Rapide analyse de Metatrader 4 vs Metatrader 5 en 2018

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29 mars 2018 00:05

Source : klondikefx.com

Article original paru le 28 mars 2018, traduction par @Medialux


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Rapide analyse de Metatrader 4 vs Metatrader 5 en 2018

A propos

Metaquotes a essayé pendant quelques années de remplacer Metatrader 4 par la nouvelle version 5, prétendument améliorée. Dans cet article, j'essaierai de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles cela a échoué jusqu'à présent et comment les deux versions se comparent l'une à l'autre maintenant.


Historique

Metatrader 5 a été introduite en 2009 par Metaquotes en tant que successeur de la populaire plateforme Metatrader 4 qui est de facto devenue un standard pour le Forex retail depuis 2005. Alors que la surface graphique est très semblable, le langage de programmation de MT5 est très différent.

Alors que MQL4 permet un prototypage rapide par programmation procédurale, ce qui le rend plutôt convivial pour les débutants, MQL5 requiert une approche orientée objet. Ce qui est un plus pour le programmeur chevronné, ajoute juste une couche supplémentaire de complexité au débutant pour une valeur ajoutée très limitée.

Comme Metaquotes manquait l'opportunité d'implémenter une sorte de wrapper sur MQL5, accordant une rétrocompatibilité avec MQL4, son énorme base de code composée d'un grand nombre d'indicateurs et d'Expert Advisor Open Source n'était plus utilisable. Faisant de Metatrader 5 un choix très peu attrayant.

En plus de cela, de nombreuses fonctionnalités populaires et élémentaires manquaient dans Metatrader 5. Vous ne pouviez effectuer de hedging, il n'y avait aucune option pour importer des données d'historique personnalisées et vous ne pouviez pas créer de graphiques hors ligne, ce qui était particulièrement important pour les traders utilisant des graphiques Renko ou souhaitant utiliser des Time Frames plus exotiques.

Les points énumérés ci-dessus sont probablement les principales raisons pour lesquelles MT5 n'a jamais vraiment gagné en popularité et vit dans l'ombre de son aîné MT4 depuis maintenant près de 10 ans. Cependant, à partir de la version 1090 en 2017, Metaquotes ne fournira aucune autre mise à jour à MT4 et semble vouloir vraiment pousser son successeur. Ce fait, et les nouvelles que l'un de mes courtiers préférés Darwinex a maintenant commencé à offrir des comptes MT5 sont des raisons suffisantes pour jeter un regard plus profond sur ce qui a changé depuis le lancement initial de MT5.


Metatrader 5 - Regardons sous le capot

Mes principales raisons pour ne pas passer à MT5 étaient son incapacité à importer des données historiques personnalisées en Ticks, sa règle de «non-Hedging» et le fait que beaucoup de mes courtiers préférés ne l'avaient pas encore adopté.

Depuis 2016, MT5 permet enfin une «option de Hedging», rendant sa gestion de position presque identique à celle de MT4, ce qui est essentiel si vous avez deux Expert Advisors sur un seul compte. Depuis la mi-2017, MT5 permet même à l'utilisateur d'importer des données historiques personnalisées sous forme de Ticks et de barres (voir ici comment procéder). À partir de 2018 Darwinex offre des comptes MT5 🙂

Donc, sans tergiversation, jetons un coup d'œil aux capacités de MT5.


Module de backtest

L'une de ses principales améliorations est le nouveau module de backtest. Il propose de nouvelles fonctionnalités prégnantes :
  • Architecture multithread Dans MT4, l'optimiseur ne pouvait utiliser qu'un seul cœur de processeur, tandis que MT5 utilisera désormais tous les cœurs disponibles, ce qui lui confère un énorme avantage en termes de vitesse lors des optimisations. .
  • Calcul distribué Vous pouvez maintenant utiliser un réseau de soi-disant «agents» pour effectuer des optimisations de paramètres d'entrée. Vous avez le choix d'utiliser vos propres PC ou d'optimiser dans le Cloud Metaquotes qui est un cluster composé de milliers d'utilisateurs MT5 qui fournissent leur puissance de calcul pour une somme modique. .
  • Backtest multi-devises Avec Metatrader 5, il est possible de faire des backtests sur plusieurs paires de devises, ce qui permet de créer des Expert Advisors en portefeuille diversifiés ou de jouer à l'arbitrage triangulaire. .
  • Rapports détaillés Les rapports backtest de MT5 sont plus détaillés et comprennent une ventilation des transactions et des profits en jours et heures de la semaine ainsi que des durées de détention (Exemple). Vous pouvez également obtenir des rapports très détaillés de MT4 en utilisant le hautement recommandé Quantanalyzer.
    .
  • Forward Test Vous pouvez maintenant exécuter des backtests avec des périodes d'échantillonnage et d'expiration définies par l'utilisateur.
Avec la nouvelle puissance de calcul de MT5 et surtout son optimisation via le cloud, vous devez faire attention à ne pas vous laisser berner par le hasard. Avoir la possibilité de faire des optimisations sur tous les types d'indicateurs et de paramètres d'entrée en peu de temps vous donne la possibilité de créer des backtests d'aspect époustouflant mais représentant plutôt une anomalie qu'un système de trading robuste. Plus d'infos à ce sujet:
Trading
  • Plus d'instruments (Stocks, Futures) Metatrader 5 est techniquement capable de négocier des actions et des contrats à terme alors que Metatrader 4 était limité au trading sur le Forex. .
  • "Profondeur du marché" Vous pouvez maintenant utiliser la "Profondeur du marché" pour le trading. Pour Future trading, vous pouvez également consulter les données "time & sales" ainsi que les "Tickcharts" avec les transactions correspondantes (plus d'infos ici). .
  • Types de commande supplémentaires MT5 introduit deux nouveaux types de commande "Buy Stop Limit" et "Sell Stop Limit". .
  • Exécution d'ordre asynchrone Alors qu'avec Metatrader 4 vous deviez attendre que le serveur de trading confirme votre première commande avant de faire la transaction suivante, MT5 permet à l'utilisateur d'envoyer un lot d'ordres asynchrones sans avoir à attendre la confirmation du courtier et gérer les éventuelles erreurs. Donc, si vous vouliez fermer ou modifier des dizaines de commandes à la fois, cela prendra beaucoup plus de temps avec MT4. Les grid traders savent de quoi je parle 😉


Performances

Nous ne considérons que les performances de backtesting. Ces tests de performance ont été menés avec 1 an de Dukascopy Tickdata (2017) contenant 21 641 732 ticks uniques en utilisant le «mode de tick réel» de Metatrader. J'ai testé l'Expert Advisor «Moyenne mobile» inclus dans chaque installation Metatrader par défaut. J'ai également créé une version "MT4" de l'Expert Advisor moyenne mobile pour Metatrader 5.

Les optimisations locales s'exécutaient sur une machine virtuelle à 4 cœurs et l'optimisation via Cloud sur un serveur Dual Xeon avec un total de 28 cœurs.

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Conclusions

Les utilisateurs qui exécutent leur terminal Metatrader sur un VPS avec une RAM et une puissance CPU limitées devront considérer que Metatrader 5 est plus gourmand en ressources que son ancêtre. MT4 consommerait 1/3 l'empreinte mémoire de MT5. Cependant, l'utilisation des ressources dépend fortement de facteurs supplémentaires tels que les graphiques ouverts, les indicateurs attachés, etc. Ces chiffres sont à prévoir car toutes ces nouvelles fonctionnalités et améliorations ont un coût en ressources (comparable aux nouvelles versions de Windows).

La documentation est assez bonne et étendue comme elle l'a déjà été pour MT4. Avec près de 9 années écoulées depuis son lancement, il existe également une quantité décente d'exemples de code (indicateurs, experts, scripts, etc.) qui devraient faciliter la transition vers la version 5.

La rumeur veut qu'il y aura aussi une version API du calendrier économique Metaquotes utilisable dans le code MQL, ce qui rendrait le trading et le backtesting beaucoup plus faciles.

Je ne suis pas encore totalement à l'aise avec la gestion plutôt maladroite de MQL5 des ordres et des indicateurs. Bien qu'il existe des wrappers non officiels, qui tentent de fournir la compatibilité MT5 avec le code mql4, ces wrappers sont plus un hack qu'une alternative sérieuse à mql5. Ils fonctionnent ou pas en fonction de la complexité de votre code et ils vont très probablement imposer une pénalité de performance. Donc, la conversion de votre ancien code MQL4 nécessitera un peu de travail, malheureusement.
Lorsque je fais des backtests dans MT4, je regarde souvent le backtest visuel pour avoir une idée du comportement de trading et repérer des erreurs évidentes chez mes experts. Alors que vous pouvez toujours le faire avec Metatrader 5, je n'ai malheureusement pas trouvé le moyen de tracer des lignes sur ce backtest visuel, malheureusement.

Bien que cela n'ait jamais été un gros problème pour moi personnellement, comme je n'ai pas beaucoup utilisé les graphiques hors ligne, beaucoup de traders ont été déçus par la capacité insuffisante de MT5 à créer des graphiques hors ligne. Cela était un bon moyen de fournir des calendriers exotiques personnalisés ou des tableaux indépendants du temps comme les barres Renko. Par coïncidence, depuis aujourd'hui, il est également possible de créer des graphiques Renko hors ligne au sein de MT5 à l'aide de l'EA de Renko 2.0 Offline.

Dans l'ensemble, MT5 a parcouru un long chemin depuis son lancement et mûri un peu. Donnez-lui neuf autres années et il aura probablement complètement écrasé MT4 😉


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