UAF by Uxxar

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Olandeer UXXAR
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10 nov. 2017 15:06

Ah ok, vu comme ça, oui. Mais comme je me projette sur UAF sur le LT (3-5 ans), une année ce n'est qu'un bout de l'aventure. Je veux, enfin j'aimerai limiter le maxDD à 15% (soit deux mois au MLL avec une marge de Hwm et de rebond) et faire 30% annuel. Pour se faire , je dois bouger juste un point sur lequel j'ai travaillé grâce à d'autre strat (cachée).

Quand je trade pas UAF je bosse sur d'autres choses et non xxr, kay sont des passe temps ou devenus car j'ai abusé un tout petit instant par facilité et au final..

Je ne dois pas me louper sur UAF en 100% discro donc je tiens une vraie rigueur et avec l'habitude on devient quasi robotisé du ciboulot. Hihi
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Olandeer UXXAR a écrit :
10 nov. 2017 15:06
avec l'habitude on devient quasi robotisé du ciboulot. Hihi
hihihih yesss :lol: :lol:
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Olandeer UXXAR
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14 janv. 2018 13:40

Bonjour,

Je me suis livré à une rapide étude que je vous livre et qui a impactée ma façon d'appréhender le futur de mon darwin UAF.

Sur les 10 premiers darwins classés par Rendement, 7 ont atteint ou presque le Risque Cible (VaR 95%/mois) de
10.00 % !!! (> -8%)

Sur les 10 premiers darwins classés par D-score, 7 ont atteint ou presque le Risque Cible (VaR 95%/mois) de
10.00 % !!! (> -8%)

Sur les 10 premiers darwins classés par Capitaux investisseurs , 8 ont dépassé, atteint ou presque le Risque Cible (VaR 95%/mois) de
10.00 % !!! (> -8%)

Il y a évidemment des recurrences dans ces 3 groupes mais le constat a provoqué un changement dans mon futur système de trading sur darwin.
En effet, si les "meilleurs" élèves selon le professeur atteignent leur queue de distribution des rendements mensuels (à savoir -8% à >-10%) alors pourquoi devrai-je éviter ce Risque Cible ?

Si ce risque mensuel est accepté par le prof, voir attendu, alors autant le jouer à fond !
Il va de soi que le -10% mensuel doit être exceptionnel mais que l'ensemble d'une série de trades perdants doit viser cette acceptation du risque.

Ainsi par exemple, si le Daily Loss Limit est placé à 2% alors il faudra 5 jours consécutifs au Dll pour "satisfaire" le Risque Cible du prof !!
Le truc est que si 2% Dll est composé par 1 seul trade (Loss aversion négative + close) alors en 5 trades perdants consécutifs, le Risque Cible (exceptionnel) est plié.

Hors, c'est la VaR (Capital, Volume global et Volatilité) et le SL (sortie du trade) qui définissent ce risque.
A risque classique pour du day-trading, 20 pips de SL côté stratégie donc, logiquement quelque soit la VaR, qui devrait se régler selon essentiellement le Capital et le volume global (si plusieurs trades), le risque par trade (si unique) va vite aller vers les -1.5% côté du darwin.

Qu'en pensez-vous et quelles leçons en tirer ?

Pour ma part, je pense que ceux qui peuvent se permettre une gestion fine des lots (et pas comme moi un 0.01 fixe maxi pour une VaR ultra stable) type à 0.01 près, de fait alors le risque par trade est plus finement géré, le canal de VaR moins déréglable facilement aussi.
Donc réussir avec un K minimum voir minuscule avec un canal de VaR fin est un vrai challenge que je relève encore une année.Cependant, je vais sur UAF passer du Mll à -5% à un Risque Cible de 10% que j'accepte et que les investisseurs accepteront puisqu'ils le font sur des darwins à gros D-score/gros rendement, ce qui, si tout va bien sera le cas à autant d'expérience que les dits darwins.
Un autre avantage est de trader davantage donc faire monter l'Ex plus rapidement, donc le D-score puisque l'Ex et, avec le Pf, l'essentiel de l'algo D-score pour simplifier.
A l'opposé du Risque Cible de -10%, il faut envisager (exceptionnellement) une Gain Cible de +10% ! Oui, +10%, et c'est normal puisque selon Darwinex, la distribution mensuelle se veut Gausienne (centrée +- autour des 0%) donc les queues de distribution sont plus ou moins égales selon le "Skewness" de la distribution. Vous savez que ma distribution (mes distributions) ne sont pas "normales" gaussiennes mais comme darwinex base tout dessus (la VaR) alors je fais avec et ne briderai plus aussi le gain à +5% mais à +10% (cependant selon darwinex, exceptionnellement).

Voilà pour 2018 !! Les tests réels sont à jamais les meilleurs, alors let's go !
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Très bonne constatation que je rejoins!

Même que j'avais déjà rejoins!

Le compte du trading sous-jacent à CTA, qui avait pour but de faire 2% par mois, avait son coupe circuit à ce niveau-là (-10%).

Certes, c'était en une seule journée donc ça diffère de ta conclusion, en partie.

Mais ça l'a rejoins, de l'autre partie ;)

Et puis toi, c'est sur le Darwin...



Va falloir maintenant le réaliser...

Ce qui me semble dans tes cordes...

Assez largement même, je dirais...
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Olandeer UXXAR a écrit :
14 janv. 2018 13:40
Qu'en pensez-vous et quelles leçons en tirer ?
...

Donc réussir avec un K minimum voir minuscule avec un canal de VaR fin est un vrai challenge
Heu je vais être honnête, même après deux lectures attentives, je serais insincère si je prétendais avoir absolument bien tout capté :oops:

Donc je vais me contenter d'abonder sur le fait qu'un capital trop réduit est un handicap certain pour avoir une granularité efficace à disposition pour effectuer des ajustements relatifs à une fine gestion du canal de la VaR.

J'en avais discuté avec Nicolas Faucheur, et nous étions tombés d'accord sur le fait que la fourchette basse d'un capital de trading confortable pour gérer un Darwin était $ 2'000.-- Après tout dépend évidement de sa stratégie.

Se rajoute à cela l'aspect psychologique, voire marketing, d'un capital ridicule pour les investisseurs, qui peuvent le ressentir comme une provocation ou en tout cas comme un manque de sérieux.

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17 janv. 2018 16:07

L'impact d'une variation de seulement 6% sur la VaR est énorme !!!
2018-01-17_15h54_05.png
2018-01-17_15h55_04.png
En effet, avec le retard de 45 jours je crois, je dois remonter un drawdown costaud acquis en var 32% voir moins, avec à présent une VaR de 40%.
Je peux vous affirmer que ça tombe mal, cette remontée brutale de VaR alors que rien ne change vraiment (1 trade à la fois, même volume, même timing). Là, où je prenait -1% dans la tronche, j'en fait plus que +0.6% à 3 jours près !!!

Et Dieux Darwinex sait comment je maîtrise la gestion de la VaR puisque j'ai une note excellente ! LOL Bref, je voulais simplement prouver l'impact ahurissant de 6 petit % de plus de la VaR, et plus tard surement, dans 45 jours, une redescente à nouveau vers les 33%. Mais je vais tenter de stabiliser la VaR, comme avant à 40%, ce qui m'allait fort bien (meilleur gestion des bad series) avec l'ajustement du K.

J'en profite pour être étonné de l'augmentation de ce nouveau truc, le D-levier par position.
2018-01-17_13h59_03.png
J'ai demandé de l'info à Darwinex (Nicolas est sur le coup).
Ma question: C'est quoi ce saut de 7 à 9, flagrant ?
Mes arguments: 1 trade (1 position) à la fois, toujouts en 0.01 !
What else ?
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Olandeer UXXAR a écrit :
17 janv. 2018 16:07
Ma question: C'est quoi ce saut de 7 à 9, flagrant ?
Mes arguments: 1 trade (1 position) à la fois, toujours en 0.01 !
Ils restes comme variables :

• le valeur du point selon la paire choisie
• la volatilité durant le trade
• la variation du capital ?

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18 janv. 2018 10:34

Nicolas demande de l'aide, incapable de répondre à mon interrogation de cette brusque remontée du D-levier moyen par pos.

Faut dire que si j'ai posé la question c'est bien parce que je ne voyais pas le Pourquoi du comment. Bref louche louche qd j'en viens à comparer à d'autres.
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Olandeer UXXAR a écrit :
18 janv. 2018 10:34
Nicolas demande de l'aide, incapable de répondre à mon interrogation de cette brusque remontée du D-levier moyen par pos.
Medialux a écrit :
17 janv. 2018 17:21

Ils restes comme variables :

• le valeur du point selon la paire choisie
• la volatilité durant le trade
• la variation du capital ?
Tu as exploré la piste du capital ?

Chez toi ce dernier est si faible, que la moindre variation à un grand impact.

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18 janv. 2018 11:47

Oui, pas de changement avant et à cette période.

Par contre mon darwin qui trade, ne cote plus depuis 30 min: Figé !

Edit: reprise de cotation après 30min d'arret: no négociation ?
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