FURAX Alpha Day Trading

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Olandeer UXXAR
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04 avr. 2018 13:18

Le market profile ce n'est pas juste beau:
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On voit premièrement le creux (vacuum) de la veille qui se remplit ce jour attentiste même si volatile.
On s'aperçoit que la rencontre rapide du PTP de la veille (point de contrôle de la veille par le temps) repousse le prix haussier vu comme excessif.

Bref, l'analyse est belle, la prévision plus délicate comme toujours et le trading live encore davantage. L'expérience et le feeling constituent une part importante du trading avec le market profile.
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07 avr. 2018 17:43

Pas sexy du coup le rendu de Mql5 sur ta performance...

Capture d’écran 2018-04-07 à 17.17.33.png


C'est 'moins pire' chez Darwinex :

Capture d’écran 2018-04-07 à 17.18.38.png


Bon, ma comparaison est fausse, car il faudrait comparer le signal au Darwin, pas à la stratégie, puisque ce dernier n'est pas investissable.

Personnellement, je suis un brin septique sur le fait de vouloir contourner le Risk Manager via le truchement d'une VaR de 100%.

À choisir, je préfère encore une VaR de 1%, soit l'autre 'extrême'. Une approche par exemple choisie par @DarwinexLabs pour leurs propres Darwins…

Et au-delà de l'aspect 'mathématique', convaincre des investisseurs 'lambda' du bien-fondé de 'jouer' un jeton de $ 7.00 par 'partie' ce n’est pas franchement pas gagné d'avance :?

Quoi qu'il en soit, le cœur du problème, cela reste de produire de l'alpha, bref du 'pur pip'. Comment exploiter cet alpha, devrait rester un problème secondaire.

cooltrades
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08 avr. 2018 14:40

Jeff719 a écrit :
03 avr. 2018 20:40
Mon grain de sel à deux balles :

Autour des métriques de Darwinex, se livre une petite bataille rhétorique entre les suiveurs de tendance et les contrariens.

Ça ne rime à rien. Sauf peut être à ouvrir les yeux des quants de Darwinex sur des sujets auquels ils n'avaient pas pensé, genre mes métriques sont elles foireuses ? :lol:
....
A mon avis ce n'est pas du tout un "grain de sel a 2 balles"... Mais une fine analyse indépendante, en dehors des sentiers battus de tous les moutons, et parsemée d'humour de bon aloi par dessus le marché ! Merci et...merci! 👏

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Olandeer UXXAR
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09 avr. 2018 08:34

Pas ici pour faire du sexy: Une courbe de rendement se doit d'être chaotique pour perdurer. Les creux des vagues (Stop loss) sont un rythme. Produire de l'alpha est en effet un but visible que dans un temps plus ou moins long selon. Un trimestre est un bon horizon pour voir le return, risque, drawdown.

Quant à mon idée de rester collé au plafond de VaR, j'en reste convaincu donc je produis ...

Bonne semaine à tous.
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09 avr. 2018 10:58

Nous pouvons pousser la réflexion plus encore en l’étayant d'exemples.
Actuellement le creux, le maxDD est formé par un enchaînement de SL.
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Côté de la stratégie FURAX, tout est normal. La rigueur reste présente, on overtrade encore un tout petit peu mais je me soigne. La guérison prendra du temps mais en bonne voie. J'ai d'ailleurs établie une nouvelle règle qui est de ne plus trader lorsque je ne suis pas 100% disponible. En effet un SL ne remplaçant pas une sortie par changement de lecture. Sur ce coup j'eu abusé en laissant le trade seul avec un SL et se dire je le laisse respirer et moi aussi ! Hors de question.

Bref, revenons-en à nos moutons et pourquoi je suis convaincu que coller la VaR à 99.9% est l'arme absolue pour piloter un darwin. Je ne cite pas les investisseurs et leurs soifs de savoir comment est piloté, avec quel montant... les pauvres sont très loin d'être conscients, donc on parle juste Darwin.

Quel(s) avantage(s) de coller la VaR à 100% ?
1- Impossibilité d'aller au dessus d'une VAR 100%. Le canal haussier est donc fermé par mes soins et NON par darwinex, premier pied de nez au RM.

Ceci implique qu'il faille conserver un Capital quasi fixe après chaque position.

Allez je vais plus loin pour ceux qui ne voient que le "coup" du canal haussier bloqué.

Le D-leverage que choisit darwinex, je ne leur laisse que ce choix, au RM, a avoir tendance à passer assez facilement en bridage (non visible sur le RA ni d'explications sur le LA, va savoir pourquoi, sont très cons sur ce coup et pas transparents) hors je vous pose une question:
Sur l'horizon intraday, perdez-vous plus rapidement (SL ou sortie potentiellement anticipée à la perte) ou gagnez-vous plus lentement (on laisse courir le gain) ?

Voilà le second élément de ma réflexion et de mon étude. Il est facile de savoir cela en étudiant vos darwins via l'attribut Duration consistency Dc.
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Ainsi, le plus souvent (espérons-le !! mais il s'agit de conscience de trading et de respect de son horizon de spéculation) les trades perdants rapidement vont être moins impactés côté Darwin que Stratégie. L'inverse est vrai si on gagne rapidement (inf à 30 min sous condition de Dl > 149).

On peut donc étudier le D-leverage, l'ajuster même avec de petites variations de K selon l'heure et la volatilité observée pour manier (anticiper) aussi le D-Leverage selon votre ressenti du trade (est-il plus risqué que d'autres au niveau du setup par ex, de l'horaire etc).

Et voici l'onglet qui peut tout changer !!! Duration Consistency / D-levrage.
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Laissez moi juste le temps de créer ce darwin FURAX et de le dompter, il sera docile à souhait.
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10 avr. 2018 11:27

Sexy or Not sexy ?
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Mon objectif n'est pas de l'être (sexy) mais de devenir rentable (efficient même) au pire trimestriellement (Darwinex), au mieux mensuellement (Mql5).

Le darwin pourrait (devrait) être plus attractif que le signal Mql5 par simple fait de compréhension. En effet, si l'observateur (non averti, non aguerri, non malin lol) ne fait pas le rapprochement entre Return, MaxDrawdown et Risque par trade (en %, non en numéraire), il passera son chemin. J'accuse (FURAX) un max DD de 6% soit constamment au pire 22% de perte du K par trade MAIS le darwin devrait lui n'accuser que 10 fois moins soit à ce jour 7% de maxDD.

La lecture du darwin est directe alors que celle du signal se doit d'être rapproché de sa conscience du risque et je suis sûr que nbx abonnées ne regardent pas où il faut. Bref, du coaching en prévision (j'ai eu plusieurs messages déjà assez abracadabrant, du style, referiez-vous 400% par mois ?)

Nota: Avec l'Esma, je ne sais vraiment pas comment Darwinex va s'en sortir car à mes questions pourtant simples, on semble hésiter:
Lorsque le levier standard va passer de 200 à 30 (voir 20, mon futur choix) comment va réagir votre VaR (donnée côté stratégie par vos soins) si le trader ne change rien ?
Donc lire sur le blog que l'Esma n'a pas d'impact sur le trader, euh, ok et la marge requise ? Donc leur VaR ! Donc tout les métriques Rs, Ra, La etc.
Pour mes strats et darwins, je vais être toujours stables car je trade stable donc il suffira de faire une modif du K (selon le coeff de 200 à 20 par ex) sans changer le volume pour garder la même VaR côté strat donc la même stabilité côté darwin. Mais je me demande comment vont faire certains ??? Et vous ?
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12 avr. 2018 09:02

Avant la #BCE à 13h30 Paris, $EurUsd rejette la #ValueArea de l'avant veille, comme hier, sans pour autant aller chercher le #VirginPoc. 1.23616>1.24039
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Plutôt acheteur tant que l'on ne s'installe pas sous 1.23616.
Sinon, je vise à la baisse 1.23230.
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12 avr. 2018 18:26

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18 avr. 2018 13:14

Hwm en vue !
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La vision "Balance" de mql5 est intéressante, Darwinex devrait s'en inspirer, lol.

Furax fait son chemin sur mt4 et mt5 que je découvre. Bientôt FRX, le darwin adossé ?
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Il aura fallu à Furax, un peu plus d'un mois pour prétendre créer un darwin avec des trades courts (1h) et sans overtrading (2 par jour).

J'hésite encore à ouvrir un darwin car son objectif étant de viser darwinia, il lui faudra atteindre du D-score >40 couplé à du return mensuel à deux chiffres %.
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19 avr. 2018 12:32

Olandeer UXXAR a écrit :
18 avr. 2018 13:14
J'hésite encore à ouvrir un darwin car son objectif étant de viser darwinia, il lui faudra atteindre du D-score >40 couplé à du return mensuel à deux chiffres %.
Rien d'urgent à mon avis. Avec > 1'500 Darwin sur l'échange, il n'y pas grand intérêt à se précipiter.

Si j'ai bien vu, tu n'as même pas encore reçu les IA sur la stratégie...

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