Portefeuille argent réel, début avril 2019

Jeff719
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02 mars 2019 21:25

Oui il est marrant ce soft. Je me suis amusé avec deux ou trois fois.

Au début on trouve cela marrant.

Ensuite on se demande si c'est utile.

C'est utile pour se sur optimiser à mort (encore). En effet, c'est un peu comme pourvoir shorter un Darwin. Mathématiquement, jouer sur les lots va forcément trouver un résultat encourageant sur le passé. Sans aucune valeur prédictive.

Pourquoi ?

C'est simple, le nombre de degré de liberté est immense (le nombre de lignes). Le nombre de combinaisons est quasi infini (step de 1% en 1% du portefeuille par exemple). L'optimum est donc valable pour le passé seulement. Le nombre d'événements est rare : une EC va bien, puis un gros DD, puis ça va mieux, puis un autre DD, puis un jack pot puis une phase latérale. Le track record s'arrête et on a eut 4 ou 5 événements. 1000 trades mais 4 ou 5 événements concernent l'information que porte l'EC. Ce sont ces événements, confrontés à ceux des autres EC, qui vont conditionner la pondération du Darwin.

On multiplie ça par 10 EC et d'après ces quelques dizaines d'événement on ajuste 10 params en explorant une infinité de solutions. Comme d'hab ça ne va marcher que pour le passé. Il faudrait au moins 10 à 30 fois plus d'événements pour que l'optimisation ait un sens.

Avec VAR10 pour tous les Darwins, c'est simple : on prend ou ne prend pas un Darwin dans son portefeuille. Si oui, il se partage l'allocation en part égale avec les autres. Il n'y a aucune raison de faire autrement.

Pourquoi les traders et investisseurs retail perdent ? Parce qu'ils sont submergés du bullshit et en particulier l'illusion d'outils techno qui vont surement les aider à gagner vu que ça a l'air fortiche. D'ailleurs l'algo génétique de MT4 était une idée de génie : comment faire en sorte que les développeurs amateurs soient assurément sur optimisés !

Concernant ce qui se passe chez Darwinex, c'est assez simple :

- La VAR10 est fortement sous estimés (entre 15 et 20 à mon avis)
- Les calculs de corrélations sont trop court termistes et sur estiment grandement l'effet portefeuille positif
- Le risque du portefeuille est donc nettement sous estimé
- Le pire est la sur estimation de l'alpha causé par l'effet biais du survivant qui depuis qu'on a un énorme nombre de Darwin fait qu'on en a une forte présence malgré de longs track record
- Les gens de Darwinex ont démontré - sans faire exprès - qu'il était impossible de gagner en tant qu'investisseurs - je parle en moyenne, pas de cas individuels, cad que l'espérance n'est presque pas positive - en se plantant à plusieurs reprise (DWEX1, DWEX2, DWF, portefeuilles proposés)
- Maintenant on abreuve les gens d'outils pour construire des back test, qui, bien sur optimisés, vont produire des résultats très encourageants...

Bref, business as usual dans le monde du retail.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Napoleon Dynamite
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02 mars 2019 23:51

Tu m’as réveillé Jeff, j’étais en train de piquer du nez ;)
Chose promise, chose due
Pour ce que ça vaut donc. L’opti a changé avec les données vues évidemment
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03 mars 2019 00:01

Sans aucune valeur prédictive.
Pourquoi ?
C'est simple, le nombre de degré de liberté est immense (le nombre de lignes). Le nombre de combinaisons est quasi infini (step de 1% en 1% du portefeuille par exemple). L'optimum est donc valable pour le passé seulement.
Amen. J’allais vous parler en des termes similaires bientôt. Plus besoin.

Rien à rajouter à ta contribution. Désolé, faut faire l’effort d’être moins percutant pour inviter au débat politique :lol: bonne nuit ;)

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Napoleon Dynamite
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03 mars 2019 00:05

Question qui va plus ou moins rapidement se poser lors du déroulement du live de ce sujet. Partant à la guerre, est-on seulement équipé pour survivre ? ;) job de funambuliste, porter sur soi une amulette porte-bonheur, il va falloir arrêter des balles à chaque ambuscade
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Dernière édition par Napoleon Dynamite le 03 mars 2019 02:17, édité 1 fois.

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03 mars 2019 02:08

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Jeff719
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04 mars 2019 13:03

Intéressant !

C'est le spread du GOLD ? Si oui, pourquoi 24 points alors que c'est fermé à 0h00 Darwinex (entre 0h00 et 1h00 GMT+2) ?
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Ca a l’air ! Aucune idée

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