coté bouteille à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine. C'est une déformation professionnelle. La conduite de projet consiste à se préoccuper des risques, des merdes possible. On passe donc son temps en cassandre de mauvaise augure.

Un moment j'ai envisagé comme file intéressante de parler des Darwins clos précipitamment. On pense bien sûr à EON, mais comme j'ai pas envie d'emmerder les copains je vais passer à autre chose. Dans mon oreillette on me signale qu'il y aurait bien CTA auquel on pourrais tailler un costard. Je suggère de faire une pause pour 3mn de pub...

:mrgreen:

Ouais, regarder les gros râteaux, pourquoi pas.

Je cois que Darwinex sous estime horriblement la VAR. Le sujet est terriblement polémique d'une part, les preuves formelles difficiles a étayer d'autre part. En fait tout le monde s'en fout d'une scientificité qu'on pourrait apporter à ce sujet. Ceux qui ont la parole sont les marketeurs et les web animateurs. Par le fait je suppose que les quants de Darwinex savent qu'il y a un soucis, mais qu'étant donné que Darwinex est en concurrence avec tant de brokers et d'offre de trading social que ce sont les communicants qui ont la parole.

Bref, est-ce que la VAR est honteusement sous estimée (ainsi que les effets de portefeuille déduit d'une corrélation foireuse), ce sujet est tabou.

Une façon de mesurer cette sous estimation, c'est de relever le taux anormal de Darwin qui explosent en vol, alors qu'une VAR10 suggérait le fait improbable...
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Jeff719 a écrit :
29 sept. 2017 21:27
Marrant ce fil.

Cependant je me demande s'il n'est pas emprunt d'une certaine négativité.
T'es en droit de te le demander.

Moi je demande si on prends la Lamborghini ce soir et si ce sera dompérignon rosé ou cristal rosé dans le carré Vip..??. :lol: :lol:

Jeff719 a écrit :
29 sept. 2017 21:27
Un moment j'ai envisagé comme file intéressante de parler des Darwins clos précipitamment. On pense bien sûr à EON, mais comme j'ai pas envie d'emmerder les copains je vais passer à autre chose. Dans mon oreillette on me signale qu'il y aurait bien CTA auquel on pourrais tailler un costard.
Ils ont été clos dans les règles énoncées au début de leur ouverture... Sans autre explication que celle donné à l'avance... Comme je suis un homme de parole... Il ne pouvait pas en être autrement :lol: :lol:

Jeff719 a écrit :
29 sept. 2017 21:27
Ouais, regarder les gros râteaux, pourquoi pas.

Je cois que Darwinex sous estime horriblement la VAR. Le sujet est terriblement polémique d'une part, les preuves formelles difficiles a étayer d'autre part. En fait tout le monde s'en fout d'une scientificité qu'on pourrait apporter à ce sujet. Ceux qui ont la parole sont les marketeurs et les web animateurs. Par le fait je suppose que les quants de Darwinex savent qu'il y a un soucis, mais qu'étant donné que Darwinex est en concurrence avec tant de brokers et d'offre de trading social que ce sont les communicants qui ont la parole.

Bref, est-ce que la VAR est honteusement sous estimée (ainsi que les effets de portefeuille déduit d'une corrélation foireuse), ce sujet est tabou.

Une façon de mesurer cette sous estimation, c'est de relever le taux anormal de Darwin qui explosent en vol, alors qu'une VAR10 suggérait le fait improbable...
Depuis le temps que je le dis! Merci d'abonder dans mon sens copain! Tu vois, c'est surtout pour ça que j'ai ouvert cette file... Parce que moi je prefere en rire...
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J'ajouterais que ce ne sont que les Darwins..

Si on jette un oeil aux comptes de trading sous-jacent de nos 2 gamelles du mois, on s'aperçoit que FDU est à -70% de DD et XIN 'sin pin' (désolé j'ai pas pu m'en empecher :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ) est à -60%

Par conséquent, ils sont cuit...

Jeff719
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Arf, pas de pot, les deux sont du même trader. En regardant de plus près, on ne peut accuser la VAR car il a franchement changé de trading. Beaucoup plus de poses beaucoup plus longues. Répugnant à prendre ses pertes, les poses n'en finissent pas d'attendre un miracle. La VAR est évalué sur l'ensemble de l'historique. Si le trader change de style, ça peut se voir dans le risque ou sur les autres métriques... mais là non.

Par ailleurs, le style n'était pas ma tasse de thé, bien que je respecte le fait que certains scalpers y arrivent. Généralement ils ont un très fort taux de réussite et un mauvais RR. Ça ne me choque pas plus que ça mais ça produit un effet inattendu : la proba d'une longue série adverse est faible (vu le fort taux de gain). Mais quand elle survient ça fait mal (vu le mauvais RR issu de stops loin). Ainsi le risque tangible est caché par les stratégies ayant un fort taux de gain et un mauvais RR. Ça ne poserait pas de PB avec 5 an d'historique ou plus. Darwinex souffre d'historiques courts et sous estime ainsi la VAR d'autant plus que le taux de gain est élevé.

Un autre mécanisme délétère aggrave les choses, c'est que la gaussienne est inexacte et la succession des trades n'est pas exactement aléatoire. Il se peut que le marché massacre la stratégie pendant un certain temps, quoi que fasse le trader (à part débrancher). Dans ce cas ça fait plus de casse avec les stratégies à fort taux de gain et à mauvais RR. C'est pourquoi il ne faut pas investir sur les scalpers qui ont moins de 5 ans d'historique, car le risque que la VAR soit très sous estimées est beaucoup plus grand qu'avec les autres stratégies.

Là, le trader à cumulé deux problèmes : il est tombé sur un marché qui a mis en péril ses stratégie, il en a remise une couche en over tradant pour compenser (sans succès).

Apparemment les quants de Darwinex n'ont pas envie de mener de calculs d'incertitude sur leurs métriques. Faut reconnaître que ce serait pas très vendeur de dire : bon, on cadre la VAR à 10% mais sachez qu'elle pourrait très bien être de 20%. :D

C'est pourquoi DWEX s'est à nouveau et déjà planté dans les grandes largeurs.
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Jeff719 a écrit :
30 sept. 2017 19:37
Arf, pas de pot, les deux sont du même trader. En regardant de plus près, on ne peut accuser la VAR car il a franchement changé de trading. Beaucoup plus de poses beaucoup plus longues. Répugnant à prendre ses pertes, les poses n'en finissent pas d'attendre un miracle. La VAR est évalué sur l'ensemble de l'historique. Si le trader change de style, ça peut se voir dans le risque ou sur les autres métriques... mais là non.

..........

C'est pourquoi DWEX s'est à nouveau et déjà planté dans les grandes largeurs.

Ouep, scalping pas bon sur le long terme apparemment, je le savais bien mais on est toujours tenté d'essayer.


J'aurais du lire "le Maitre swing Trader", ce foutu bouquin je l'ai eu dans les mains moultes fois mais je ne l'ai jamais lu :roll:



Bien vu aussi que ce soit le meme trader! Moi je ne l'avais pas vu! FDU/XIN c'est Bestscalper! Du tout automatique à 100%...

Quand la machine s'enraille c'est pas beau à voir, surtout si il n' y a pas de coupe-circuit façon STN ;)




Alors, que faut-il faire les amis? Scalper? Swinguer? Les deux en même temps? L'un puis l'autre? Ni l'un, ni l'autre?

Quelle est la meilleure façon d’opérer pour obtenir des profits, dans un horizon de temps adapté à la vie des humains? C'est à dire, obtenir un profit tous les mois et un DD acceptable par les émotions de Mr. tout le monde.

Ben bibi, il s'est pencher sur le sujet... Et ce qu'il faut rechercher n'est pas un système qui gagne tout le temps... ça n'existe pas.

Bizarrement, la meilleure des solutions vient de la physique, selon moi.
Dernière édition par Pure Pip Producer le 06 oct. 2017 08:08, édité 1 fois.

Jeff719
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Oui, Bestscalper avait déjà fait parler de lui en pompant un signal MQL5 pour en faire un Darwin! :lol:
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Jeff719 a écrit :
01 oct. 2017 19:00
Oui, Bestscalper avait déjà fait parler de lui en pompant un signal MQL5 pour en faire un Darwin! :lol:
Ah lui aussi? Fullpips avait fait pareil... Continuait même de le faire.

Parce qu'en fait, c'est "légal", c'est juste pas très moral :lol: :lol:

Mais en même temps, les gars de mql5 devraient tous basculer sur Darwinex... C'est eux les cons dans l'histoire :lol: :lol:

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Et le gadin de la semaine est attribué à ---> IVU

Plongeon de -9.91% sur cette première semaine du mois d'octobre 2017 :o

Et ce Darwin piloté par AlphaGet passe dans le rouge à -1.77%, après plus de 2 ans et demi de track-record :? :?

En fait, il ne sait jamais vraiment remis de sa grosse chute d'il y a 1 an... :oops:

GRAPHIQUE ALL :
ivu2.png
GRAPHIQUE 1 WEEK :
ivu.png

Lien vers le Darwin : https://www.darwinex.com/darwin/IVU.4.11

Lien vers la strate : https://www.darwinex.com/account/IVU.11

Strate où soit dit en passant, c'est vraiment n'imp' :lol: :lol:

Tout est à -100%, même le Drawdown :lol: :lol: :lol:

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