Le retour des gamblers et des martingales

Jeff719
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06 nov. 2018 16:36

D'habitude je ne regarde pas trop Darwinia, ni même les nouveaux Darwins d'une façon générale. Mais là c'est trop énorme.

Je commence par la conclusion : Rien n'est pire en évaluation statistiques ou en ajustement de paramètres que des données insuffisantes. Dans le sujet qui nous occupe, c'est en gros un track trop court. Cependant les effets d'un track un peu court combiné au failles des métriques de Darwinex composent un cocktail détonnant dont ou pourrait dire que les conséquences ne sont qu'un détail :
- Il est presque impossible de gagner en tant qu'investisseur d'après un portefeuille plausible.
- Cette fois-ci, Darwinia a été gagné par un gambler qui a mis le paquet sur 2 trades. :mrgreen:

Si moi le premier je défendais Darwinia au sens où c'est effectivement une loterie liée à la variance mensuelle, c'était pour motiver les fraîchement venus tout en évitant que les vieux poids lourd au gros DScore raflent assurément tous les lots.

Cependant je croyais néanmoins que ce sont les gros DScore qui ont beaucoup plus de chance de rafler le top des lots. En fait on voit une prolifération d'un style qui arrive à passer entre les mailles, affiche des gros DScore avec un track d'à peine plus d'un an, migration - parfois douteuse - comprise.

C'est possible quand on a un énorme taux de réussite (80% et plus), et qu'on a eut de la chance (et peut être aussi du talent dans la stratégie et son alpha, mais ce n'est pas le plus important). Le plus important c'est que lorsqu'on a des milliers de Darwins, contrairement à l'époque où on en avait des centaines, eh bien les quelques incroyablement chanceux sont désormais pléthoriques. Le haut du panier des DScores est désormais occupé en masse par du syndrome du survivant.

Après on pourrait dire que les investisseur sont crétin de miser sur des Darwins de 12 à 18 mois. Hélas c'est bien ce que fait Darwinia et que tend à suivre les investisseurs peu compétents. En principe Darwinex permet d'avoir le droit d'être un investisseur peu compétent. Sauf que ça ne marche pas.

Maintenant les exemples :
https://www.darwinex.com/fr/darwin/FSK.4.12#, vainqueur de Darwinia, 3 mois de natif après migration. Des taux de réussite énormes à l'aide de stop très éloignés. Nombreux MyFx disparus. Plusieurs Darwins fermés. Mais y en a un qui a eut du pot. Il a peu rencontré de DD, et a finit en apothéose par une gros coup de pot sur GBPCAD puis un autre sur EURUSD. Méga coup de pot car plus 30% sur son compte natif (après un DD du même acabit). Le Darwin reproduit car il a baissé sa Var pendant 3 mois puis a mis le paquet. Depuis Reload - et c'est normal - on ne réprime pas rapidement une augmentation de levier, seulement si c'est vraiment trop ou si ça dure trop longtemps.

Puis une ribambelle de fort taux de gain qui ne sont pas suffisamment réprimés par LA. La plupart des chanceux obtiennent du Darwina :
https://www.darwinex.com/fr/darwin/DJB.4.15
https://www.darwinex.com/fr/darwin/SYE.4.15#
https://www.darwinex.com/fr/darwin/WWT.4.14/

Et j'en oublie... :lol:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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07 nov. 2018 12:58

Bien vu Jeff !

Darwinex offre (offrait des gros AuM) à des D-score de 60 et return à deux chiffres obtenus souvent par des grids darwins qui se terminent bien. D'où peut-être aussi leur changement de politique du concours?!

Le souci c'est que le D-score de 60 est obtenu avec un Ex de 10/10 puis une Pf seulement correcte (survivor darwins), des La minables possible et là se situe un pb des Quants.

De plus et c'est revoltant, une strat qui pyramide aura un darwin bridé, tout autant qu'une strat qui moyenne à la baisse. Bref, Darwinex est loin de convaincre de sérieux investisseurs ni de réussir alors que eux ont toutes les données pour faire des funds...comme les glorious DW-

A suivre
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09 nov. 2018 15:29

SYE est clairement une martingale à D-score 60 !
2018-11-09_15h10_06.png
2018-11-09_15h13_50.png
Donc mauvaise note La ! Ok Darwinex voit bien.

Mais que d'un oeil car SYE une martingale flagrante est autorisée à recevoir 100k$ du darwinIA en moins d'un an grâce à une expérience Ex facilitée par le grid (et oui plus tu moyennes plus t'es expérimenté...jusqu'à ...) et ici une bonne note de Rs ! Affreux.

Si des martingales à faible D-leverage passent inaperçues...où va t-on ?
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09 nov. 2018 15:29

SYE est clairement une martingale à D-score 60 !
2018-11-09_15h10_06.png
Donc mauvaise note La ! Ok Darwinex voit bien.
2018-11-09_15h13_50.png
Mais que d'un oeil car SYE une martingale flagrante est autorisée à recevoir 100k$ du darwinIA en moins d'un an grâce à une expérience Ex facilitée par le grid (et oui plus tu moyennes plus t'es expérimenté...jusqu'à ...) et ici une bonne note de Rs ! Affreux.

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Jeff719
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Oui, bien vu.

De plus le trader est peu avenant et s'est accroché avec les gens sur la Community.

Concernant Darwinex, ce n'est pas vraiment nouveau. Depuis Reload, on laisse l'exposition varier brutalement de 1 à 3 voir 4 pour ne pas brimer ceux qui pyramident intelligemment à la hausse par exemple. La réplication va bloque un grider fou qui est prêt à empiler 16 moyennes à la baisse. Mais elle laissera passer ceux qui en font 3 ou 4. Là, le trader a bien réglé son truc. C'est pas du grid, c'est une puis deux moyenne à la baisse. Ça peu produire de l'alpha, ou ça peut se planter. La catastrophe annoncée est beaucoup moins certaine que pour les martingales idiotes.

D'ailleurs il semble que depuis quelques temps pas mal de gus out trouvé des failles et s'insinuent juste comme il faut pour chasser du Darwinia.

Après on pourrait en appeler a LA. Mais si une mauvaise note fait baisser le DScore, on ne peux exiger qu'elle soit éliminatoire. Surtout qu'il existe des ruses pour replâtrer LA, même avec ce type de stratégies.
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