FAX by Uxxar

Jeff719
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En effet c'est déprimant. Quoi que. ;)

Le retails perdent aussi en tant qu'investisseurs parce qu'ils investissent comme ils tradent (pas tous mais bon nombre).

Ils dégagent quand ils sont désappointés, c'est à dire en pleine MAE de l'EC (pas toujours, mais statistiquement le plus souvent).

Ils rentrent quand c'est enthousiasmant c'est à dire en pleine MFE de l'EC (pas toujours mais statistiquement le plus souvent).

Ci-dessous une EC qui rame et a des DD mais dont l'espérance et positive sur le long terme. Voici ce que risquent de faire la plupart des investisseurs amateurs :
TesterGraph2.gif
Comment transformer une espérance positive en espérance négative ? :lol:

Je crois me souvenir avoir publié un article sur VideoBourse disant qu'il en était de même concernant bon nombre de stratégies systématiques essayées, ainsi que des EA (personnels ou contractés) : le trader retail a tendance à lancer quand c'est haut puis à jeter l'éponge quand c'est bas. C'est exactement la même chose que d'acheter ou vendre un actif (de lancer ou d'arrêter une stratégie). Comme je le disais, le trader retail - parmi les plus brillants - passe son temps à abandonner des stratégies positives. Le MM amateur aggrave les chose évidemment vu qu'il est construit et se pense sur les périodes fastes : il interdit donc d'encaisser une mauvaise période. La stratégie est donc abandonné au moment où elle a le plus perdu.

C'est à pleurer. :lol:

Ça serait bien que Darwinex publie les gains des investisseurs - au global - par an - par Darwin.

On me dit dans mon oreillette que c'est une mauvaise idée vu que les gains sont... des pertes. :lol:

Ah oui mais Darwinex devrait quand même publier parce que c'est pas leur faute, c'est parce que les investisseurs sont des manches...

Ça va pas suffire comme argument pour publier. 8-)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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11 juil. 2018 22:23

Jeff719 a écrit :
11 juil. 2018 18:04
TesterGraph2.gif
Une de tes stratégies Jeff?

Jeff719
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12 juil. 2018 09:37

Oui c'est un suivi de tendance contrarien. Une tendance de long terme, une consolidation de moyen terme qui semble s'arrêter d'après un range de court terme, alors on achète pour viser un retracement de la consolidation.

Un truc marrant c'est que 61.8% de retracement semble efficace. Je ne vois pas pourquoi ? :lol: :lol:
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12 juil. 2018 13:32

Jeff719 a écrit :
12 juil. 2018 09:37
Oui c'est un suivi de tendance contrarien. Une tendance de long terme, une consolidation de moyen terme qui semble s'arrêter d'après un range de court terme, alors on achète pour viser un retracement de la consolidation.
Grosso modo un pullback trend :)

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12 juil. 2018 13:37

Jeff719 a écrit :
12 juil. 2018 09:37
Un truc marrant c'est que 61.8% de retracement semble efficace. Je ne vois pas pourquoi ? :lol: :lol:
C'est codé dans notre ADN :lol:

Jeff719
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Oui, merci de cette précision anglo saxonne : Le pullback trend.

Je suis toujours en suspicion sur les termes, fait parfois semblant de ne pas comprendre, étant donné que l'AT est un immense fatras de pseudo science. La terminologie participe de l'embrouille.

Fut un temps où les thuriféraire des breakout (quand les prix sortent d'un range congestionné - en décalage latéral avec peu d'amplitude), stratégie qui marchait très bien il y a 20 ou 30 ans. Quand ça ne marche plus, ils inventent des mots pour continuer à faire des conférences : le bear trapp.

Voilà, quand un gugus à décidé de ne plus trader mais de vivre de conférences et de formations, quand ce qu'il prône encore et encore se fait ratiboiser, il invente un nouveau nom qui décrit en substance le fait qu'un crétin appliquant cette stratégie (enseignée depuis 20 ans), est un bear trapp.

Le vendeur de pelles et de pioches (vendues aux chercheurs d'or, ces crétins à qui on a dit qu'il y avait de l'or à trouver), trouve un moyen à l'aide de mots de se foutre de la gueule de ceux qui aurait suivi ses enseignements.

Ils sont trop forts... :lol:

Ceci dit 61.8 fut une joke de ma part ce que tu aura sans doute compris. 55%, 60%, 65% ça donne la même chose. Sans surprise vu que les cours de court terme sont aléatoires. Ceci dit pour vraiment le vérifier, c'est un peu lourd. Faut 4 ou 5 stratégies, chacune ayant 4 ou 5 réglages de paramètres, ceci sur 10 ou 20 actifs financier. Alors, quand on à 300 ou 400 lignes de portefeuille on peut commencer à vérifier des trucs. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je subodore que les ptits cons (parisboy et consort) qui enseignent des vérités non prouvées ne font pas l'effort de la démarche. :lol:

Pourquoi les traders retail sont perdant à 95% ? C'est simple, ils sont submergés de formations à deux balles de branleurs qui s'enferrent sur un actif et un time frame pour dégoiser des règles profitables.

Le plus marrant dans ce domaine sont les analystes des brokers. C'est quand même un grand moment de foutage de gueule : le gus qui a décidé de ne vraiment pas trader (travailler chez un broker - voir les loups de Wall-Street à ce sujet), qui est donc le premier à considérer que son travail d'analyste est insuffisant pour trader pour son propre compte, va enseigner ses analyses aux client du broker. Le but étant que le client perde vu que le conflit d'intérêt est que ses pertes sont les gains du broker.
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Jeff719 a écrit :
12 juil. 2018 15:37
Ceci dit 61.8 fut une joke de ma part ce que tu aura sans doute compris. 55%, 60%, 65% ça donne la même chose.
J'ai une préférence pour le 50% simplement.
Jeff719 a écrit :
12 juil. 2018 15:37
Pourquoi les traders retail sont perdant à 95% ? C'est simple, ils sont submergés de formations à deux balles de branleurs qui s'enferrent sur un actif et un time frame pour dégoiser des règles profitables.
On attend toujours le TR certifié des formateurs pour nous prouver simplement que leur méthode fonctionne, mais rien.

Le seul à ma connaissance est celui de Jean Christophe Ninet https://www.krechendo-live.com/track-re ... phe-ninet/

La plupart devrait être condamné pour escroquerie et basta

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Jeff719 a écrit :
12 juil. 2018 15:37
Le plus marrant dans ce domaine sont les analystes des brokers. C'est quand même un grand moment de foutage de gueule
exact mais c'est du même niveau que la plupart des formateurs

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StanFX a écrit :
12 juil. 2018 15:54
J'ai une préférence pour le 50% simplement.
Oui 50% c'est pas con - je ne cesse d'en vanter les mérites. ;)

Ca permet de sortir à bon compte, même si la consolidation dont on avait profité pour acheter par cher se poursuit :
AUDUSDM5.png
Un autre cas sauvé de justesse grâce à un objectif raisonnable de retracement :
AUDUSDtmp2.png
Cependant ça gâche du potentiel quand la hausse de long terme reprend la main :
AUDUSDM5tmp3.png
Le dilemme cornélien de l'objectif trop ambitieux ou trop raisonnable ne cesse de tourmenter les concepteurs d'EA. :lol:

Bon, l'idée est de trouver un ajustement statistiquement valable. Il semble que la confiance envers la force de la tendance de long terme soit un critère pour moduler l'ampleur de l'objectif. Sauf que ce n'est pas back testable pour un retail car s'il est possible d'attribuer un degré de confiance à une tendance de long terme (pas seulement issue d'AT mais disposant aussi de considérations fondamentales genre global macro), ces données ne sont pas disponibles de façon historiques, à moins d'être à la R&D de BNP ou Goldman Sachs. 8-)

Je m'aperçois qu'on papote en remplissant la file d'Uxxar de propos hors sujet. Salut Alexandre, t'es en vacances ?

Il est ou Eric, qu'il fasse un ptit ménage ? ;)
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13 juil. 2018 08:42

Aucun souci Jeff et Stan ! Papotez papotez. ;-)

Nan pas de Vacances mais diverses occupations et préoccupation, sans parler des passions.

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