EA Random by StanFX

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StanFX
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06 avr. 2018 16:10

Hello les zamis, j'ai quelque chose d'intéressant.

Voici une stratégie qui utilise toujours un SL de 30pips et un TP de 30pips sur l'eurusd

Stats sans money management:
capital= 2 000 $
drawdown=1 100 $
profit= 1 726 $
myfx brut.PNG
myfx brut.PNG (20.47 Kio) Consulté 626 fois
https://www.myfxbook.com/strategies/sta ... rut/140331

Là j'applique un money management qui augmente l'exposition sur les profits et qui diminue l'exposition sur les pertes.
capital= 2 000$
profit= 82 675 $
myfx mm.PNG
myfx mm.PNG (14.98 Kio) Consulté 626 fois
https://www.myfxbook.com/strategies/sta ... -mm/140330

C'est une stratégie aléatoire plus intéressant que le loto.

Je vais le mettre en réel par contre sur un darwin il ne va pas fonctionner car il va tout caper.

Je souhaite le mettre sur un compte PAMM et peut-être certain d'entre vous veulent aussi tenter leur chance )

Je ne suis plus à la page coté pamm, des idées ?

mobyfx
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06 avr. 2018 16:15

Trop beau pour etre vrai mais bon si ça t'amuses pourquoi pas .
Il est nulle part

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StanFX
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06 avr. 2018 16:30

mobyfx a écrit :
06 avr. 2018 16:15
Trop beau pour etre vrai
Je veux en avoir le coeur net Moby )

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StanFX
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07 avr. 2018 00:30

Voici la v2, j'ai amélioré le money management:
capital= 2 000 $
profit= 95 634 $
myfx mm v2.PNG
myfx mm v2.PNG (14.8 Kio) Consulté 589 fois
https://www.myfxbook.com/strategies/sta ... -v2/140360

zoom:
2008-2010
myfx mm v2 2008 2010.PNG
myfx mm v2 2008 2010.PNG (15.41 Kio) Consulté 589 fois
2010-2012
myfx mm v2 2010 2012.PNG
myfx mm v2 2010 2012.PNG (18.79 Kio) Consulté 589 fois
2012-2018
myfx mm v2 2012 2018.PNG
myfx mm v2 2012 2018.PNG (16.56 Kio) Consulté 589 fois
J'ai regardé quelques brokers pamm mais leurs régulations n'est vraiment pas sécurisants.

Jeff719
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07 avr. 2018 11:06

Excellent !

Je trouve ces simulations et analyses passionnantes. Il y a toujours de quoi apprendre des trucs, et peut être même de l'alpha à gratter.

J'ai quelques questions :
- Tu en dis peu sur la strat. A-t-elle de l'alpha en soi, (si possible sans suropt) ? C'est quoi le set up (en gros). Ceci dit tu n'est pas sensé dévoiler les dessous, seulement si tu en as envie bien sûr.
- TP et SL fixe ne tient aucun compte de la volat ce qui est quand même bizarre. Faut faire au moins l'inverse d'un ATR histo 20 jours, ce qui se programme en quelques lignes.

Ceci dit je comprend que ce n'est pas la question et que ça ne change rien à l'exercice. Ce que j'ai cru comprendre :

- L'idée et de charger de plus en plus tant qu'on a une série gagnante.
- On charge assez vite pour que ça finisse par monter de façon phénoménale de temps en temps.
- Mais par trop vite pour que la première perte (on vient de sortir de la série) soit faible par rapport aux gains récemment empilés.
- Il me semble que pour comparer les gains, il faudrait se ramener à une taille de lots moyen constante. C'est à dire que la version MM doit avoir un lot de base plus faible. On peut dans l'EA comptabiliser la somme totale des lots misés, puis faire une règle de 3 pour comparer les gains avec et sans la disposition.
- En fait on se fait piéger par cette erreur de raisonnement : On a une strat gagnante sur un backtest. On bricole des choses qui fait qu'en moyenne on mise plus sur l'ensemble du backtest. Evidemment on trouve que ça gagne plus. En fait on n'a rien démontré (quand bien même le max DD n'aurait pas augmenté, vu que le max DD est un évènement rare - rarissime même vu qu'il n'arrive qu'une fois).
- Il s'avère qu'avec la version MM, le risque encouru est réellement plus grand : on se rapporche peut être d'un margin call au plus long d'une série et on risque donc de se faire sortir exactement à un mauvais moment. Evidement c'est arrivé zéro fois dans le backtest.
- Le risque rare non survenu c'est par exemple un slippage de 100 pips sous le stop. Bon ça n'arrive que tous les 10 ans, mais est-ce que ça crame le compte ?


En dernier lieu, le quart d'heure philosophique :

Si ce MM marche vraiment, d'où provient la manne ?
- C'est peut être la stratégie qui dispose d'un alpha, un alpha tel que les séries ne sont pas aléatoires (non IID), mais ont tendance à être anormalement longues. Ça arrive en suivi de tendance si la strat obtient une série anormalement longe tant qu'une tendance dure longtemps. Ainsi, plus on a des gains de suite, plus la chance que le suivant ait une proba plus favorable que la moyenne. Donc miser plus crée de l'alpha : ce n'est pas de la martingale.
- Si ce n'est pas le cas (série anormalement longue - le public oublie souvent qu'un aléatoire seul produit tout de même de longues séries), d'où proviendrait l'alpha marginal produit par le MM ?
- Eh bien il me semble que c'est le fait de risquer beaucoup, mais seulement peu après de gros gains. Auquel cas le DD s'interprète différemment que s'il survenait au hasard : ici le gros DD n'intervient qu'après de gros gains. Du coup ce n'est pas du tout le même type de risque que survenant au hasard : le risque est beaucoup plus faible.
- Par exemple on peut dire que si on risque 2% par trade, après une belle série on va risquer 10% parce qu'on vient d'engranger 15% dans une série. Ainsi on peut avoir un DD de 10%, non considéré comme tel (c'est un gain de 5%). Bien sûr il ne faut pas qu'un Investisseur Darwin rentre dans une série exponentielle, car lui il risque le gros DD.
- Une dernière remarque : pour que le réplicateur de Darwinex laisse passer, il faudrait filtrer les trades à faible lots (pas de trade du tout), et ne commencer à prendre des lots qu'une fois déjà bien multiplié (à partir d'une série de 5 ou 6 par exemple). Ainsi le réplicateur va laisser faire (jusqu'à 3 fois l'exposition moyenne). Sauf que la note Rs va être mauvaise et la parcimonie va provoquer une Ex lente.



J'ai hate de lire d'autres commentaires sur ce sujet... ;)


Edit : j'avais pas vu : stratégie aléatoire. Du coup je comprend moins... :?
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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StanFX
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07 avr. 2018 14:19

Salut Jeff, je prendrai le temps de te répondre plus tard, voici une vidéo des prises de position ces derniers mois avec d'autre réglage mais le concept du mm reste le même:

mobyfx
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08 avr. 2018 09:19

StanFX a écrit :
07 avr. 2018 14:19
Salut Jeff, je prendrai le temps de te répondre plus tard, voici une vidéo des prises de position ces derniers mois avec d'autre réglage mais le concept du mm reste le même:
Je l'aurais fais avec plaisir mais je suis à des années lumieres de vos comptetences.

La preuve , j'essaie depuis des lustres d'uiliser le Currency Index crée par darwinex et pas possible de le faire marcher.
Sur le lien de telechargement on tombe sur un code avec lequel je ne sais pas quoi faire.
https://blog.darwinex.com/mt4-indicator-currency-index/
https://raw.githubusercontent.com/darwi ... yIndex.mqh
Il me faut des trucs simples, pret à untiliser.
Il est nulle part

mobyfx
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08 avr. 2018 09:20

Oups je voulais citer Jeff "J'ai hate de lire d'autres commentaires sur ce sujet... ;) mais apparement même ça je suis pas capable de le faire.

Une preuve de plus de mes competences.
Il est nulle part

cooltrades
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08 avr. 2018 12:10

StanFX a écrit :
07 avr. 2018 14:19
Salut Jeff, je prendrai le temps de te répondre plus tard, voici une vidéo des prises de position ces derniers mois avec d'autre réglage mais le concept du mm reste le même:
Salut StanFX,
La courbe du test est belle en effet! Pour ma part, je commencerais le test après le gros pic de gros gain, car il écrase tout le graphique et les statiques et empêche de voir le reste, c'est a dire où est vraiment la plus-value du truc.
Autre note: si tu augmentes la taille les lots tant que ça gagne, ça veut dire que la perte arrivera sur les positions les plus lourdes en lots, forcément...
Ce qui n'est pas un problème en soit si c'est pris en compte (car on déduit les gains potentiels à ce moment).
Tu peux ainsi entrevoir les modèles de marchés qui risques de ne pas fonctionner, par ex: Début de trend (pas un long trend!) qui commence a augmenter tailles des lots, puis brusque retournement, ceci répété plusieurs fois).
Un autre étant le basique range, comme dans la vidéo, qui mange la plus value a mesure quelle est faite...
En tout cas très intéressant, ne serait-ce que pour disserter sur un cas concret 😉
Bon courage pour la suite !

cooltrades
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08 avr. 2018 12:29

En regardant de plus prêt (juste le graphique en fait) on voit que les gains sont "conséquents", mais rares, donc on a ici un problème potentiel de 1) consistance (si on commence juste après un "gain", c'est pas cool et ça peut durer longtemps, donc ce sera consistant, mais dans les pertes).
Et 2) overfitting des tests, donc la réalité risque d'être hélas beaucoup moins bonne, et si meilleure, par chance, ou moins souvent...
On peut donc dire que si la strat est positive sur une periode donnée, ça dépendra de "quelques gros coup" rongés par le reste de petites moins values.
Ca peut fonctionner, mais attention a l'adage: "Les petites pertes sont payées par les petites gains, et les grosses pertes par les gros gains"... Dans ton cas, par quoi serait payée une grosse perte? (Puisque que le gros gain paie les petites pertes....)

Pardon pour mon commentaire pas très enthousiasmant, mais pas du tout négatif au contraire, c'est comme ça qu'on arrive a avancer, tu le sais bien 😁
Voir graphe joint
20180408_121334.jpg

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