DWF by DarwinexLabs

Mikelmarcus
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10 mars 2018 12:19

Je te remercie, je n'avais pas pensé que ça avait un impacte dans ce sens "le risque pris par un trader très prudent sera amplifié".

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Mikelmarcus a écrit :
10 mars 2018 12:19
Je te remercie, je n'avais pas pensé que ça avait un impacte dans ce sens "le risque pris par un trader très prudent sera amplifié".
Et bien cela tombe bien que nous soyons sur la file de discussion du Darwin $DWF, car c'est précisément un exemple extrême de cette amplification !

En effet, actuellement la stratégie (le compte trader) connectée au Darwin $DWF a une VaR de pile 1%

Capture d’écran 2018-03-10 à 13.28.12.png

Comme le Darwin lui, comme tous les Darwins d'ailleurs a une VaR de 10%, Darwinex vont appliquer un ratio de réplication de 1:10 entre la stratégie et le Darwin !
Stratégie :
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Darwin :
Image

On remarquera que le ratio 1:10 ne correspond pas vraiment au ratio entre les chiffres mensuels des deux tableaux, même si ça matche pas mal sur le total. Il s'agit de l'impact de la variation de la VaR ! Et l’on constate que cet impact est énorme.

Il peut surtout s'avérer particulièrement toxique ou bénéfique.

Si le cycle de la variation de la VaR est synchrone avec cycle de la variation du gain, c'est tout bénéfice, en effet cela va sur-amplifier la phase de gain, et sous-amplifier la phase de perte. À l'inverse, donc si la VaR diminue durant une phase de perte, elle va amplifier la perte, et si elle augmente en phase de gain, elle va diminuer les gains, ce qui peut créer un cercle vicieux délétère.

Jeff719
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StanFX a écrit :
09 mars 2018 11:05
Jeff continus-tu de trader?
Je trade un peu en discrétionnaire... de façon discrète pour convenance personnelle : pas de track record, pas de blabla.

Concernant l'exposition c'est plutôt de l'AV en bon père de famille où il s'avère un truc marrant : l'arbitrage des lignes ressemble beaucoup dans ses principes à la gestion d'un portefeuille de Darwin.

Le portefeuille investis en darwins, disons que je remets depuis deux ans au mois prochain le fait de passer en réel. Une petite voix me dit depuis le début que y a un lézard. Toutes mes expériences en demo ou en simulation excel m'on montré que ça le fait pas. Un petit bémol : ça commence tout juste (de trouver des Darwins corrects). Problème les meilleurs sont au ras la gueulle et ont une divergence de folie. Ceux qui n'en ont pas sont encore jeunes et alors c'est une chance sur 2 : soit ça marche soit ça explose. La moyenne (le portefeuille donc) produisant un résultat plus ou moins nul.

Donc y a problème jusqu'à maintenant.

Last but not least : ma passion c'est les EA et alors là c'est pas mieux. Après avoir exploré des 10 aines de stratégies et des 100 aines de variantes, y a pas grand chose qui marche sur le long terme. La bonne nouvelle c'est que les développeurs d'EA ne le savent pas, ou plûtot ne veulent pas le savoir ce qui fait qu'ils constituent une source de liquidité. Bref, surtout du backtest, de la demo et du peanuts en réel. Toujours de façon discrète pour convenance personnelle, pas de track record ni de blabla. Cependant, comme sur Darwinex, commence à poindre des trucs chosables.

A suivre...
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Jeff719 a écrit :
11 mars 2018 17:24
de façon discrète pour convenance personnelle : pas de track record, pas de blabla.
En aucun cas j'allais te demander un TR, par contre pour des clowns c'est imperatif )
Jeff719 a écrit :
11 mars 2018 17:24
Après avoir exploré des 10 aines de stratégies et des 100 aines de variantes, y a pas grand chose qui marche sur le long terme
J'ai exactement le même constat, pour ma part à partir des TF h4 d1 ça commence à tenir.
Jeff719 a écrit :
11 mars 2018 17:24
La bonne nouvelle c'est que les développeurs d'EA ne le savent pas, ou plûtot ne veulent pas le savoir ce qui fait qu'ils constituent une source de liquidité.
Ou ne le savent pas encore, on s'y aperçoit qu’après plusieurs années de test.

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Voici les cousins $DWF et $DWC sur un graph d'une semaine :

Capture d’écran 2018-03-12 à 14.10.38.png
Capture d’écran 2018-03-12 à 14.11.10.png

On constate que que $DWF perd 10x moins que $DWC...

Et-ce juste une question de ratio, ou $DWF est vraiment plus solide ?

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23 avr. 2018 08:46

DWF décevant depuis son IPO

- 2,4 % telle est la performance du Darwin $DWF depuis sont IPO :cry:

Certes il se comporte mieux que son cousin germain $DWC, mais quand même, pour la vitrine du savoir faire de @DarwinexLabs, c'est pas terrible.

Capture d’écran 2018-04-23 à 08.36.03.png

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06 juin 2018 14:32

Sont sérieux chez darwinex Labs ?
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2018-06-06_14h20_05.png
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2018-06-06_09h59_19.png
2018-06-06_09h59_19.png (24.13 Kio) Consulté 65 fois
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2018-06-06_13h46_26.png
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Ces Quants sont payés à dupliquer deux darwins perdants en optimisant (soit disant) le timing, hors $DWF est pire que l'autre lecteur de sentiment $DWC.

Je demande publiquement d’arrêter le carnage, virer la branche Labs qui coûte pour produire de la perte (salariale et côté investisseur) et retourner une image négative de Darwinex asset manager.

Bien entendu, le cavalier vert est là pour se mettre en avant et vouloir faire le boulot des Quants du Labs. A se demander s'il n'est pas payé par Darwinex pour étouffer les sujets brûlant.

Pfff !
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Olandeer UXXAR a écrit :
06 juin 2018 14:32
Sont sérieux chez darwinex Labs ?
Hello,

Bonne pioche d'avoir mis un SL sur mon investissement en tout cas :x

C'est vrai que les produits 'made by Darwinex' ne sont pas une super-publicité :(

Si avec les ressources humaines, financières et techniques ils n'y arrivent pas, si on est objectif, cela relativise grandement les probabilités que l'on y arrive à notre petit niveau...

La 'stratégie' d'une grande majorité des investisseurs sur ces produits étant de moyenner massivement à la baisse, arguant qu'un retournement serait 'garanti', si la chute continue, cela va saigner à mon avis.

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Olandeer UXXAR
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06 juin 2018 15:25

Salut Eric !

Oui SL pratiquent (lorsqu'ils fonctionnent, j'ai lu une mésaventure).

Pour ce qui est de la réussite du Labs depuis dwex jusqu'aux deux DWCF ou plutôt des échecs, il faut se retourner vers une stratégie d'algo, d'optimisation à la con.

Jouer contre les gagnants ou en cherchant à shorter les perdants comme le voulaient les DWC/F était beau sur le papier mais le challenge était trop dur pour le cerveau des quants du labs. Je suis d'accord pour dire qu'au final le projet dwex avait plus de sens: trouver un portefeuille de darwins efficients soit performant à moindre risque.

Donc filtrer par les attributs type rs+ra+mc+pf > 7 avec ex > 7 pour ceux qui pensent que le passé est très utile et la > 7 pour ceux qui pensent que la gestion des positions est primordiale.

On voit des portfeuilles se porter mieux que jamais ne le fussent ceux de darwinex. Même le cavalier vert y parvient.
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Olandeer UXXAR a écrit :
06 juin 2018 15:25
On voit des portfeuilles se porter mieux que jamais ne le fussent ceux de darwinex. Même le cavalier vert y parvient.
Salut Alexandre,

J'abonde dans ton sens, ils feraient mieux de remettre le DWEX à l'ordre du jour, donc un Robo Advisor de gestion de portefeuille investissant sur des Darwins existants.

Et ils ont des prototypes intéressants, j'en ai eu la preuve lorsque le bot de labs a investi sur mon Darwin RSR, avec franchement une performance remarquable.

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