UAF by Uxxar

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 222
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

13 juin 2017 11:27

In progress


2017-06-13_09h35_03.png


Je ne présente plus ma distribution non gaussienne journalière et vise également celle hebdo et mensuelle avec des pics les moins centrés (autour de 0%). Celle-ci est imaginée et possible par la rigueur d'un Daily Loss Limit composé par plusieurs trades perdants. Il va de soi que le stop loss doit être technique et en deça du Dll ou d'une fraction du Dll sinon le trade n'a pas lieu d'être tenté meme si le setup technique était bien là. Idem dans le sens du take profit technique supérieur au stop.

Sur UAF, stratégiquement proche de XXR, je cappe à +5% le rendement mensuel, et si je l'avais fait dès le départ, le mois de février aurait eu ce +5% ! Si je reste convaincu par le Dll, je le suis moins par le capping mensuel mais je laisse une chance à cette stratégie d'exister pleinement une année.

Il me semble que le max DD soit plus facilement maîtrisable avec ce type de stratégie équilibrée, la preuve après plus de 5 mois de trading, UAF n'accuse qu'un petit -5.45%, quasi un objectif mensuel. Au début de cette stratégie, plutôt au cours du mois de Mars, j'avais pensé subir un maxDD qui pourrait atteindre un raisonnable deux mois de gain, j'en suis de moins en moins certains. Je pense réussir à rester sous les 10% sans stress. C'est mon objectif.

Ciao les darwiniens
Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com & son frère sur Metatrader 5 (MT5) !!

Image

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1316
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

13 juin 2017 14:54

Olandeer UXXAR a écrit :
13 juin 2017 11:27
Sur UAF, stratégiquement proche de XXR, je cappe à +5% le rendement mensuel, et si je l'avais fait dès le départ, le mois de février aurait eu ce +5% ! Si je reste convaincu par le Dll, je le suis moins par le capping mensuel mais je laisse une chance à cette stratégie d'exister pleinement une année.
Il est vrai que capper un objectif est séduisant. Mais à mon avis 'toxique'.

Et soyons juste, il n'y a pas de raison que ce soit 'idiot' quand PPP l'applique et 'génial' si c'est toi ;-)

Pourtant il faut l'admettre que c'est une méthode attrayante. Je l'avais moi-même utilisée lorsque j'allais jouer au casino (le vrai, pas online). On se fixe un objectif, lorsqu'il est atteint, pourquoi risquer de tout perdre en insistant ?

Oui, sauf que cela revient simplement à diluer ses statistiques dans le temps.

Si on joue à la roulette russe, moins on joue, moins on meurs vite. Mais son espérance de vie et toute de même fortement hypothéquée.

Et ce n'est pas un spécialiste de Darwinex comme toi que je vais expliquer que cette façon de faire n'est pas du tout conforme à l'esprit des algos.

D'un autre côté, si j'ai eu mon AUM sur RSR, c'est parce que j'ai refusé de trader les deux dernières séances de mai. Comme quoi, c'est toujours plus critiquable chez les autres ;-)

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 222
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

14 juin 2017 09:30

Euh pas d'accord du tout !

Je n'ai JAMAIS critiqué le capping de PPP mais LA façon dont il pouvait atteindre cet objectif par rapport au risque accepté mais NON ACCEPTABLE trade après trade ou plutôt par série. Parfois très bien (je me souviens des mois en RR>1, petit DD mensuel par rapport au 2%), mais aussi bcp trop souvent à l'arraché dont le risque accepté (par certains, par le tradeur) mais pas acceptable (pour d'autres). Tout n'est qu'ne question d "Accepté et Acceptable" et pas le tradeur mais aussi si on se place sur un darwin par les investisseurs.
Bref on ne va pas réécrire l'histoire de PPP et de son défunt CTA.

L'objectif mensuel n'est pas mauvais en soi car une fois atteint HORS du temps il est acquis et le risque devient NUL ! Si tu continues de trader pour trader, pour faire plus d'argent comme par addiction aussi, tu renouvelles ce risque avec potentiel de repasser sous l'objectif.

Il est rare des métiers où tu peux devoir (perdre) de l'argent en fin de journée, en fin de mois donc il faut se fixer des objectifs de risque maximal par jour (le Dll) mais aussi de gain à mon avis. Laisser courir ses gains revient à rester exposer aux risques du Marché et passer au Break even, au Pru n'est qu'un artifice recentrant les distributions de rendements un peu plus autour des 0%.

D'ailleurs le meilleur exemple est le cas d'un gain journalier confortable par rapport au risque pris, par exemple un gain de +1% pour un risque de 0.5% (RR2): Est-ce que tu vas RE trader derrière ? Si la réponse est NON comme dans MON cas, alors ce que tu te projettes en journalier pourquoi ferais-tu l'inverse en mensuel ?

L'objectif mensuel de UAF à +5% me convient et je pense, que pour le risque pris, conviendrait aussi à des investisseurs. Après j'ai la même stratégie sur un compte (et futur darwin) sans capping mensuel. Il suffira de comparer.

Au delà de ce capping mensuel, j'ai aussi un (Daily) Time Limit modulable (DTL) pour rester Day-trading, évitant les overnight (99% du temps), et jamais d'overweek. A nouveau, faisant ceci sur le journalier pourquoi ne pas réfléchir à le faire sur d'autres horizons de temps. Aussi sur le mensuel, si tu n'as PAS atteint ton objectif mensuel, que tu sois en gain comme en perte, le risque augmente avec l'échéance de temps fixée par le commun. Remonter une journée perdante les 3-4 derniers jours est plus délicat que si cette perte intervenait les premiers jours du mois. Comme remonter une journée perdante est plus difficile de le faire les dernières heures de ce jour.

Voilà un peu les Dll, Dtl et capping utilisés sur UAF. A voir si la rigueur reste maître et la stratégie efficiente.
Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com & son frère sur Metatrader 5 (MT5) !!

Image

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1316
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

14 juin 2017 11:14

Olandeer UXXAR a écrit :
14 juin 2017 09:30
D'ailleurs le meilleur exemple est le cas d'un gain journalier confortable par rapport au risque pris, par exemple un gain de +1% pour un risque de 0.5% (RR2): Est-ce que tu vas RE trader derrière ? Si la réponse est NON comme dans MON cas, alors ce que tu te projettes en journalier pourquoi ferais-tu l'inverse en mensuel ?
C'est un bon argument.

Que je pourrais dévoyer en passant à une unité de temps plus grande : si l'objectif annuel est réalisé fin avril, on trade plus jusqu'en décembre ?

Donc on voit que ce qui est évidant en journalier, qui crée le débat en mensuel, semble loufoque en annuel.

Récemment PPP envisageait un objectif hebdomadaire, c'est peut-être une idée à creuser.
L'objectif mensuel de UAF à +5% me convient et je pense, que pour le risque pris, conviendrait aussi à des investisseurs. Après j'ai la même stratégie sur un compte (et futur darwin) sans capping mensuel. Il suffira de comparer.
Ce sera intéressant de comparer en effet.

Avatar de l’utilisateur
Pure Pip Producer
Pro
Pro
Messages : 1511
Inscription : 21 mai 2017 10:08
Contact :

15 juin 2017 09:46

"Défunt CTA, Defunt CTA..." Faut le dire vite! Il est mort en gain... Il est mort, vivant quoi... :lol: :lol:

La différence, c'est que Uxxar cappe le Darwin, ce qui n'était pas mon cas. Je cappais la strate...

Mais je crois qu'il a raison, vaut mieux capper le Darwin...

Uxxar, je te pique ton idée de MM.

Tu mets 100$ et à la fin de chaque journée, tu les remets.

Ce qui rend un stabilité de Risque quasi parfaite et une précision de MM top!

De plus, ça règle mon souci de sous-capitalisation (au moins en partie).

Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant?

Bon! A force, de piquer des petits bouts d'idées à droite, à gauche, il va bien finir par en avoir un de nous qui va pondre un Darwin parfait :mrgreen:

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 222
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

15 juin 2017 12:14

Au plaisir PPP ! ;)

Le truc c'est que le darwin sera parfait pour nous, tradeur, mais l'investisseur darwinesque voir burlesque n'y pigera toujours rien ! Lui ce qu'il veut c'est du AAA qui a en priorité d'autres investisseurs et une EC graalesque.
Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com & son frère sur Metatrader 5 (MT5) !!

Image

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 222
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

10 juil. 2017 14:50

Trading de Juillet achevé ! Et au passage parfait !

2017-07-10_14h29_55.png

Y a plus qu'à attendre sagement le mois d’Août pour réinvestir ou laisser en place son AuM, au choix.

XXR lui continue de trader en Juillet et de viser un nouvel darwinIA plus facilement en se rapprochant du D-score 70. Par contre toujours l'activité en baisse et non assimilée par le darwinIA. Mais avec le temps !

Bye
Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com & son frère sur Metatrader 5 (MT5) !!

Image

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 222
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

19 juil. 2017 13:48

Salut,

Je me suis amusé non sans surprise à comparer ma strat et le darwin UAF.

Alors que je m'attendais à peu d'écart, le coeff de réplication étant des plus étroits qui puisse exister chez darwinex (RS > 9) et le risk manager absent avec un RA > 9.8, il n'en fut rien, observant des écarts de quasi 10% côté strat pour un même 5% côté darwin. Impressionnant !


2017-07-19_13h24_22.png
2017-07-19_13h24_22.png (21.15 Kio) Consulté 1582 fois


Aussi nous pouvons en conclure que la plus petite variation dans le canal de VaR peut se payer cher ou inversement. Même en étant le plus rigoureux au Monde, Darwinex met sa patte, pas toujours propre pour satisfaire des investisseurs bien insouciant de ce qui se trame derrière tout cela.

Je vous laisse imaginer les écarts qui existent assurément sur des darwibns ayant une note de Rs et Ra < 9 !! Oui juste < à 9 et je pense pas qu'il faille discuter plus longuement de ceux qui utilisent des Rs et Ra < à 5, LOL
Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com & son frère sur Metatrader 5 (MT5) !!

Image

Avatar de l’utilisateur
Pure Pip Producer
Pro
Pro
Messages : 1511
Inscription : 21 mai 2017 10:08
Contact :

19 juil. 2017 18:29

Pourtant ton D-Levier (que Darwinex a subtilement et secrètement renommé tout simplement "Levier") n'est pas si exagéré que ça... par exemple, en mai, t'es monté à 50... Et le RM t'as divisé par 5 ou 6 si je compte bien..

C'est dû a quoi? Juste au levier ou il y a autre chose?

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 222
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

20 juil. 2017 13:24

Nulle idée ! Prise en compte des stats du jour, augmentation de la marge côté broker, impact de l'horaire, du temps en position etc..obscur.

Je sais que si tu tradais qu'une seule paire, au même horaire, d' une même durée et au même volume à capital constant, trade par trade, le levier d darwinex bougerait alors que celui de ton compte non ! D'où le canal de VaR large pour un UAF très prévisible et une note de RS "que" de 9.1 !
Découvrez FURAX Alpha day-trading sur Mql5.com & son frère sur Metatrader 5 (MT5) !!

Image

Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité