UAF by Uxxar

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Olandeer UXXAR a écrit :
18 janv. 2018 11:47
Par contre mon darwin qui trade, ne cote plus depuis 30 min: Figé !

Edit: reprise de cotation après 30min d'arret: no négociation ?
Juste du délestage au niveau des serveurs web à mon avis.

Bref cela concernait que l'affichage web, rien à voir avec le trading.

Peut-être un hic avec les services 'Cloudfront' d'Amazon.

Par contre je viens de remarquer que Firefox semble bien plus à l'aise avec reloaded que Chrome. Notamment dans le zoom sur l'EC.

Encore un truc à creuser...

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Olandeer UXXAR
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19 janv. 2018 08:57

Merci Eric !

Moi je vous dis qu'il part en lambeau leurs algos, pour certain darwin atypique comme UAF (NON market order (limit or stop), NON gaussian distribution, Fixed K, etc)):

2018-01-19_08h22_59.png
2018-01-19_08h22_59.png (2.68 Kio) Consulté 752 fois

Latence 14 secondes, hihi.
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Olandeer UXXAR a écrit :
19 janv. 2018 08:57
Moi je vous dis qu'il part en lambeau leurs algos, pour certain darwin atypique comme UAF (NON market order (limit or stop), NON gaussian distribution, Fixed K, etc)):

Latence 14 secondes, hihi.
C'est certain que la modélisation de la divergence est aux fraises ! Ou peut-être comme tu le sous-entends elle se débrouille sur une majorité de Darwins, mais pédale dans la choucroute avec une minorité.

Le cas que j'ai décrit sur le forum DWX est très parlant : en quelques jours tu passes du message d'alerte qu'il faut pas acheter le Darwin pour cause de divergence horrible, à une modélisation où la divergence offrirait 30% de performance en bonus aux investisseurs.

Leur calcul est bien trop dynamique. Ils devraient le pondérer sur une période de référence plus longue.

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19 janv. 2018 13:48

Alors pour mon histoire de D-levier Moyen:

Voici la réponse collégiale postée par notre collègue Nico.

"Bon, concernant le d-levier moyen par position:
En fait, comme on le sait, tous les DARWINs sont taillés pour avoir le même risque cible, mais ça ne signifie pas forcément qu'ils ont la même volatilité.
Par ex. Le d-levier par position d'une stratégie qui prend des trades très courts et qui reste peu de temps dans le marché, n'est pas comparable à celui d'une stratégie qui est toujours sur le marché. Les deux ont le même risque cible, mais ils ont besoin de différents niveaux de volatilité pour atteindre le risque cible. Le premier produira un "d-levier moyen" moyen par position plus élevé et il sera donc plus volatile, quand il est en position dans le marché, que le deuxième gars.

Le d-levier moyen est calculé sur les 1.5 dernières d-periods donc en fait ca c'est une donnée, que toi, en tant que trader, en fait tu t"en fous un peu
et tu peux pas le contrôler, c juste un visu supplémentaire sur le travail du risk manager "

Merci à lui et à l'équipe dwx d'avoir pris du temps...pour me dire "tu t'en fous" Hihi. Mais au moins j'ai appris quelque chose.
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23 janv. 2018 09:48

Coucou,

Petite observation du D-score de UAF et de ce qui le fait (vraiment) bouger.
2018-01-23_09h32_16.png
Premièrement, et on le sait tous, c'est l'Experience (Ex) vue selon Darwinex qui leade le D-score.

On voit ici, l'overtrading aidant (lol) que le D-score est de mèche avec l'Ex qui compense le second critère dominant: La Performance (pf).

Enfin et c'est le point fort de UAF, un troisième critère, peut-être même le second, est la stabilité (Rs), qui ne boue pas et n'impacte pas le D-score au delà d'un coeff multiplicateur qui serait lié à l'évolution du score de l'Ex.

On notera également le Loss Aversion (La), un critère que je mettrai au même rang que les autres. Il ne domine pas vraiment.

En gros: D-score = Ex + Rs + Pf + (les autres) avec des coeff sur l'Ex.
C'est très schématique mais bien visible ici sur UAF !
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24 janv. 2018 13:39

Allez une décision importante prise sur UAF: Je vais doubler le capital et doubler le volume qui était jusqu'à présent exclusif. Un pauv' 0.01.

0.01 signifiait, sortie unique ! Mais aussi du stress pour gérer le SL.

En 0.02, je vais me permettre de créer un avantage, qui me faisait défaut, la sortie partielle.

Ma nouvelle stratégie de gestion sera donc pour une entrée unique en 0.02:
un lot 0.01 sorti en RR1 qui protégera à +-0% d'un retour au SL ET un lot 0.01 en trailing stop pour viser le gros TP (RR>2).

Si le SL est touché en 0.02, cela ne changera RIEN puisque la VaR va rester stable autour des 40% (enfin j'espère qu'ils vont pas me sortir un truc pour encore la bouger).
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24 janv. 2018 13:52

Olandeer UXXAR a écrit :
24 janv. 2018 13:39
En 0.02, je vais me permettre de créer un avantage, qui me faisait défaut, la sortie partielle.
;)

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30 janv. 2018 15:39

Bon voilà, depuis quelques jours le lot scindable est actif ! J'ai doublé simplement le capital aussi. Du coup en entrée de trade (en un seul coup, pas en 1+1) le levier est vu identique aux trades que j'aurai pu passer en lot unique non scindable.

2018-01-30_15h25_25.png

Donc la VaR devrait rester stable autour des 40%, même si elle grappille à la hausse quelques points à la sauce darwinienne.

Quid de ce qui se passe lors du solde de la moitié du volume en inventaire, quand le levier ouvert diminue donc du double ?
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31 janv. 2018 18:48

Ouff et ouch la triple remontada !
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2018-01-31_18h20_33.png
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-10% to +0% sur le mois. J'ai eu chaud de donner raison au risk manager de darwinex et leur VaR 10% à la con !!

Mon objectif reste à demi mot de ne JAMAIS faire en clôture -10% sur le mois donnant tort à TOUT le concept de la VaR et des distributions gaussiennes imbriquées: daily/weekly to monthly.

J'ai réussi et grandi comme jamais auparavant à structurer une modélisation alpha aboutie tant au niveau des setups d'entrée et de sorties, que de la gestion du K et des risques (risk &money managements).
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2018-01-31_18h31_56.png
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Le rapport mensuel Loss Aversion est comment dire: Bluffant ! N'ayant pas peur des mots....et pourtant, tout ça pour finir à 0% mensuel !!!

Mais quelque chose à changer et la communauté va s'en rendre compte au passage du Hwm de UAF. Je reste à viser du darwinia et me fiche des investisseurs pour le moment. De toutes façons, j'affirme et vais jouer de la volatilité daily de UAF.

Notons que UAF continue de profiter (enfin, les investisseurs) d'une forte divergence positive (>1% mensuelle).

Mon objectif reste le High Water Mark, repasser le Pf > 9 et monter l'Ex pour porter le D-score dans une zone où le bas du darwinia serait déjà accessible à gros rendement (>10%) et activité à 100%. Je laisse le premier trimestre comme starter aux changements structuraux de ma stratégie et ma psychologie pour viser du lourd au début été (darwinia constant).
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Grosso merdo, on finit tous à zéro... :lol: :lol:

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