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Génial la "double-photo" que tu as publié! Cela met son trading en perspective! On est tout de suite frappé par cette vision...

En fait! C'est aussi ce qui est arrivé à StanFx!

Medialux a écrit :
13 janv. 2018 23:47
Simplement il a gentiment baissé son levier moyen et s'est fait rattraper par la patrouille avec la VaR.
Et oui! Vois-tu, tu le dis toi-même! Il a "gentiment" laisser la VaR chutée.

Moi je dirais même : Trop gentiment!

En plus, dans son cas, il l'a laissé passer "la frontière" de 10!

Ce qui empire la situation...

En effet, passer d'un facteur de division par 2.5 à un facteur de multiplication par 2 est extrêmement périlleux.

C'est la raison pour laquelle il aurait dû (comme je vais moi-même le faire) arbitrer la situation à un instant "T".

Et que fait un arbitre?

Il siffle faute!

Et booOOoom !!! Coup-franc de Juninho!!! :lol: :lol: :lol:

Et croyez-moi tous! Un coup-franc de Juninho, il y a 15 ans de ça, c'est quasiment l'équivalent d'un pénalty dans le foot d'aujourd'hui :lol: :lol:

Je le sais! J'étais pas mal de fois à Gerland à cette époque et j'ai pu contempler le meilleur tireur de coup-franc de l'Histoire du foot à l'oeuvre, de visu!

SHOCKING!!! :o :o :o

(Les meilleurs dans leur domaine, m’intéressent au plus au point!)

Dans une telle situation, soit on marque, soit on ne marque pas...

Mais en aucun cas on encaissera un but ;)

Medialux a écrit :
13 janv. 2018 23:47
Et comme son trading était meilleurs lors de la période de VaR plus importante et plus médiocre en VaR faible....
Tout à fait! Tu as entièrement raison!

Il faut, pour réaliser cela, un trading hors pair.

C'est évident!

D'ailleurs, j'ai dit, dans un post précédent, de ne pas tenter de faire cela.

Car cela ne concerne que ma situation personnelle.

Comme Fullpips/Medialux, j'encourage les autres traders à plutôt d'abord trader dans les clous de Darwinex, avant de pouvoir prétendre à repousser la VaR.
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Encore une fois les nouveaux algos sont un très net progrès. Je m'étais battu durant des mois sur le fait que la période de référence du calcul de la VaR qui avait été réduite lors d'une mise à jour et qui faisait que la VaR était comme un pitbull qui le flairait le cul, devait être rallongée. Et oh miracle, soit Darwinex m'ont écouté, soit ils sont arrivés aux mêmes conclusions, mais ils l'on fait :)

Le gros problème d'une VaR trop réactive à court terme, était que les traders qui subissait une mauvaise phase, et cela arrive même aux meilleurs, ont tendance à lever le pied sur le risque durant cette phase délicate, et immédiatement la VaR baissait, et il s'engageait un cercle vicieux mortel, car le levier lors de la réplication augmente d'autant et le Darwin dérouillait sévèrement.

Présentement c'est beaucoup mieux, plus dilué grâce à la période plus longue, 45 jours de mémoire, mais le phénomène existe toujours.

Vouloir influencer la VAR par des interventions ponctuelles est un exercice de haute voltige. En effet il y a un effet relativement immédiat, mais aussi un effet secondaire. L'effet secondaire se produit en général alors que l'on ne s'y attend pas, lorsque les 'trades manipulateurs' sortent de la période de calcul primaire de la VaR. je dis primaire, car la mémoire de la VaR semble bien s'étendre bien au delà de la période de 45 jours. Je ne sais pas si c'est un effet des calculs 'Monte Carlo', mais il reste quelques chose.

Ceux que cela intéressent peuvent relire ma file sur mon Darwin NEW sur le forum de Darwinex. L'histoire d'un échec en ce qui concerne vouloir gérer ma VAR... :?

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Oui, c'est vrai...

Personne, à ce jour, n'a réussi à manœuvrer la VaR de Darwinex à sa guise.

C'est pour ça que même moi, je vais juste me contenter de la repousser si elle passe la limite.

Un peu comme dans la crise des missiles de Cuba.

Quand l'Union Soviétique a voulu passer la ligne que les USA avaient désigné comme une déclaration de guerre.

Je considère que l'histoire se répète! :lol: :lol:

Les coco veulent me dérober mon Alpha :lol: :lol: :lol:

Si ils passent la ligne, je déclencherais la foudre! :lol: :lol: :lol: :lol:
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StanFX a écrit :
14 janv. 2018 13:00
Un débutant va laisser courir les pertes et ce que fait le reload 2.0 est simplement de diminuer son exposition

Un trader plus confirmé va laisser courir les gains, et il faut que le reload 3.0 augmente son exposition
Il semble en effet que Darwinex applique une gestion du risque neutre, s’appliquant de manière exclusivement quantitative.

L'introduction d'une application qualitative du risque serait un sujet de réflexion tout à fait intéressant.

Du grain à moudre pour le Darwins.pro Labs ? :mrgreen:

Mais peut-être sommes nous formatés par notre référence à la balance de notre compte ?

Dans notre esprit l'évolution est très basée sur la balance et son évolution. Nous jugeons un trade gagnant ou perdant s'il augmente ou diminue la balance du compte après sa clôture.

Mais si on a une approche radicale d'une lecture exclusive sur l'équité, le risque est effectivement neutre, car il se base sur l'instant T et pas depuis l'ouverture du trade.

Si on se met dans la perspective non pas d'un trade unique, mais d'un gloubi-boulga de 50 trades ouverts, on voit que l'idée de taguer chaque trade en tant que perdant en cours ou gagnant en cours devient moins évidente et que l'exposition au marché à l'instant T et à la volatilité V semble une notion raisonnable.

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Medialux a écrit :
14 janv. 2018 18:05
L'introduction d'une application qualitative du risque serait un sujet de réflexion tout à fait intéressant.

Non mais vous avez tous mangé du QI en barre céréales ou quoi?? :o :o

JE ME TUE A VOUS LE DIRE DEPUIS 2 ANS !!! :lol: :lol: :lol:

Je suis d'ailleurs exactement l'opposé d'un Quant!

Je me qualifie en tant que "Qual".

Purée! Tout le monde ou presque se moquait de moi quand je disais ça au début! :lol: :lol:

Surtout Jeff! Je m'en souviens comme si c'était hier...

Vous m'épatez! Mais le plus dur reste à faire...

Prouver par un Track-Record que le meilleur des models Qualitatif est supérieur au meilleur des models Quantitatif, à court, à moyen et à long terme.

Dixit Nassim Nicholas Taleb

Ce qui, d'après moi, revient à prouver que le meilleur des humains est supérieur au meilleur des Robots.


Medialux a écrit :
14 janv. 2018 18:05
Du grain à moudre pour le Darwins.pro Labs ? :mrgreen:
Ne compte pas sur eux pour ça! :lol: :lol:

Les Quants sont des Quants!

Ils ne comprennent pas le qualitatif!

Mais alors pas du tout de chez pas du tout.

C'est en dehors de leur champs de compétence.

Cela est dû à leur formation de base.
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Pure Pip Producer a écrit :
14 janv. 2018 18:39
Medialux a écrit :
14 janv. 2018 18:05
Du grain à moudre pour le Darwins.pro Labs ? :mrgreen:
Ne compte pas sur eux pour ça! :lol: :lol:
Heu... le 'Darwins.pro Labs, c'est pas eux, c'est nous :lol:

Javier, le big Boss, il est accessible contrairement à ce que l'on pourrait croire. Les algos c'est sont truc...

Sauf que...

"Y'a qua faut qu'on" c'est pas un truc que je peux faire remonter ;-)

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Dans ce cas, dis-lui qu'il nous mettent, pour certains, sous Umbrella, en même temps qu'on drive un Darwin.

Avec:

- Coupe-circuit Risk Manager -1% par jour.

- Coupe-circuit Risk Manager -2% par semaine.

- Coupe-circuit Risk Manager -4% par mois.

- Coupe-circuit Risk Manager -15% par an.


(Toutes ces limites sont 2 fois plus strictes que n'importe quelles limites des Fonds Européens)


On suit la règle des fees + commissions : 20% / 2%.

Il se prend les 2%, on se garde les 20%.


Entrées et Sorties de Fonds autorisées chaque trimestre.


Et on lui fera pleuvoir des millions.

Parce que nous ne seront plus seulement du Social-Trading.

Nous serons, en même temps, comme dirait Macron...

Un Hedge Fund.
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Ps : Et précise lui bien, qu'en faisant cela, il exécuterait Fundseeder d'une balle dans la nuque.
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Medialux a écrit :
14 janv. 2018 23:08
Honneur au meilleurs d'entre nous, @eromawyn et son $EZX
Euh t'as pas l'impression que j'ai fait bien plus que ça...? Sur l'année 2017, je suis au-delà de +100%... Certes sur mes comptes de trading et non pas sur un Darwin.

Bref!

Le trading, ôtes-moi d'un doute, ce serait pas gagner de manière régulière qu'il faudrait?

Alors moi je veux bien, qu'un informaticien décide de devenir trader, mais il n'est pas au point... Cf. Drawdown qui a passé les -20% et des trimestres perdants à la pelle...

D'ailleurs, très peu d'investisseurs ont tenu le choc.

Il a perdu tout le monde quasiment.

On continu d'y jeter un oeil... mais à vrai dire...

Même si demain, il choppe un gros mouvement disons à +20%, je ne pense pas que ce soit bénéfique...

Car il n'y a plus personne.

Les gens ne veulent pas de ça.

Ils veulent des gains un petit peu plus réguliers quand même.

Je me souviens de Nicolas Faucheur qui avait carrément dit que ça allait se passer comme ça... bien avant tout le monde.

Faut lui tirer notre chapeau sur ce coup-là.


Aussi, il me semble que l'allocation Darwinia qu'il avait gagné ne lui a pas servit à grand chose, du coup... :oops: :oops:


Pour finir, eromawyn nous disait dans une video que son EA ne traderait que l'EURUSD.

Ben ce n'est pas ce qu'il a fait.

Il a trader aussi dernièrement, le GBPUSD, le NZDUSD et carrément le XTIUSD!

Curieux...

Bref! J’espère qu'il fera des profits plus réguliers à l'avenir... ne serait-ce que pour retrouver le niveau d’investisseurs qu'il avait auparavant.

On continu de suivre...

Bon courage à lui ;)
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Pure Pip Producer a écrit :
14 janv. 2018 22:53
Ps : Et précise lui bien, qu'en faisant cela, il exécuterait Fundseeder d'une balle dans la nuque.
J'ai bougé cette discussion dans cette file pour ne pas envahir celle du Darwin de Stan...

Heu... moi j'évoquais une piste de réflexion relative à une amélioration du Risk Manager, pas du modèle d'affaires de Darwinex.

Tu surestimes nettement mon influence sinon ;)

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