DWF by DarwinexLabs

Jeff719
Actif
Actif
Messages : 135
Inscription : 23 mai 2017 15:45
Contact :

07 juin 2018 14:43

Salut les mecs,

Sans vouloir s'immiscer faut tout de même rappeler qu'il y a eut deux Dwex. Après ma première série d'articles Pourquoi le Dwex va échouer - plublié au début et non après coup, je me plais à le rappeler - je n'ai pas fait une 2ème série. Faut dire que j'aime bien Darwinex alors j'allais pas tirer sur l'ambulance.

Pourtant ça se voyait que le Dwex2 était à la ramasse, en particulier les calculs de Var escomptée. Deux causes : 1) la var est fortement sous estimée (je ne reviens pas dessus). 2) les calculs de décorrélation sont foireux. (je ne reviens pas non plus et j'ai expliqué pourquoi dans ma 1ère série d'articles). http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... &start=625

Alors quand on empile un tas d'asset on croit que le sigma (le DD potentiel) est ridiculement faible. On croit donc que la Var est correcte et on attend de voir. Ça donne une var (constatée, pas prédite) 10 fois plus grande que ce qu'on attendait. Ça se voyait au bout de 3 semaines (on obtient au bout de 10 jours des DD sensés n'arriver que tous les 3 ans), mais les crétins des Darwin Labs ont mis 3 mois à comprendre. A moins que ce soit Juan Colon qui a fait une entrée fracassante dans leur bureau pour leur dire d'arrêter tout puis de cacher les choses sous le tapis ( comme tant d'autres mais faut pas le dire vu que Darwinex c'est la transparence incarnée). :lol:

En fait on mets dans le même sac Quant les gus qui bidouillent des calculs. D'ailleurs c'est un des fondements de la pseudo science de bricoler des équations et d'en concevoir que le propos est sûrement correct. :lol: Grave erreur. Chez Darwinex doit y avoir un ou deux quants sérieux, dont un pas tout jeune qui doit être harassé des questions d'exécution, d'interface avec les LP, de nouveaux actifs, etc. Après ça, ben on confie à de jeunes cons sur diplômés des projets novateurs façon DWEX, Labs, etc. Ça foire évidemment.

Ceci étant dit, je vais défendre un peu les labs ou plutôt les produits. Darwin What the Fuck n'est pas fait pour gagner mais pour en concevoir des opérations de couverture. C'est une idée foireuse mais je ne trouve pas très grave que ça ne marche pas trop vu que le résultat était annoncé :
- L'ensemble de la population est prise alors qu'il faut éjecter les bons et garder tous les nuls pour scorer la mauvaise idée de position globale. - à ce titre il existe un indicateur FXCM qui semble mieux marcher.
- Qui va encore suivre un truc des guignols des Darwins Labs ? Franchement les mecs qui y perdent du pognon, comment dire ? Bien fait!
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 240
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

07 juin 2018 15:19

Assassin !

Hihi, Le truc c'est qu'ils ne veulent pas arrêter et faire ce qu'ils savent faire: faire mumuse avec des métriques mais certainement pas trader ou gérer.

Aplouch
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com

Image

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1320
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

07 juin 2018 23:45

Jeff719 a écrit :
07 juin 2018 14:43
Ceci étant dit, je vais défendre un peu les labs ou plutôt les produits. Darwin What the Fuck n'est pas fait pour gagner mais pour en concevoir des opérations de couverture.
C'est correct pour $DWC, mais $DWF a bien été annoncé comme un placement gagnant à long terme!

Là cela va faire 10 ans que je gravite autour du forex, et je peux résumer : pas simple !!


Dès fois je me dis que nous sommes aussi débiles que ceux qui pensent que l'on peut être gagnant à long terme en jouant aux machines à sous au casino...

Jeff719
Actif
Actif
Messages : 135
Inscription : 23 mai 2017 15:45
Contact :

08 juin 2018 08:27

C'est pas faux.

Cependant les Labs ont du se viander de deux façons :

- Prendre toute la population alors qu'on ne peut enlever à Darwinex le fait que les meilleurs Darwins sont le fait de traders au dessus de la moyenne des traders retails. Pas seulement les dix meilleurs mais disons deux déciles. Qui plus est cette population est suivie par les investisseurs. Donc une grosse proportion ne serait finalement pas complètement nulle, contrairement à ce qui se passe chez la plupart des brokers dans le monde.
- Optimiser les paramètres en faisant un backtest sur l'historique dont ils disposent. Je ne développe pas mais le trading d'EC est très sur optimisant (on trouve les seuils pour jeter l'éponge ou pour rentrer sur replis). C'est très sur optimisant car l'écart entre le backtest est le futur est énorme. Il en est de même sur la façon d'utiliser la matrice des corrélations.

Pour en revenir au miroir aux alouettes, on a tous à peu près compris comment et pourquoi les gens de Darwinex eux-même n'ont pas été foutu de construire des portefeuilles gagnants. Métriques foireuses, confiance aveugle aux méthodes numériques (Var sous estimées, absence de calculs d'incertitude, non prise en compte du risque caché représenté par les événements rare non encore survenus sur un court historique, portefeuille de Markowitz construit avec des corrélations de court terme :lol: ).

Sauf que ça fait déjà un petit semestre que pointe des Darwins valables et des stratégies de portefeuille gagnantes. La conclusion est que la population n'est plus dans le mauvais sens. La mauvaise performance de DWC qui s'aggrave montre que la population moyenne est de mieux en mieux placée. Que DWF n'y échappe pas montre seulement que DWF est trop similaire à DWC. Sans surprise. Ça serait bien la première fois qu'ils ne se mettent pas minable avec leurs nombres... 8-)

Concernant l'impossibilité de gagner, ça provient de l'énorme conflit d'intérêt entre formateurs (conférences, bouquins, articles, salons, forums...) et les traders retails. Les formateurs travaillent pour les brokers. Il faut donc trader beaucoup avec de gros leviers. La meilleure méthode : l'intraday. L'overnight est risqué. Mettez des stops. En conséquence, la montée en compétence d'un trader retail est un long chemin vu que l'avalanche d'information dont il est submergé a pour but ... de le faire perdre. :roll:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.


Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité