Re: Pure Pip Production
Publié : 13 janv. 2018 08:40
Il y a 2 mois, j'avais décidé de tester, en démo, l'investissement sur les Darwins de Darwinex (en plus de mon trading en réel).
Mon portofolio démo a donc 2 mois aujourd'hui (13 nov--13 janvier).
Il est temps de faire un point.
Rappelons qu'il s'agit d'investir 10 000€, repartis sur le Top 10 de Darwinex (D-Score) et d'opérer une rotation chaque lundi matin.
Rien de plus basique...
Après le 1er mois, ce test démo affichait +1% de performance mais la divergence était à -1%.
Ce qui rendait la performance flat de chez flat.
Au deuxième mois la différence s'est faite :
Il y a un truc que je ne pige pas.
Ce que j'ai entouré en bleu ne correspond pas à ce que j'ai entouré en jaune.
Même si je prends la perf' entourée en bleu, à laquelle je soustrait la divergence (elle aussi en bleu), je ne tombe pas sur la performance entouré en jaune :
4.56 - 1.09 = 3.47
Ce qui ne correspond pas à la performance entouré en jaune, soit 3.87%.
Cette différence peut sembler minime mais si elle était amenée à s'amplifier, ça pourrait poser problème.
A moins qu'il y ait une explication qui m'échappe...
Sûrement, d'ailleurs..
En tout cas, c'est plutôt simple de sortir gagnant si on mise sur le Top 10 et qu'on patiente.
C'est cela le plus important, il a fallut 2 mois de patience.
D'où le fait de réfléchir en trimestre en finance de marchés.
J'ai bon?
Comme on ne peut avoir qu'un seul portofolio par compte sur la plateforme Darwinex, je ne peux toujours pas tester mon autre idée qui était d'investir sur le Top 10 mais en éliminant les Darwins à divergence négative...
En faisant donc glisser le classement jusqu'à ce que l'on obtienne 10 Darwins tous à divergence positive.
A suivre...
Mon portofolio démo a donc 2 mois aujourd'hui (13 nov--13 janvier).
Il est temps de faire un point.
Rappelons qu'il s'agit d'investir 10 000€, repartis sur le Top 10 de Darwinex (D-Score) et d'opérer une rotation chaque lundi matin.
Rien de plus basique...
Après le 1er mois, ce test démo affichait +1% de performance mais la divergence était à -1%.
Ce qui rendait la performance flat de chez flat.
Au deuxième mois la différence s'est faite :
Il y a un truc que je ne pige pas.
Ce que j'ai entouré en bleu ne correspond pas à ce que j'ai entouré en jaune.
Même si je prends la perf' entourée en bleu, à laquelle je soustrait la divergence (elle aussi en bleu), je ne tombe pas sur la performance entouré en jaune :
4.56 - 1.09 = 3.47
Ce qui ne correspond pas à la performance entouré en jaune, soit 3.87%.
Cette différence peut sembler minime mais si elle était amenée à s'amplifier, ça pourrait poser problème.
A moins qu'il y ait une explication qui m'échappe...
Sûrement, d'ailleurs..
En tout cas, c'est plutôt simple de sortir gagnant si on mise sur le Top 10 et qu'on patiente.
C'est cela le plus important, il a fallut 2 mois de patience.
D'où le fait de réfléchir en trimestre en finance de marchés.
J'ai bon?
Comme on ne peut avoir qu'un seul portofolio par compte sur la plateforme Darwinex, je ne peux toujours pas tester mon autre idée qui était d'investir sur le Top 10 mais en éliminant les Darwins à divergence négative...
En faisant donc glisser le classement jusqu'à ce que l'on obtienne 10 Darwins tous à divergence positive.
A suivre...