LARRS Filter

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 245
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

19 mai 2017 11:15

Url du filtre : https://www.darwinex.com/filter-custom/3553

Tutoriel pour importer le filtre



2017-05-19_10h36_03.png


Je trouve 17 darwins dont certains "morts" et j'applique ensuite une recherche d'un Daily Loss Limit visible clairement sur la "Distribution des Rendements Journaliers".

Il en ressort 3 jeunes darwins dont une évidence le mien du seul fait d'être rigoureux dans mon discrétionnaire et aussi deux autres d'un même tradeur.

TAU, MEN et UAF sont les élus. Màj mensuelle.

Pour moi, à ce jour, sur plus de 1200 darwins ce sont les seuls, même si jeunesse, la RIGUEUR étant bien là, qui sont investissables pour ceux qui rechercheraient des darwins de type "Perte max connue par jour" DLL ce qui est un avantage.

En effet, le risque n'est pas de perdre un jour au Dll (daily loss limit) mais:
  1. de subir une série (2-3-4-5 jours)
  2. de mettre trop de temps à recouvrir 1 Dll (on observe alors le Ratio gain:perte qui doit être de 1 ou proximal ou mieux de 2)
Ainsi, pour moi, investisseur mais surtout tradeur, je m'applique à ce qu'1 Dll ne soit pas égal à 5-10 Return journalier centré autour de 0%. Je m'explique. Si ma distribution journalière est centrée autour de 0% comme 95 voir 99% du panel de darwins et que j'applique pourtant un Dll de 1% ou 10%, ce Dll atteint bouffera trop de petits gains centrés proches de 0%.
Donc naturellement il faudrait une distribution non gaussienne avec des pics de rendements journaliers éloignés de 0% et au top plus grands du côté positif que du côté Dll.

2017-05-19_11h09_09.png

Voilà pour moi, le GRAAL du trading ET de l'investissement ! UAF et MEN sont des bons exemples qu'il faudra surveiller à un an de track record assez long en day-trading pour se dire OK. De mon côté, leadant UAF je suis mal placé pour promotionner mais si vous avez compris la structure complexe et pourtant si simple à mettre en oeuvre vous devriez y voir des améliorations dans votre trading et des options d'investissements.
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com

Image

bear
Actif
Actif
Messages : 75
Inscription : 19 mai 2017 20:11

20 mai 2017 08:37

Salut UXXAR

Article très pertinent auquel j'adhère avec quelques réserves ci-dessous.
La configuration idéale (en plus de ce que tu évoques) qui montrerait que la stratégie se rapproche de l'optimal est un DC qui plafonne les pertes en nombre de PIPS mais également dans le temps.
Voir le graphique avec les ellipses représentent les zones idéales dans les quelles doivent se concentrer les trades perdant et gagnant.
Faire cela revient à caper les pertes dans le temps et à laisser courir les gains tant que le trend n'est pas infirmé.
La conséquence sera
une courbe de distribution des gains qui sera non Gaussienne MAIS également avec les pics PERTES/GAINS non symétriques.
un La parfaitement déséquilibré vers les profits.
On est dans le strict opposé du Darwin NMM .

En tout cas c'est vers cela que je veux aller même mes résultats en sont très loin aujourd'hui. :mrgreen:
Ma stratégie est en revanche parfaitement adapté à cet objectif reste à appliquer le bon MM.
Encore merci pour l'article
A+

bear
Actif
Actif
Messages : 75
Inscription : 19 mai 2017 20:11

20 mai 2017 08:48

Voila le graphe avec les cibles à atteindre.
le plus difficile étant de faire évoluer son trading pour obtenir ça :D

DC.png

bear
Actif
Actif
Messages : 75
Inscription : 19 mai 2017 20:11

20 mai 2017 09:03

on aurait alors une distribution des gains non gaussienne mais aussi non symétrique
C'est peut être ça le Gral

distribution.jpg

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 245
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

22 mai 2017 10:47

Salut Bear, l'idée de la distribution non gaussienne des rendements journaliers est née avec la rigueur du placement d'un Daily Loss Limit composé par un stop loss ou pas, par un seul ou une multitudes de trades dans la journée...le tout étant de stopper au mieux automatiquement les trades le Dll atteint. Des Eas font ça très bien à notre place.

Ensuite, il faut gagner et placer des pics au delà du 0%, le plus asymétrique au pic de Dll, il va de soi. Facile à dire !

Voyant la majorité des stratégies et des darwins avoir une distribution gaussienne des rendements, j'ai pensé que soit les stratèges n'avaient aucune idée de leur perte maximum qu'ils pourraient subir durant UNE journée ou alors qu'ils étaient tellement forts qu'ils ne la subiraient jamais. Du coup, je reste convaincu que de SAVOIR combien tu risques chaque jour au maxi et de fait combien tu risques chaque semaines (5*Dll) au maximum mais aussi chaque mois, te donne un avantage sur les autres et aurait du plaire aux investisseurs avisés.

Voilà pour la base du risk management soit la protection du capital. Le money management qui serait pour moi l'optimisation du capital va de paire avec le risk management. Il faut donc doser rigoureusement entre protection et optimisation du K.

Pour le moment le confort du Dll et l'objectif journalier de gains, même si encore optimisable (asymétrie trop faible) sont un must pour mon style de day-trading calme (pas de scalping). Mentalement, un Dll = tu fermes plateforme. un gain = tu fermes ==>pas d'overtrading.

Pour en revenir à l' IA "Dc" je ne suis pas d'accord, le temps au temps est une base même s'il faut la borner à une rupture choisie par la stratégie. Si day-trading la rupture est la nuit ou disons le changement de jour (pas d'overnight) OU alors une rupture de rythme pour mon cas l'arrivée des stats USA donc fermeture des trades avant 14h00 pour palier à bcp trop d'incertitudes du news flow que je ne trade pas.

Donc le mieux est de regarder les IAs La et R+- pour voir l'asymétrie par position (trade centric) en pips et non en durée. Mais je n'ai pas le monopole du savoir donc je ne parle que de ce que j'applique.

En tout cas content de te lire et de voir que mon Dll (et de fait Wll, Mll) intrigue et pousse à se dépasser, à changer aussi bien le tradeur que l'investisseur.
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com

Image

bear
Actif
Actif
Messages : 75
Inscription : 19 mai 2017 20:11

22 mai 2017 15:43

Le problème du R+/R- c'est qu'il ne prend que les 50 dernières positions positives et négatives.
Quand je prends le R+/R- de mon Darwin KKS, on pourrait se dire que c'est pas mal

R+ R-.png

Sauf qu'en fait c'est nul . Seules 36 des dernières positions de KKS sont positives comme le montre le DC.
Le R+ -donne une vision tronquée.

dc kks.jpg

Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité