Le Darwinex Score (D-score)

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Napoleon Dynamite
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21 févr. 2018 12:47

Apprécier le futur depuis le passé est toujours bien périlleux. Sachant que le D-score se réajuste avec une latence / lissage. Sachant qu’un Darwin peut paumer 40% en une journée. Il est clair que la pondération du Dscore actuel n’est pas du tout digne d’un modèle prédictif. Pour s’en rendre compte, dans le gadin du mois, il y aurait à indiquer les Dscore pré et post chutes...

Au fait, il n’existe pas la contrepartie de la VaR ?
La PaD ? Performance at Disposal, je viens de l’inventer :mrgreen:
Etudier la VaR seule revient un peu à se concentrer sur la moitié du puzzle.
Ce serait bien de savoir que 1 mois sur 20, on gagnera plus que x% afin de faire des projections, par exemple pour quantifier l’attrait de la profondeur d’un Drawdown pour entrer

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21 févr. 2018 13:03

Ah c’est pas mal ça :o

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21 févr. 2018 13:07

Capture d’écran 2018-02-21 à 13.03.07.png

Ce que je veux dire, c'est que ta présentation ci-dessus laisse entendre que mon D-Score de 67 était disponible à la création de mon track-record, comme outil de 'projection' de mes futures performances.

Or il faudrait superposer l'évolution de mon D-Score sur mon EC. On verrait d'ailleurs que c'est très corrélé.

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Olandeer UXXAR
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21 févr. 2018 18:09

Donc pour toi tu mérites ton D-score de 67/100 ? Avec ce track record.

Moi je trouve pas ! Désolé de le dire. Mais tu n'es pas visé car c'est Darwinex qui te note, pas moi ni toi. D'ailleurs tu te mettrais une aussi bonne note ?

GED est visé aussi ainsi que des dizaines de darwins à 10/10 d'Ex et return sous 0% since inception.

Après j'attaque aussi les beaux grideurs. Et on voit bien comme le note Napo' que le D-score est très impacté par l'onglet Performance Pf qui peut chuter énormément en un seul trade.
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21 févr. 2018 18:42

Olandeer UXXAR a écrit :
21 févr. 2018 18:09
Donc pour toi tu mérites ton D-score de 67/100 ? Avec ce track record.

Moi je trouve pas ! Désolé de le dire. Mais tu n'es pas visé car c'est Darwinex qui te note, pas moi ni toi. D'ailleurs tu te mettrais une aussi bonne note ?
Non ce n'est pas Darwinex qui note, mais leurs algos ;)

Disons en tout cas que basé sur mon expérience d'investisseur j'abonde sur l'importance prééminente de la note d'expérience. Et je trouve leur approche du calcul de cette note appropriée.

RSR est un bac à sable de bidouilles en tous genres. MAIS son track-records restitue justement le résultat de mes bidouilles depuis maintenant plus de deux années.

Selon moi, il ne peut être comparé qu'à un autre track-record d'au moins 12 D-Périodes. Donc je trouve par exemple normal que ton UAF et ses modestes 6 D-Périodes soit désavantagé dans par sa note 'Ex'.

Prenons le cas du classement de la maison des Traders. Tu es classé derrière un Darwin qui n'a pas tradé du tout. Dans ce contexte je pense que tu es d'accord que s'il s'agissait de mettre une note, le fait que tu trades et l'autre pas devrait être pris en compte ?

Soyons concret :

UAF : Décisions de trading représentatives 112.23

RSR : Décisions de trading représentatives 262.42

D'un point de vue 'Dawinex' la longueur de ton track-record n'équivaut même pas à la moitié du mien !

Tu as librement choisi pour des motifs sans doute 'esthétiques' de clôturer tes anciens Darwins. Donc maintenant il ne faut pas venir pleurer que ton 'Ex' qui n'avance pas assez vite te gonfle. Donc critiquer mon Darwin qui lui montre ses 'cadavres' dans son track-record, c'est pas fair-play.

Donc si on pousse la démonstration à l’extrême, oui, un track-record tout moche de 12 D-Période est 12x plus significatif qu'un track-records super sexy de 1 D-Période.

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Olandeer UXXAR
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21 févr. 2018 19:31

Nan nan, j'ai rien contre mon Ex ou ton Ex qui est normalement plus élevée puisque plus de représentations. Mais d'ailleurs qu'est-ce qu'une décision importante pour Darwinex ?

Par contre, j'ai de l'amertume quant au poids de cet attribut dans le D-score, de très loin le plus impactant. Point !!

Je ne dis pas autre chose d'ailleurs. J'aimerai voir le coeff d'EX pour calculer le D-score moins grand, moins déséquilibrant.

Après la Performance n'est pas calculée sur l'historique complet donc dans le cas de RSR tu es sur une période favorable, tout à ton honneur puisqu'en return positif. Je trouve donc que si on veut se la jouer, je calcule tout sur 12-Dp, qu'il aurai fallu pondérer sur l'historique complet.

Egalement, voir le coeff de La et surtout de Rs plus forts, afin de limiter les grids en phase de rush, tout simplement.

Franchement, mes propositions sont légitimes, enfin, si j'étais un investisseur, j'aimerai pouvoir trier déjà par simple D-score les grids hors ce n'est pas le cas.
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Napoleon Dynamite
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21 févr. 2018 20:04

D’accord avec Uxxar. Au sujet de l’expérience, il y aurait à redire

1) l’expérience en temps est probablement plus importante que l’expérience en fréquence d’activité. Etre présent longtemps plus qu’abondamment va permettre de traverser plus de phases de marchés distinctes attestant de la capacité de survie et d’adaptation.

2) la constance et la régularité de l’expérience ne sont pas mesurées hors celà devrait compter de façon prépondérante avant même la quantité d’intervention
Personne ne souhaite un Darwin faisant 500 trades le mois 1 et plus que 20 le suivant, ou bien des phases de plat comme il y a eu sur RSR. Je trouve que ces scénarios devraient grandement pénaliser la note d’expérience dès lors que l’activité démontre un certain désordre témoignant d’une anarchie sur le type (les types) de trading en place ou rien que sur l’agenda du trader ne travaillant pas avec prédictibilité

3) une même performance acquise par une moindre expérience témoigne potentiellement d’un talent supérieur ....et oui, plus l’horizon de temps est grand (aller chercher moins de courses, plus grandes), plus on démontre une capacité d’extraction et une compréhension du marché. Un scalpeur a vraisemblement un edge de compétence en trompe l’oeil essentiellement.
Soustrader témoigne aussi d’une forme de sérieux en se forçant à être hors risque marché

Etc etc, on pourrait faire d’autres commentaires comme quoi une plus grande expérience n’est pas toujours synonyme de plus de qualité

Tout ça pour dire, que passé une certaine durée, si l’activité a fait preuve d’un pattern récurrent (même un STN), alors l’expérience est à considérer comme un cap franchi et il faut passer à une analyse de fond plus fine sur la nature du trading entrepris.
Pour moi l’expérience devrait plus être un filtre de sélection à pratiquement scinder du D-score. En fait, il est étonnant qu’on laisse des Darwins se lister si tôt... Il vaudrait mieux retarder l’échéance d’IPO pour un repère admis faisant sens, et qu’ensuite on se concentre surtout sur le reste
Dernière édition par Napoleon Dynamite le 21 févr. 2018 20:24, édité 1 fois.

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21 févr. 2018 20:17

Hé oui Marc !!! Tu as bien résumé l'Experience et ses défauts actuels.

Aussi, tu a mis le doigt sur la soif de Darwinex à recruter des traders pour faire leur beurre (faut pas se leurrer à ce jour) et ce quelque soit le track record. Cela je ne peux les réprimer, faut nourrir la bête.

Par contre, créer un darwin après un mois ET 0.5 D-periode, relève et révèle du je menfoutisme total, ne pensant pas un instant aux investisseurs et à l'abondance de darwins listés. Une société comme Fundseeder ou encore d'autres demandent un historique de 180 jours de trading avant de pouvoir être analysés et listés !!
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Napoleon Dynamite
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21 févr. 2018 20:20

En fait, on est tous d’accord pour dire que trop peu d’expérience n’est pas bon.
Sauf que l’inverse aussi est vrai, faire preuve de toujours plus d’expérience en terme d’actions notables n’est pas forcément un mieux, et peut même s’avérer une démonstration de moins...

En somme, l’expérience se valide bien dès lors que la stratégie entre dans un juste milieu, disons de croisière.

Donc il y a vraisemblement un souci à donner trop d’importance à ce critère dans le Dscore.

Pour moi, la faute à Darwinex, qui laisse sortir des Darwins sans expérience... à la base, on ne devrait pas se retrouver avec ce genre de problématique !

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Napoleon Dynamite
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21 févr. 2018 20:21

Pas mieux Uxxar ! Nos messages se sont croisés ;)

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