Darwins.pro

StanFX a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:01

Je risque 10% par trade, c'est un choix perso

C'est un choix très douteux.

StanFX a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:17

un bon timing permet aussi d’être exposé moins longtemps.

Archifaux!

Désolé mais je superforme très exactement parce que cela est faux.

A tel point que je pourrais te laisser le bouton "entrée" à ma place sur mon compte de trading et que tu cliques dessus en essayant de me faire perdre de l'argent (disons 1 fois par heure) tandis que moi je n'aurais que la possibilité d'avoir le bouton "sortie" à ma disposition que tu n'arriverais pas à me faire perdre.

Alors crois-moi, le timing d'entré, c'est du flan.

C'est bel et bien le timing de sortie qui compte.

D'ailleurs, j'ai pratiqué cet exercice durant ces 2 dernières années.

Je sais de quoi je parle


Je t'ai écris plus haut que c'est un biais psychologique que j'ai mis à jour.

Que personne ne connait sur Terre.

Il est inconnu.




Je ferais donc des résultats meilleurs que ça alors même que mon entrée serait donc calibrée pour me faire perdre.

C'est te dire à quel point tu fais erreur. (comme toute la planète, je te rassure!)

M'enfin bon!

Tu verras par toi-même

Je te souhaite une bonne semaine de trading!

Tchusssss!

Pure Pip Producer a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:31

C'est un choix très douteux.

Mais un choix tout de même )

Pure Pip Producer a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:31

Archifaux!

NON NON NON )))

Pure Pip Producer a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:31

Je te souhaite une bonne semaine de trading!
Tchusssss!

De même et mets nous en plein les yeux ; )

StanFX a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:57

Pure Pip Producer a écrit : ↑

15 janv. 2018 08:31

C'est un choix très douteux.

Mais un choix tout de même )

Je te dis ça parce que risquer 10% par trade, ça n'existe pas.

En effet, mathématiquement parlant quelqu'un qui perd 10% sur un trade, doit faire une performance de +11% (et non pas +10%) afin de revenir au niveau de capital initial.

Ce qui me fait déduire que risquer 10% par trade, c'est en réalité risquer 11% par trade.

Et encore, ce calcul est gentil, puisqu'il ne prend pas en compte les commissions prises par le Broker



C'est la même chose pour 5%, il faut faire un trade de +5.5% pour revenir au capital initial.

Il n'y a qu'en dessous de 2% que cela commence à devenir insignifiant.

Au-dessus de 2% par trade, tu luttes contre le vent et la marée.


Conclusion: Tu risques plus de 11% par trade en réalité.

Pure Pip Producer a écrit : ↑

15 janv. 2018 09:30

Conclusion: Tu risques plus de 11% par trade en réalité.

Plus ou moins, on ne peut pas être précis sur ce point là dû au slippage qui peut être positif comme négatif

Résumé de la semaine:

Trades______Clôture_______Gain
__1__________1 flat_______+0.17%

https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5

Pure Pip Producer a écrit : ↑

15 janv. 2018 05:33

Toi tu penses qu'un bon point d'entrée permet de réduire le DD alors que moi je te garantie que c'est plus un bon point de sortie qui t'assureras de le réduire.

Pour en revenir, à cette histoire...

Il faut bien se rendre compte que le Max DD possède 2 dimensions.

- La profondeur (exprimée en pourcentage)

- La durée (exprimée en jours)


Il faut arbitrer entre avoir un DD faible en pourcentage mais long en jours et avoir un DD fort en pourcentage mais court en jours.

Selon moi, avoir plusieurs stratégies (ou bien modifier la sienne) quand on atteint un certain nombre de jours de DD en rapport avec le pourcentage est une solution avantageuse quand on veut réduire l'un ou l'autre des 2 aspects du Maximum Drawdown.

N'en déplaise à Darwinex!

Evidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire

STN me rappelle un peu mes back-tests avec mon FullPips Pro quand j’allouais des valeurs extrêmes aux indicateurs pour augmenter la fiabilité des trades. Le corollaire étant une raréfaction importante du nombre de trades.

Cela me rappelle aussi lorsque je jouais à la roulette au casino, et que j'attendais une série de par exemple 5 sorties consécutives du rouge avant d'appliquer une martingale en misant sur les noirs.

Ou aussi dans une certaine mesure la stratégie des 2.00 % par mois appliquée par PPP sur CTA qui pouvait aboutir que le résultat soit atteint le 15 du mois et donc qu'il trade à mi-temps ce mois là.

Tous ces phénomènes amènent à ce que j'appelle 'une dilution du temps'. Et c'est là que l'environnement Darwinex est relativement efficace grâce à l'outil de la D-Periode. De facto Stan est clairement 'sanctionné' pour sa faible présence sur le marché via sa note 'EX' avec un 3.3 après 14 mois
Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part sur la stratégie de Stan, juste une constatation pragmatique

Pourquoi chacun veut imposer sa vision du trading ?
C'est un non sens.
Il n'y a pas une méthode ou une règle unique.

De la même manière qui croit le plus en sa méthode ?
Celui qui met 1000 euro avec une VAR à 5% ou celui qui met 50 € avec une VAR à 100% ?.
eh ben c'est pareil ! ce n'est pas parce que on met plus sur sa stratégie Darwin que l'on est plus crédible.

C'est Darwinex qui impose sa vision du trading

Leur vison Quantitative du Risque (VaR).

Si j'avais les moyens, je ferais la même chose qu'eux mais au lieu de mettre les traders sous VaR, je les mettrais sous Umbrella avec une limite fixe à ne pas dépasser dans un temps donné.

Et là, c'est vraiment les meilleurs qui s'en sortiraient...