Je ne présente plus ma distribution non gaussienne journalière et vise également celle hebdo et mensuelle avec des pics les moins centrés (autour de 0%). Celle-ci est imaginée et possible par la rigueur d'un Daily Loss Limit composé par plusieurs trades perdants. Il va de soi que le stop loss doit être technique et en deça du Dll ou d'une fraction du Dll sinon le trade n'a pas lieu d'être tenté meme si le setup technique était bien là. Idem dans le sens du take profit technique supérieur au stop.
Sur UAF, stratégiquement proche de XXR, je cappe à +5% le rendement mensuel, et si je l'avais fait dès le départ, le mois de février aurait eu ce +5% ! Si je reste convaincu par le Dll, je le suis moins par le capping mensuel mais je laisse une chance à cette stratégie d'exister pleinement une année.
Il me semble que le max DD soit plus facilement maîtrisable avec ce type de stratégie équilibrée, la preuve après plus de 5 mois de trading, UAF n'accuse qu'un petit -5.45%, quasi un objectif mensuel. Au début de cette stratégie, plutôt au cours du mois de Mars, j'avais pensé subir un maxDD qui pourrait atteindre un raisonnable deux mois de gain, j'en suis de moins en moins certains. Je pense réussir à rester sous les 10% sans stress. C'est mon objectif.
Ciao les darwiniens