Ouff et ouch la triple remontada !
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-10% to +0% sur le mois. J'ai eu chaud de donner raison au risk manager de darwinex et leur VaR 10% à la con !!
Mon objectif reste à demi mot de ne
JAMAIS faire en clôture -10% sur le mois donnant tort à TOUT le concept de la VaR et des distributions gaussiennes imbriquées: daily/weekly to monthly.
J'ai réussi et grandi comme jamais auparavant à structurer une modélisation alpha aboutie tant au niveau des setups d'entrée et de sortie
s, que de la gestion du K et des risques (risk &money managements).
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Le rapport mensuel
Loss Aversion est comment dire: Bluffant ! N'ayant pas peur des mots....et pourtant, tout ça pour finir à 0% mensuel !!!
Mais quelque chose à changer et la communauté va s'en rendre compte
au passage du Hwm de UAF. Je reste à viser du darwinia et me fiche des investisseurs pour le moment. De toutes façons, j'affirme et vais
jouer de la volatilité daily de UAF.
Notons que UAF continue de profiter (enfin, les investisseurs) d'une
forte divergence positive (>1% mensuelle).
Mon objectif reste le High Water Mark, repasser le Pf > 9 et monter l'Ex pour porter le D-score dans une zone où le bas du darwinia serait déjà accessible à gros rendement (>10%) et activité à 100%. Je laisse le premier trimestre comme starter aux changements structuraux de ma stratégie et ma psychologie pour viser du lourd au début été (
darwinia constant).