Signal 'Surjacent' by Pure Pip Producer

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Olandeer UXXAR
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09 mai 2018 15:05

J'en parle ici, venez poussez Darwinex à introduire le recovery factor au lieu de leur rendement/drawdown à la con
https://community.darwinex.com/t/fax-by ... thecheetah

Il faut soutenir Houari (ppp) qui prends en compte le temps du hwm. J'ai pour ma part compris depuis longtemps que le maxDD ne veut rien dire sans considérer pour CHAQUE drawdown (peu importe la profondeur), le TEMPS mis à repasser le High Water Mark.
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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Jeff719
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09 mai 2018 20:10

La durée de retour HVM est en effet intéressante. De là à dire que ça compte plus que le DD j'en doute. Le DD donne une mesure du risque encouru. La durée du HVM, disons que c'est le rapport entre la profondeur du DD et l'espérance qui conditionne la durée de la remontée. En fait c'est pas le trader qui décide. C'est le marché qui donne ou pas relativement à la stratégie. Ainsi la durée de HVM est le fruit du comportement du marché depuis le début du track record.

C'est donc un gros aléatoire qui dépend du proche passé, pas vraiment de la stratégie. Si on constate que ça ne dure pas trop tant mieux, mais on n'a rien prouvé étant donné la rareté des évènements. Le concepteur de la stratégie, grâce aux backtests, sait ce qu'il en est.

Le max DD n'est pas terrible car ce n'est qu'un point. Pas de quoi faire une stat. Ceci dit à chaque DD au fond d'un HVM recovery, on a plusieurs points et on peut faire un modèle de risque de DD d'après les différents DD. C'est plus robuste que le max DD (qui lui même est un gros aléatoire d'autant plus qu'on a un track record court). En terme de nombre d'évènements, les différents DD et les HVM recovery sont exactement les mêmes. On manque de points et les deux mesures sont à la même enseigne. Au risque de me répéter je ne comprend pas les gens qui font un si grand cas du max DD, projetant des probas à partir d'un point alors qu'ils en disposent de plusieurs.

En conclusion je dirait que cette durée est intéressante, mais je ne partage pas une véhémence expliquant que c'est beaucoup plus intéressant que le max DD. Les deux se valent. Avec toujours les mêmes démarches sachant que les investisseurs ne sont pas des statisticiens professionnel : un max quelque chose leur parle plus qu'un nuage de points, qu'une distribution. La psychologie du public tombe très bien : ça permet de faire croire qu'avec peu de durée on peut quand même conclure quelque chose alors qu'il n'en est rien. Si on parlait de nombre de DD étudiés ou de nombre de HVM recovery constatés, le public aurait l'intuition que ça manque d'années de track record pour conclure. Le Max machin (DD ou durée Recovery), y a pas mieux pour vendre des signaux ou faire des conférences dans des salons... :lol:

En dernier lieu quand on épluche la durée du HVM recovery ou la profondeur des DD, l'effet de portefeuille est très fort sur le HVM recovery. Bien sûr cela dépend de l'aptitude à mixer des stratégies, de débrancher certaines et d'en brancher d'autres. Ce que fait un discrétionnaire quand telle strat il la sent pas, alors il applique la bonne. Le problème c'est que ce n'est pas backtestable en environnement retail, sauf à construire d'immondes suropt en branchant débranchant au bon moment les strats du portefeuille. Si vous voulez avoir une vague idée des effets portefeuille dans la vraie vie, il faut s'interdire le TSSF. ;)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.


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StanFX
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12 mai 2018 10:56

Après réflexion, oui je suis d'accord que si on contrôle le time drawdown c'est la fête mais est-il vraiment possible de contrôler le timeDD et le maxDD, et je pense que la réponse est non, car on sera toujours soumis au marché:

de un: si le marché décide de ne pas bouger c'est pas toi qu'il le fera bouger
de deux: si tu décides de coller le marché en utilisant différentes stratégies simultanément, le marché peut décider de te balader x temps avant d'en sortir gagnant, si tu ressors gagnant.

L'expérience m'a démontré que plus tu restes exposé au marché plus t'as de chance de repartir sans ton slip )

Tu as pu le constater avec tout tes darwins CTA ect.. tu es resté exposé au marché pour tenter de sortir gagnant après une série de perte, à la fin on en ressort toujours perdant.

Donc j'en reviens toujours que attendre une bonne configuration de marché à plus de chance d'être profitable que d'être collé au marché.

Par contre si on veut être collé au marché je pense que les options sont la meilleure solution pour tenter d'en sortir profitable car même si le marché fait du yoyo, les SL ne seront pas enclenchés.


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StanFX
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12 mai 2018 21:45

Correction, je voulais dire connaître à l'avance la profondeur du dd, il suffit de trader sans effet de levier et on a notre maxDD.

Ok donc tu viens de signaler que tu utilises un daily loss limit par séance de 8 à 9% (on va dire 10%) tu ne peux pas prévoir à l'avance si le marché a décidé de te balader 3 séances de suite, et si il te balade 10 séances de suite le compte est out donc en rien il y a maîtrise du DD. Biensur 10 séances de suite est pratiquement impossible, comme je vois mal mon SL touché 10 fois d'affilé, donc toi comme moi on ne contrôle pas notre DD, on l'hypothèse par rapport au performance passé.

Si on veut contrôler notre maxDD, il n'y a qu'une solution, se positionner sans effet de levier et attendre ses objectifs.

Imaginant que tu appliques 2 stratégies, une de range et une autre de cassure de range, il y a un moment donné le marché va s'amuser à piéger ces 2 stratégies simplement en faisant du yoyo au niveau de la cassure du range pour chopper les SL des 2 stratégies, et on ne sait pas combien de temps le marché va s'amuser à faire ces zigzag avant de réellement prendre une direction et pendant ce laps de temps les SL des 2 stratégies s'accumulent et même si on a la chance que le marché arrive à prendre une direction, on fini quand même en perte car l'amplitude du mouvement n'a pas été suffisant pour récupérer les pertes engendrées des 2 stratégies.

Bref j'ai déjà tenté tellement de stratégie, mixé, à l'envers, de biais, depuis plusieurs années, je dois sûrement être un stratège médiocre, par contre depuis que je me suis focus sur les pullback trend j'ai obtenu des résultats, pk ?! parce que la foule se positionne toujours contre la tendance dominante.

Exact c'est mon trailing stop intuitif ))) qui a été inclus pour sécuriser les gains



neo
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24 mai 2018 10:36

Tiens PPP c'est pour toi, cadeau.
Et lui tu pourras pas dire qu'il a pas de track record :lol:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... XbsVbFAczg

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StanFX
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