Darwins.pro

ça m'intrigue, on a des approches totalement différentes et pourtant des stats similaires

StanFX a écrit : ↑

07 nov. 2018 09:13

ça m'intrigue, on a des approches totalement différentes et pourtant des stats similaires
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On surestime le plus souvent ce que l'on peut conclure d'un échantillon, d'une expérience. Je parle des fameuses données insuffisantes. Evidemment le cerveau humain ne peut s'empêcher de trouver un explication, reconnaître des formes, inventer une histoire. Une succession de faits déconnectés est assommante alors qu'une histoire est passionnante.

Il s'en suit qu'il suffit d'un bout de trajectoire qui se ressemble et c'est parti pour les salades de corrélation.

Les corrélations de Darwinex sont complètement foireuses et inopérantes. Pire, elle servent à flouer l'investisseur qui va rencontrer en pratique des DD défiant les prévisions mathématiques savantes. Encore un beau cas de pseudo sciences. Dans notre domaine on est plutôt blasés. Elles servent à une chose (ce pourquoi elles ont été conçues) : si deux stratégie d'un même trader sont trop proches, on en vire une de Darwinia. Effet collatéral : des stratégies d'un autre trader vue comme trop proche d'une autre sera éliminée - c'est plus tard que l'on s'aperçoit le plus souvent que la similitude est obscure.

C'est à pleurer.

Tragi-comique en fait, venant de Darwinex qui nous serine au sujet de leur super équipe de quants.

Et rebelote, va comprendre

coucou )))

ah quand même

Ça en devient comique !!

Estimation à la con. En gros tu aurais plus de divergence positive mensuellement que de rendement parfois. Faut pas nous prendre pour des idiots.

J'ai vu sur du réel (les suiveurs de UAF notamment) avoir de la belle divergence mais franchement tout est bizarre ds la manière d'expliquer ceci sur des comptes lives et encore pire sur des estimations.
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Bref, tu peux investir sur mes darwins (tout le temps eu cet effet très positif), même si tu perds, tu gagnes en divergence. Hihi

Oui, la divergence chez Darwinex est à n'y rien comprendre.

Cependant, faut se mettre à leur place. C'est un sujet qui fâche et qui mérite d'être planqué. Alors autant être le moins transparent possible.

Je fait référence à l'affaire THA. Avant que jamais ne se pose le problème avec une telle acquitté, Darwinex nous serine de ses outils et métriques de scalabilité. Très bien on se dit, on est protégé.

Sauf qu'une fois le drame en marche - explosion de la divergence - THA n'a pas les moyens d'empêcher des nouveaux investisseurs, et Darwinex ne fait rien.

Ne fait rien sauf encaisser des méga commissions.

La divergence a été si monstrueuse que les entubés furent :
- Les investisseurs subissant la divergence de plein fouet.
- THA lui même, vu qu'il touche les fees après divergence, soit que dalle si le résultat est massacré par la divergence.

Seul Darwinex s'est goinfré.

Après, le bonimenteur en chef s'est fendu d'un Webi pour expliquer que c'était le mieux pour tout le monde.

Et ce n'est qu'après qu'on a offert au trader la possibilité de fermer les souscriptions.

Normal qui zont pas envie d'être trop transparents, moi je ferais pareil.