Pure Pip Production

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13 janv. 2018 08:40

Il y a 2 mois, j'avais décidé de tester, en démo, l'investissement sur les Darwins de Darwinex (en plus de mon trading en réel).

Mon portofolio démo a donc 2 mois aujourd'hui (13 nov--13 janvier).

Il est temps de faire un point.

Rappelons qu'il s'agit d'investir 10 000€, repartis sur le Top 10 de Darwinex (D-Score) et d'opérer une rotation chaque lundi matin.

Rien de plus basique...

Après le 1er mois, ce test démo affichait +1% de performance mais la divergence était à -1%.

Ce qui rendait la performance flat de chez flat.

Au deuxième mois la différence s'est faite :
porto12janvier.png
Il y a un truc que je ne pige pas.

Ce que j'ai entouré en bleu ne correspond pas à ce que j'ai entouré en jaune.

Même si je prends la perf' entourée en bleu, à laquelle je soustrait la divergence (elle aussi en bleu), je ne tombe pas sur la performance entouré en jaune :

4.56 - 1.09 = 3.47

Ce qui ne correspond pas à la performance entouré en jaune, soit 3.87%.

Cette différence peut sembler minime mais si elle était amenée à s'amplifier, ça pourrait poser problème.

A moins qu'il y ait une explication qui m'échappe...

Sûrement, d'ailleurs..

En tout cas, c'est plutôt simple de sortir gagnant si on mise sur le Top 10 et qu'on patiente.

C'est cela le plus important, il a fallut 2 mois de patience.

D'où le fait de réfléchir en trimestre en finance de marchés.

J'ai bon? :lol: :lol: :lol:



Comme on ne peut avoir qu'un seul portofolio par compte sur la plateforme Darwinex, je ne peux toujours pas tester mon autre idée qui était d'investir sur le Top 10 mais en éliminant les Darwins à divergence négative...

En faisant donc glisser le classement jusqu'à ce que l'on obtienne 10 Darwins tous à divergence positive.

A suivre...

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Une discussion en privé, hier, avec FullPips, m’a fait revenir sur un point.

En fait, ce que fait Darwinex quand la VaR tombe en dessous de 10, c’est qu’il considère qu'il est possible que le trader serait entrain de créer de l’Alpha (en schématisant).

Ce faisant, Darwinex se permet de le démultiplier sur le Darwin.

Ce qui, dans le jargon de la Nature, se traduit par la redondance.

Par conséquent, je ne shooterais pas la VaR dès qu’elle sera descendue à 22.

Ce nombre est trop arbitraire. Je l’avais décidé par humour, en rapport avec le rugby : Drop! Renvoi aux 22 mètres! :lol: :lol:

Je la shooterais à 10.



En effet, je ne laisserais pas le Darwin démultiplier l’Alpha en mon nom.

Puisque moi, je suis en capacité, de le démultiplier sur mon Track-Record Officiel, par moi-même.

Bé oui! Comme je maîtrise toute la chaîne, de bout en bout, pourquoi laisser Darwinex se goinfrer de l’Alpha au dépend du Track-Record Officiel?

Pour toucher plus d'argent? Oui, biensûr, sauf que...

Sur du court terme, je gagnerais à laisser Darwinex démultiplier l’Alpha en mon nom, via un Darwin, car je toucherais plus de fees.

Mais sur le long terme, c’est l’inverse qui est vrai.

À savoir, avoir des stats beaucoup plus élevées sur le TR Officiel que sur le Darwin.

Quand je parle de stats élevées, je ne parle que du seul ratio qui est à regarder (tous les autres ne comptent pas, à mes yeux) :

Le MAR/CALMAR

C’est le seul ratio qui compte à Wall Street et c'est celui qui est cher à mes yeux, n'en déplaise aux autres, j'ai raison de ne penser qu'à celui-là.

Car, pour moi, des stats plus élevées sur le TR Officiel sont à long terme plus importantes, en vue de mes objectifs personnels.

Je n’encourage personne à faire cela.

D’abord parce que vous n’y arriverez pas.

Mais surtout parce que cela concerne un plan global, à long terme, me concernant moi, personnellement. Et seulement moi ;)



Conclusion :

FullPips a réussit à me faire dévier de mon plan. La VaR de Darwinex ne sera donc pas shootée quand elle descendra sur 22 en mode Drop Rugby! :lol: :lol:

Elle sera plutôt frappée, comme un coup-franc de Juninho, dès qu’elle descendra sur 10.

Nous avons donc la fourchette basse, en-dessous de laquelle un missile sol-air sera potentiellement armé sur le TR Officiel et n'attendra que le feu vert du marché afin d'être déclenché.

Pour le moment, aucune fourchette haute... pas besoin. On laissera retomber sans s’en soucier ;)

On a pas que ça à foutre, non plus! :lol: :lol: :lol:
Dernière édition par Pure Pip Producer le 13 janv. 2018 16:40, édité 1 fois.

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Pure Pip Producer a écrit :
13 janv. 2018 10:45
Elle sera plutôt frapper, comme un coup-franc de Juninho, dès qu’elle descendra sur 10.
Heu surtout pas en fait !

Ce que tu devrais faire :

• ne pas impliquer directement la VaR dans ta stratégie de trading
• tranquillement observer à quel niveau la VaR semble se stabiliser lorsque tu trades normalement
• ensuite si le niveau de la Var atteint ne te satisfait pas, tu procèdes par toutes petites touches sur le long terme en agissant sur le capital, pas sur les lots
• en effet, vu ton faible capital, 1 micro-lot représente un cran énorme, alors que tu disposes d'un réglage très fin sur le capital, au centime près, d'où une granularité fabuleuse.
• si l'adaptation du capital tend vers un niveau de capital trop bas, tu doubles ton capital et tes lots = donc opération neutre et invisible pour les algos, et tu retrouves un espace de travail sur le capital.
• vu ta psychologie personnelle, viser une Var idéalement située à 10 %
• mais encore une fois, l'important c'est la stabilité, pas le niveau.
• un shoot de risque volontaire, donc étranger à ta stratégie de trading, serait une aberration, c'est objectivement saboter volontairement ton travail.

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13 janv. 2018 13:22

Si vous êtes intéressés par la NOTE de Rs/Ra, oui il ne faut pas bouleverser le darwin mais si on accepte pas la notation d'algorithme opaque, alors le trader peut faire ce qui lui chante et ne pas se laisser dicter sa (bonne) conduite sous prétexte d'une note pour un D-score ou encore un return d'un actif financier qui ne lui appartient pas.

A côté de cela, un retour à un canal fin et (re)stabilisé prendra un mois après un gros bouleversement de gestion (0.01 à 0.1 lot à K fixe sur UN trade pour exemple).

Côté stratégie, c'est comme si on s'autorisait de perdre en 1 opportunité "exceptionnelle", 10 fois le gain "standard" dans l'exemple 0.01/0.1

Bref, l'essentiel est de comprendre que ppp n'accepte pas la notation et le rendement du darwin mais bosse pour lui (sa strat) chez un très bon courtier. D'ailleurs les discussions/critiques/conseils/consignes de Eric ne sont valables que dans le cas de la création d'un darwin ce qui n'est pas le cas à ce jour et qui ne le sera peut-être jamais (au bon vouloir de ppp).

Bon week
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Pure Pip Producer a écrit :
13 janv. 2018 08:40
Il y a un truc que je ne pige pas.
C'est tout le problème d'une donnée exprimée avec un pourcentage !

Rien ne semble plus simple qu'un bête pourcentage... pourtant son calcul peut-être infiniment complexe, cf la Var.

Les pourcentage c'est confortable mais très trompeur.

Dans tout l’environnement Darwinex on est en pourcentage. On mélange des % sur $ 25.-- avec des % sur $ 100'000.-- C'est correct d'un point du vue mathématique, mais débile d'un point de vue pragmatique.

Sur le cas précis en question, j'ai même pas l'envie de chercher.

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Olandeer UXXAR
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13 janv. 2018 13:56

Alors en gros, il n'y a rien de plus simple que le calcul de la VaR. Tu prends le levier standard (via marge que tu utilises) et tu as ta VaR pour simplifier à l’extrême donc sans parler de D-levier ou de distribution de rendements mensuels calculés depuis l'élargissement des courbes gaussiennes journalière et hebdomadaire.

Encore faut-il être stable (toujours même K, toujours même volume, toujours même horaire, toujours même instrument) sinon tu fais une moyenne pour trouver ta VaR.

Ce qui est intéressant, c'est de calculer la tolérance (Risk Adjustment) de l'algo pour jouer avec l'effet de volume ou de K sans être ajusté. Pour ma part, je pourrai doubler le volume, sans être ajusté !!! C'est énorme.
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Olandeer UXXAR a écrit :
13 janv. 2018 13:22
D'ailleurs les discussions/critiques/conseils/consignes de Eric ne sont valables que dans le cas de la création d'un darwin ...
Hello uXXar :-)

Oui mais pas seulement !

Je reprend ma comparaison que j'avais faite avec l'attitude d'un conducteur sur la route. Tant que quelqu'un ne comprend pas que si les gendarmes contrôlent qu'il ne roule pas trop vite, ni trop bourré, ni trop drogué, c'est pas pour lui supprimer des points et lui piquer du pognon, mais pour lui éviter que qu'il ne se tues ou s'estropie gravement, ben c'est pas les gendarmes qui sont des salauds, mais c'est lui qui est un crétin.

Le Risk Manager m'a définitivement guéri du grid. Donc je sais d'où je viens hein ! Donc lorsque je dis : utilisez l'outil, ne vous casser pas le cul à le contourner, je suis convaincu de mon propos ;-)

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Vu que uXXar est là et que l'on parle %, je voulais dire que sur le forum de Darwinex je voulais pas insinuer qu'il fait du casino.

C'est juste que les cases de son tableau annuel avec 5% en rouge et en vert m'a fait penser à une table de roulette ;-)

Et justement, c'était pour illustrer que tout les mois à 5% ne se valent pas. C'est traître les %.

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13 janv. 2018 14:12

Oui Eric ! Je ne cite que l'attitude de ppp qui gère sa strat et pas le darwin. Libre à lui de ne pas accepter les notes de darwinex.

Pour reprendre ta comparaison, si tu roules à fond ...sur circuit, les gendarmes n'ont pas de droit ici !!

ppp voit darwinex à ce jour comme son courtier, et pas son créateur de darwin, encore moins son prof qui mettrai des notes. On verra si un jour il a un darwin.

Pour ma part, je fais l'inverse donc je comprends l'impact du Rs/Ra. A mon avis sur beaucoup de trades très variés mais axés autour d'une masse de D-levier (donc un canal de VaR défini), il est possible de profiter du Ra et d'une tolérance acquise très laxiste du fait d'une éducation provoquée.
2018-01-13_13h32_20.png
Ici ds ce cas, on voit bien qu'un D-levier doublé au standard passe sans aucun ajustement !!! Imaginez si le trader traumatisait le Ra (Dlevier ponctuels mais récurrents de 100 ET de 10) tout en plaçant la majorité autour d'un levier choisi donc d'une VaR stable (Rs) !!!
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13 janv. 2018 15:10

En fait, PPP veut utiliser ses connaissances pour contourner le système, et uXXar pour exploiter les failles du système.

Je suis pas certain que @finbou se prenne trop la tête pour faire l'un ou l'autre ;-)

Mon propos dans le discret 'coaching' de PPP, c'est de dire : contentes-toi de trader avec talent, ne gâche pas tout en te rebellant contre la VaR. Et surtout et avant tout : crée un beau track et ne t'amuse pas à vouloir gagner de l'argent avec ton compte.

Sans parler de PPP, mais en général, le drame c'est justement de vouloir gagner de l'argent en trading sans en avoir !

Et c'est le fondement même du concept de Darwinex que de mettre en relation des traders talentueux et des gens qui ont un peu d'argent.

Je pourrais écrire un livre sur tout les talents potentiels que j'ai croisé et qui ont implosé parce qu'ils ont cru pouvoir faire du trading 'alimentaire' avec quelques K. Darwinex peut potentiellement avoir une incidence positive dans ce massacre.

Et oui, quitte à lui mettre les nez dans le caca, si PPP s'était contenté de faire évoluer son trading sur le même compte, quitte à ce que sa courbe d'équité soit un peu cabossée, il aurait un Darwin avec une expérience de 10, et il pourrait concourir chaque mois pour toucher des AUM. C'est pas un phantasme, cela m'est arrivé à l'insu de mon plein gré sur des Darwins "pur bac à sable".

Pour CTA j'en assume une partie de la responsabilité, avec mon attitude puérile genre "t'es pas cap de fiche ton Darwin à la poubelle si tu fais pas tes 2%", dans l'histoire tout le monde a été perdant, donc vu qu'en théorie on est censé être des adultes qui partagent la même communauté d'intérêt, on va éviter de faire des même conneries en schéma circulaire dans toute la mensure du possible.

La vérité c'est si on regarde nos résultats (si possible en $ et pas en % de compte à 20 balles) nous sommes tous une joyeuse bande de pieds nickelés et je compte sur tout le monde pour arrêter nos attitudes de préau de jardin d'enfants (et encore ils sont moins pire que nous).

Le seul classement qui vaille, c'est le Hall of Fame de Darwinex. Parce que c'est des $$$ gagnés avec des cautèles précises. DarwinIA c'est du pipo, le ranking des notes donne une indication mais pas un résultat.

Le Hall of Fame c'est pas un classement juste ou équitable. Mais la vie n'est pas juste et équitable. En trading le meilleur c'est pas celui qui a la plus belle courbe d'équité, c'est celui qui rapporte le plus d'argent.

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