Darwins.pro

Darwinex Blog a écrit : Néanmoins, au lieu d’être un actif de couverture, DWF essaiera d'obtenir des rendements positifs à long terme.

Donc là c'est officiel, avec $DWF Darwinex, via DarwinexLabs, propose à nouveau, et cette fois ci sans ambiguïté (contrairement à $DWC), un actif destiné à générer des profits à long terme.

Bref, après le (provisoirement?) défunt DWEX, Darwinex se 'mouille' avec un produit maison.

Je profite de publier l'illustration du blog, qui fixe quelques données lors de l'IPO :

Cote à	104.02
VaR à	1.02 %
DD Max. à	- 8.02 %
VaR à	11.5

Hihi, un DD de 8% au bout de deux mois, ça veut dire que si c'était représentatif, ben c'est pas VAR10 mais VAR30 (fois racine(10) pour passer de 2 à vingt mois).

Evidemment les données sont bien trop courtes pour être représentatives.

Toutefois, si elle ne le sont pas à ce point, ça veux dire : rassurez vous c'est surement de la malchance, mais ça ira mieux ensuite... Ça me rappelle quelque chose.

Ceci dit je suis médisant : le réplicateur ne peut pas bien faire sont travail d'après une courte période car en fait il ne connaît pas la Var. Seul les backtest la connaissent un peu, mais le réplicateur n'a pas accès à l'info (heureusement).

Bonjour!
Merci Eric pour ce passionnant topic, et a Jeff pour les très fines et étayées analyses, qui dénotent par leur impertinence, dans ce monde de brutes
C'était un vrai plaisir de vous lire.

Jeff719 a écrit : ↑

07 mars 2018 23:03

Ceci dit je suis médisant : le réplicateur ne peut pas bien faire sont travail d'après une courte période car en fait il ne connaît pas la Var.

Tu renforces ma conviction que procéder à la modélisation des Darwins et les lister de suite sur l'échange alors qu'ils ne sont pas encore 'froids' est une hérésie.

Une D-Période de probation sans être listé, mais visible du trader, avec une possibilité de retrait serait une super idée, non ?

Surtout qu'avec un stock de > 1'600 Darwins, on n’est pas aux pièces.

Hum, non je ne suis pas d'accord.

Bien que je sois le premier à critiquer l'usage de données insuffisantes, il n'y a pas d'autre solution. Si quelqu'un a envie de lancer son Darwin à la souscription, qu'il le fasse. Peut être a-t-il des années d'expérience de sa stratégie robuste chez d'autres brokers. Peut être sait-il faire correctement des backtests (en modélisant l'optimisme mal placé causé par la sur optimisation, il a donc évalué les risques des évènements rares).

Peut être qu'à peine lancé, sa copine et sa grand-mère vont miser dessus, ainsi que le beau frère.

Différer le listage obligerait à moduler la chose selon le track importé voir même des données de backtest (ce qui est strictement impossible et déclencherait un tollé : à cause des fraudes et entourloupes diverses).

Bref c'est impossible.

Et pour finir (last but not least dirait Juan Colon) il y a l'aspect marketing. Il ne faut pas oublier qu'un fournisseur de Darwin est aussi un trader donc un client du broker. Le court terme génère de l'enthousiasme et du dynamisme. La patience (certes le seul truc qui marche) crée l'ennui. S'il fallait 18 mois de strat sous jacente chez Darwinex, je parie que la moitié des traders ne viendrait même pas.

Jeff continus-tu de trader?

Bonjour,
Quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie VAR svp?

PS: J'ai trouvé un post dessus, problème résolu merci.

Mikelmarcus a écrit : ↑

09 mars 2018 13:34

Bonjour,
Quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie VAR svp?

Salut

Value At Risk, c'est comment dire, un gros dossier

En version ultra-courte : il s'agit d'une modélisation du risque dans le futur. Donc d'une prédiction.

La VaR est vraiment centrale dans l'environnement Darwinex. Donc accordes-toi du temps pour bien comprendre sa fonction. Ci dessous en vrac quelques liens vers de la ressources sur la VaR :

value-at-risk-explained-5?view-post=2219#p2219

var-commentaires-et-debats-918

var-theory-and-pratice-by-glyn-a-holton-857

https://www.darwinex.com/fr/education/h ... var-metric

Yes, merci. J'avoue que j'ai quand même du mal a comprendre exactement son impact pour le moment je vais continuer a lire.

Mikelmarcus a écrit : ↑

09 mars 2018 13:56

Yes, merci. J'avoue que j'ai quand même du mal a comprendre exactement son impact pour le moment je vais continuer a lire.

Heureusement, son impact, respectivement son utilité, est bien plus facile à appréhender que son fonctionnement qui est éminemment complexe.

L'originalité de Darwinex par rapport à d'autres plateformes de trading social, c'est que les trades ne sont pas simplement copiés du compte du trader sur le compte de l'investisseur.

Le 'Risk Manager' (un ensemble d'algorithmes de Darwinex) va analyser en temps réel durant la réplication du trade le risque pris par le trader, puis le modifier pour que ce risque soit 'standardisé' pour l'investisseur.

Ainsi le risque pris par un trader très agressif sera fortement diminué lors de la copie du trade, et le risque pris par un trader très prudent sera amplifié lors de la copie du trade.