FURAX Alpha Day Trading

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Olandeer UXXAR
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31 mars 2018 13:31

Un premier (demi) mois parfait !
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2018-03-31_12h55_31.png
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Vous aurez compris qu'il ne faille s'attacher au % mais aux rapports gain:perte pour se projeter investisseurs à travers mql5 et donc obligatoirement manager son propre risque par trade OU attendre le darwin et à ce moment là devenir esclave de la VaR (mais pas de ça chez moi !! Elle sera maîtrisée dans un micro range de l'ordre du %, 99-100%) et esclave du Darwin par contre.

Ce mois est bon car je n'ai pas accusé de vrai maxDD. En effet, FURAX peut perdre 22% par trade au SL fixe de 15 pips. En effet (1.5$+0.065)/7.1$ = 0.22 => 22%
Hors ici le maxDD est inférieur à 22% soit UN seul SL max.

Bon, je sors souvent avant ce SL max de 15 pips et réussi à taper du TP équilibré, ce qui explique ce bon mois niveau Return/MaxDD.
407.77%/21.27% = 19.17 de ratio

Réflexion faite Darwinex c'est bien mais Mql5 Signal c'est potentiellement mieux. Et je me place du côté investisseur, pas du côté trader et les fees/abo. Je m'explique et c'est très simple à comprendre:

Furax c'est 22% de perte du K par trade. Constant car K constant et l’investisseur fera de même dans l'idée. Après c'est lui qui voit.
Donc le darwin DERVRAIT faire osciller selon D-levier et durée du trade entre 1.6 et 2.3% par trade selon moi.
Mais le signal FERA ce que l'abonné décidera selon son Capital dédié et le volume choisi. La perte par trade peut donc être davantage modulée sans D-levier et autre durée ou robot manager intelligent. La perte par trade sera donc celle choisie par l'abonnée et pas celle décidée par Darwinex.

Darwinex c'est mieux pour les tradeurs qui ne savent pas gérer: Risque et Money Management et qui ont peur de perdre une propriété intellectuelle (et encore). C'est ma réflexion après expérience.
Darwinex c'est mieux pour les investisseurs soucieux de ne pas être pris au piège de l'abonnement fixe, sans contrat de performance sous Hwm.
Mql5 a l'avantage de la modularité du risque (et du gain).

Comparatif succinct à risque égal:
100% rendement trimestriel investi (un exemple) sur 375$ de Capital
20% de fees = 75$ à payer au trader
Versus
Abonnement mensuel minimum = 3*30$ = 90$ à payer au signal

Peu d'écart (15$ sur un trimestre) MAIS l'investissement sous darwin prévient d'une panne de performance via HWM trimestriel. C'est un atout ! ET de moindre performance car ici il faut au moins du 100% de rendement trimestriel pour que l'abonné s'y retrouve.
Tout va donc dépendre de la régularité trimestrielle à haut rendement (>30% mensuel) ! Pas évident mais pas impossible.

Quid de la divergence ? Il y aura un test réel lorsque FURAX Alpha Day Trading aura des abonnés (j'espère hihi) et des investisseurs (darwin créé dans quelques mois peut-être)

Bon long week-end à tous

Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/409795
Darwinex: https://www.darwinex.com/fr/account/D.56421
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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02 avr. 2018 17:30

Surpris de voir mon return incomplet, je demande une explication et rapidement (super service un jour férié):
"Dear Alexandre Roux,
Thank you for contacting us.
Our automatic system excludes from the total calculation a high value of growth. Signal service statistics shows that on a high value of growth accounts there is an extremely aggresive trade, which leads to the ruin regularly. If the statistics of trading accounts change, we will have to correct our system behaviour.
Best regards, MQL5.com Support team"

Franchement, une agréable surprise même si je m'en retrouve embêtée "ponctuellement", cette bride automatique est tout à leur honneur. a moi de montrer que ce n'est pas un return haut mais classique.

J'adore de plus en plus Mql5 signals, à suivre si Darwinex...et le darwin.
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Napoleon Dynamite
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03 avr. 2018 10:59

Je mets ces informations ici, comme il ya eu un raisonnement autour de la problématique avant d’arriver à une solution

Marges requises pour 0.01 lot au 29/03/2018

AUD/USD, 3.12 €
EUR/USD, 5 €
GBP/USD, 5.71 €
NZD/USD, 5.84 €
USD/CAD, 4.06 €
USD/CHF, 8.12€
USD/JPY, 4.06 €

D-levier pour 0.01 lot pour 1000 € de capital au 29/03/2018

AUD/USD, 0.75
EUR/USD, 0.64
GBP/USD, 0.76
NZD/USD, 0.64
USD/CAD, 0.86
USD/CHF, 0.61
USD/JPY, 0.91

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03 avr. 2018 11:27

No pb Marc.

Pour préciser, il y a également un petit différentiel selon que le compte est en Eur ou en Usd ou autre.

EurUsd c'est 6.16$
GbpUsd c'est souvent 7.08$

Vous pouvez observez sur la stratégie FURAX le D-levier qui, pour répliquer à 100% le return du trade sur un darwin, devra être inférieur à 149 les 30 premières minutes puis inférieur à 120 les 30 min suivantes.

Le mieux étant donc d'avoir un D-levier (Darwinex s'en charge, le tradeur n'ayant qu'à taper le haut de la marge quasi direct à 100%) inférieur à 120 !!

149 car si VaR 99.9 alors 15*9.99 = 148.5
120 car 12*9.99 = 119.9

Le souci étant que Darwinex va dire selon l'heure, la volat et je ne sais quoi d'autre que le D-levier est de 220 ! Et là, un beau gain va se transformer en un petit gain surtout si coupé dans l'heure. Inversement pour une perte et là, c'est avantageux. Comme j'ai dit " A-t-on plus RAPIDEMENT (1h) tort ou raison ?
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03 avr. 2018 15:18

C’est là je pense un gros problème car Darwinex aura tendance à protéger une stratégie avec un La pas terrible. Par contre celui qui sait ce qu’il fait, en protégeant ses pertes à des amplitudes raisonnables en se passant bien d’un risk manager et qui laisse courrir ses gains, va être pénalisé.

Moi qui ait un faible %win <50% et qui compense en laissant porter mes trades gagnants, il me semble que je pourrais être grand perdant face à leur biais très particulier à vouloir rattraper les erreurs des autres

Stan aussi subit les conséquences de ce parti pris amèrement

Ou alors faut devenir un dieu en timing

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Napoleon Dynamite
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03 avr. 2018 16:19

Ce que j’entends de cette mesure c’est surtout que lorsqu’on commence à perdre, on aurait tendance à creuser le déficit, selon Darwinex. Soit, plausible. A un point traumatisant ?

3 quarts des Darwins ne sont pas investis. Pourquoi vouloir donner un lifting général aux trades en décomposition jusqu’à rider les exceptions qui brilleraient à être plus libres ? Darwinex fait dans le médical à s’acharner à soigner les mourrants

VaR trop haute. Couper les trades qui durent.
Darwinex fait envisager le fait de laisser respirer les trades comme un aléas.
Je me demande pourquoi ils ne pourraient pas élaguer en levier seulement lors des trades perdants.

Le mieux encore serait d’être bipé quand le RM intervient, pour pouvoir le combattre. Ca ferait des commissions tout en ayant un moyen de garder la main (puisqu’il n’est pas question de supprimer le RM)

Jeff719
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03 avr. 2018 20:40

Mon grain de sel à deux balles :

Autour des métriques de Darwinex, se livre une petite bataille rhétorique entre les suiveurs de tendance et les contrariens.

Ça ne rime à rien. Sauf peut être à ouvrir les yeux des quants de Darwinex sur des sujets auquels ils n'avaient pas pensé, genre mes métriques sont elles foireuses ? :lol:

Les swings et autres suiveurs de tendance ont subit diverses viscicitudes :

- La note Os en nulle. Normal, quand on suit une tendance, ben on attend que ça tende vers quelque chose. Alors déboule une masse de crétins pour dire qu'on peut améliorer la stratégie en ouvrant plus tôt (lol) sans parler des importins qui déplorent que les problèmes des indicateurs c'est qu'ils ont un effet retard (double lol).
- Quand le swinger est dans le bon sens lors d'une augmentation de volat (normal que ça augmente vu qu'il a raison), avant reload, ça réprimait sévères ses poses vu que la volat augmentait donc le DLeverage, etc...
- Ce qui a favorisé les scalpers contre les swingers pendant de long mois jusqu'à reload.
- Reload encaisse un peu mieux, de deux façons :
- Il y a une plus grande liberté en variation de DLeverage avant de se faire réprimer
- La prise en compte de l'explosion de volatilité est plus lente
- Ainsi un pyramideur suiveur de tendance dans le bon sens sera moins freiné
- Evidemment un moyenneur à la baisse bénéficiera de la mesure (vu qu'il n'y a pas trace du sens ni du pending court terme dans les algos de reload)

Les contrariens (ou les spécialistes du range) se voient affublé d'un La qui sent pas la rose. Genre l'aversion au risque est mal vécue façon enfance malheureuse. Est-ce que ça risque de ne jamais closer une pose perdante façon FxViper ? D'où la surveillance de l'aversion au risque qui dénote une faiblesse psychologique du trader.

Moi aussi j'ai des EA qui ont des frissons dans le dos. Alors ça crée de la condensation sur le processeur et puis c'est pas bon pour les chips. Ensuite ça peut déconner complètement... 8-)

Non, sans dec. On imagine comment son nées les métriques et comment leurs sens initial se sont perverties. J'imagine les frères (devinez lesquels) montant leur projet et devisant des bonnes métriques. Après les expérience de Zulu et D'EToro, comment filtrer, comment réprimer, comment censurer les rigolos des martingales sous toutes leurs formes ? La est un signe (j'ai des pertes plus grosses que les gains). Au départ c'était une bonne idée. Maintenant se développe sans vergogne sur Community Darwinex le fait qu'un mauvais LA est mauvais signe. On n'y coupe pas, les gus qui ont un RR élevé et un taux% faible n'en finissent pas de la ramener pour dire que c'est pas bon (Re Lol).

C'est quand même très simple :
- Un swinger long terme aura un gros RR, un mauvais TauxDeGain% et une note Os désastreuse.
- Un contrarien aura un mauvais RR, un fort taux de gain, des bonnes notes Os et Oc mais une La désastreuse.

Après quand les swingers et les contrariens s'écharpent en s'opposant Os et La, ça permet de masquer le seul sujet intéressant : Comment Darwinex a entubé investisseurs et le trader THA en ne respectant pas la limitation préconisée par Cp de THA. En effet :
- Darwinex touche les commissions
- Les investisseurs se font rétamer par une divergence monstre
- THA aussi, vu que les Fees trimestrielle se voient défalquées par la divergence

Le plus étonnant c'est que THA aurait touché plus de fees avec 1M d'AUM qu'avec 3M.

Marrant non ?

Mais la science est sauve vu qu'on nous pond après le désastre un beau Webi qui nous dit que personne n'a intérêt à réprimer les AUM d'un bon provider. Ni Darwinex, ni les investisseurs, ni le provider.

Parmi ces ni-ni, devinez qui a fait du pognon dans l'affaire ? :lol:
Dernière édition par Jeff719 le 03 avr. 2018 21:22, édité 1 fois.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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04 avr. 2018 08:55

Le débat (s'il y a, puisque nous sommes souvent d'accord devant les métriques et leurs impacts) est toujours profitable. Pour ma part, l'objectif stratégique de FURAX va être de rester rigoureux en promettant (à la ppp):
Un seul trade à la fois impliquant une incapacité à martingaler ou pyramider. Egalement donc à maîtriser le levier en y ajoutant la seconde promesse.
Un seul volume disponible impliquant une incapacité à prendre plus que le minimum en volume (0,01).
Un capital minimum et fixe impliquant un margin maximum à l'ouverture.
Deux paires négociées de même marge requise (0.5%) impliquant une stabilité dans le levier.
Un seul stop loss impliquant une connaissance du risque maximale par trade (hors conditions exceptionnelles où il y aura le margin call stop loss en fond).
Un seul horizon spéculatif court (intraday) impliquant une moindre exposition aux risques du Marché.

Avec ces promesses, Furax peut se vanter d'être l'une des plus stables stratégies sur le circuit mql5 et bientôt sur Darwinex (même si j'hésite toujours à créer un darwin que je pense dompter).

Il est évident que les promesses tenues n'impliquent pas la réussite du trading. Pour cela, il faudra plus gagner que perdre et, pour moi, il n'existe qu'une seule belle et bonne façon:
Avoir un taux de réussite (%won) par trade supérieur à 50% ET un ratio gain:perte supérieur à 1 !

Alors bien entendu c'est mathématique et qu'avec 34% de réussite et un ratio r:r de 2 on est gagnant MAIS pour moi car il s'agit bien de cela, se sentir à l'aise, il est inconcevable en DAY TRADING de faire moins bien en réussite qu'un pile ou face (50%). C'est ce qui m'arrive sur UAF pourtant positif mais il n'y a pas la manière faute à l'overtrading, à des changements de crèmerie (day-trading vers overnight/overweek) et même de stratégie technique.

La capacité d'adaptation est importante en trading mais ne doit pas empêcher le respect des promesses.
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04 avr. 2018 09:06

Je me permet de faire une parenthèse dans la file Furax en faisant remarquer que QUA passe sous son prix de migration. 440 personnes (maintenant 335) entrain de perdre leur slip et que PPP avait prévenu et s'était fait rembarrer si je me souviens... Le jour de sa migration on lui avait répondu : « Faut lui laisser sa chance et attendre au moins 3 mois ».
3 mois passés et voila un model de quant (de plus)... avec une var en guise de RM qui prends l'eau.
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https://www.darwinex.com/darwin/QUA.4.3
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Le turn over est difficile à imaginer pour certains et impacte les investisseurs qui se refroidissent à chaque fois davantage. Le timing, le picking et le risking sont les seules constantes à respecter pour investir:
Qui choisir ?
Quand investir ?
Combien risquer ?
Quand sortir ?


Bref, pas compliqué sur le papier mais au combien délicat en réalité. Je peux féliciter celui que je chambrai dernièrement mais le Cavalier vert semble avoir trouvé une solution (passagère ?) à l'investissement sur darwins.
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04 avr. 2018 10:34

Jeff719 a écrit :
03 avr. 2018 20:40
Comment Darwinex a entubé investisseurs et le trader THA en ne respectant pas la limitation préconisée par Cp de THA.

Le plus étonnant c'est que THA aurait touché plus de fees avec 1M d'AUM qu'avec 3M.

Marrant non ?

Parmi ces ni-ni, devinez qui a fait du pognon dans l'affaire ? :lol:
Observation très pertinente.

Darwinex va perdre la main mise sur ce point puisqu’ils préparent que le stratège puisse suspendre l’ouverture aux AuM sans leur demander la permission. Reste à voir si des astérix seront annexées.

Auquel cas, il y aura à acquérir la compétence de décider à quel moment il devient opportun financièrement de mettre un frein aux AuM. Le seul accompagnement à venir de Darwinex tiendra à nous suggérer des tactiques d’exécutions plus absorbantes, sinon il faudra s’aider soi même. Là, encore, ils ont cette problématique du gagnant-gagnant en conscience (un minimum ;) ). Reste à savoir quand ils sortiront les moyens.

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