Portefeuille Medialux, commentaires et débats

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Napoleon Dynamite
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31 mars 2018 17:39

Je suis enclin à penser que TradeHelper est parmis ce qui se fait de mieux chez Darwinex
https://www.darwinex.com/username/TradeHelper

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Commentaire hebdomadaire de mon portefeuille réel

DARWINs Investis Divergence P&L $ P&L %
6 $ 1'300.00 0.16% $ 1.60 0.12%



Cette semaine, 1 entrée, 1 arbitrage à l'achat dans mon portefeuille :

DLF de @TradeHelper
DWF de @DarwinexLabs



Cette semaine, 0 sortie, 0 arbitrage à la vente dans mon portefeuille :



Mon portefeuille est composé de 6 positions, dont 3 en perte et 3 en gain.
DARWIN Investis Divergence P&L $ P&L %
DLF 200.00 -0.01% -1.01 -0.51%
DWF 300.00 -0.05% 0.72 0.24%
PGH 200.00 0.14% 8.01 4.00%
PUL 200.00 0.39% -7.62 -3.81%
TKT 200.00 0.45% 10.58 5.29%
WXN 200.00 0.16% -9.08 -4.54%



Semaine franchement démotivante 😞 Alors que cela semblait bien parti pour poser un mois de mars sympa, tout est annihilé. A peine le P&L des positions en cours est encore dans le vert. A quelques cacahouètes près, le portefeuille est au breakeven en 2018 après le 1er trimestre.


Portefeuille mis à jour

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Le tristement célèbre effet 'FullPips' se perpétue on dirait :cry:

Capture d’écran 2018-04-04 à 16.15.57.png
Capture d’écran 2018-04-04 à 16.16.54.png


Mon portefeuille est dans le rouge. Pffff....

Jeff719
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WXN vient tout juste de rebondir et a pratiquement comblé la perte d'aujourd'hui. ;)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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13 avr. 2018 16:54

Portefeuille Medialux : SL sur $WXN

$WXN viré via le SL placé à -10% du prix d'achat.

Capture d’écran 2018-04-13 à 16.42.06.png
Capture d’écran 2018-04-13 à 16.42.06.png (41.02 Kio) Consulté 948 fois

Bienfait pour ma gueule. Encore une fois puni pour n'avoir pas respecté la règle de ne jamais investir sur un Darwin avec moins de 12 D-Périodes et 1 année calendaire minimum de track-record.

Jeff719
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Hihi,

Bon, désolé en fait c'est pas drôle.

C'est bien de voir que le SL marche!

Juste une impression : vu qu'on est VAR10 (en gros et quelques soient les critiques que l'on puisse apporter aux calculs de VAR), alors un SL 10% c'est pas bon!

En effet avec Var10 il est normal de renifler des DD de 10% en veux tu en voilà. Ce qui fait qu'avec un SL(10%), tu vas sortir à chaque fois dans les points bas. D'une EC qui va peut être repartir vaillamant à la hausse.

S'il s'avère que le boursicoteur retail achète haut et vend bas, ce n'est pas une bonne idée de faire pareil.

Dans ce contexte, à quoi sert un stop loss Darwin ?

- C'est un peu comme un stop loss de trade
- Ça intervient non pas pour sortir au pire moment mais parce que :
- L'ampleur de la baisse est si grande qu'on est en droit d'envisager une perte d'alpha ou encore un trader en train de partir en vrille.
- Les conditions de marché ont tellement changé que la stratégie du provideur se fait massacrer (donc ça peut continuer ainsi)

C'est pourquoi le stop loss doit être de grande taille. 10% ça le fait pas.

Question : qui d'entre vous sait facilement passer de VAR10 à Sigma. Sigma c'est le risque annualisé. La racine de la variance. Le truc qui calcule l'espérance de DD ?

Un truc marrant c'est que Darwinex n'a pas envie du tout d'être transparent la dessus, ceci pour plusieurs raisons :
- Ne pas envisager de produire un DSharpe (et donc casser du sucre sur le Sharpe à l'occasion de Webi foireux).
- Ne surtout pas évoquer le vrai risque de DD: le DD trimestriel. On blablate sur le DD du jour, du mois à la rigueur, mais la descente aux enfers de long terme devient un sujet tabou.
- Ne pas envisager des horizons de temps qui montreraient que la VAR est honteusement sous estimée.
- S'agriper aux dé corrélation qui favorisant le court terme, ce qui permet de sous estimer le risque des portefeuilles.

Ceci dit, mon propos c'est de dire que le SL c'est très bien, mais que 10% sur la Var10 de Darwinex c'est pas sérieux. Faut mettre 20 ou 30.

En dernier lieu, faut rappeler de temps en temps que la plupart des bons traders n'ont pas de raisons d'être 10 fois plus performant que les meilleurs gestionnaire de HF de la planète. Donc un truc sérieux c'est des sharpes genre 1.0

Combien de fois je lis dans divers blabla que ça serait bien un rendement de 30% et un max DD de 10%. C'est n'importe quoi. Le plus débile à sa façon c'est PrimeZor qui explique sur sa file Darwinex que son but c'est 100% de rendement avec un DD max 10-15%. Le plus surprenant c'est quand un bouffon produit ce genre d'inepties eh bien il décroche des investisseurs! :lol:
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Jeff719 a écrit :
13 avr. 2018 18:38
Combien de fois je lis dans divers blabla que ça serait bien un rendement de 30% et un max DD de 10%. C'est n'importe quoi.
Heu clairement je m'inscris dans le n'importe quoi dans ce cas.

Si ta conception d'un rendement sain c'est 50% de DD pour 30% de rendement avec en plus une EC sinusoïdale, pas besoin de se casser le cul à trader ou investir de manière dynamique, il suffit d'acheter les valeurs des meilleurs indices boursiers et de ne rien toucher durant 20 ans.

Voir un portefeuille d'obligations corporates.

Donc pour moi, si un ratio 30% de gain annuel avec un DD Max. de 10% au niveau du portefeuille (on peut être plus souple pour chaque ligne) est une parfaite utopie, et bien alors cela n'a aucun intérêt.

Pour le moment, le meilleur Darwin de mon portif, $TKT est prometteur.

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Jeff719
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Medialux a écrit :
13 avr. 2018 20:06
Si ta conception d'un rendement sain c'est 50% de DD pour 30% de rendement avec en plus une EC sinusoïdale, pas besoin de se casser le cul à trader ou investir de manière dynamique, il suffit d'acheter les valeurs des meilleurs indices boursiers et de ne rien toucher durant 20 ans.
Hum... pas d'accord.

Cependant je peux me tromper.

Le Buy and Hold des indices boursiers n'est pas une bonne idée vu que ça peut s'effondrer puis descendre aux enfer pendant 2 ou 3 ans, ce que ne fait pas une EC spéculative.

Ensuite l'EC n'est pas sinusoïdale. Elle est cyclique non périodique comme dirait le Grand Mandelbrot. Bref c'est comme tout autre actif. Faut comprendre : l'EC d'une stratégie est un dérivé des actifs tradés.

C'est pourquoi des rendements de 10 à 20% par an ont une chance d'être sérieux. Faut accepter des DD de 30%. Ou encore 20% à l'aide d'effets de portefeuille. En résumé on peut faire du 15% par an et survivre quand ça va mal.

Ceux qui expliquent que moi je fais beaucoup mieux : on a un bon critère d'élimination. :lol:
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20 avr. 2018 15:38

Portefeuille Medialux: achat de $ICX


• Une position de $ 200.-- sur ICX a été ouverte le 19 avril 2018 au cours de 187.52

Capture d’écran 2018-04-20 à 15.29.46.png

Il était sur ma liste d'achat depuis bien longtemps. J'ai vu passé un Tweet de Nico qui en achetait, et j'ai fait de même. Et... bingo dès le lendemain :) a croire que Nico à un sixième sens !!

Et pour le coup mon portif "2018" repasse d'un poil dans le vert... ($ 2000.-- investi, l'équivalent d'un café en gain :roll: )

Cela renforce la position de Nico et du Cavalier Vert sur le fait de parier sur les vieux grognards de Darwinex à acheter sur replis.

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23 avr. 2018 08:59

Après $PUL qui est en panne depuis que j'ai investi sur lui, c'est maintenant au tour de $DLF de me faire le même coup :?


Capture d’écran 2018-04-23 à 08.49.26.png

Donc ne surtout pas acheter des Darwins prometteurs mais avec un track-record trop court sinon on se fait avoir à chaque fois, mais si même les 'blues chips' sont tout sauf une valeur sûre, on est pas rendu pour arriver à quelques chose...

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