[Proposition] Daily Loss Limit de 10% sur les Darwins

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Medialux a écrit :
17 févr. 2018 18:16
Pure Pip Producer a écrit :
17 févr. 2018 17:36
Darwinex pourrait dire aux investisseurs : "Voyez les gars, même si not' VaR oubli quelques trublions qui passeraient aux travers des mailles du filet, bah on a un Hard Stop à -10% sur une journée..."
Oui, un tel 'fusible de protection' incorporé au RM serait une proposition intéressante. Je vois raisonnablement pas trop d'arguments à lui opposer.

Étant précisé que ce type de stop (comme tous les autres d'ailleurs) ne peut être garanti.
Un petit miracle, sur une idée originale de @PPP, on serait d'accord sur une proposition, à savoir que le Risk Manager couperait immédiatement tous les trades en cours côté Darwin si une perte journalière sur un Darwin atteindrait 10%.

Reste à peaufiner les détails.

@PPP, tu vois les choses comment d'un point de vue concret ? Genre la durée avant le ré-enclenchement du fusible. Etc.

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Medialux a écrit :
18 févr. 2018 22:42
@PPP, tu vois les choses comment d'un point de vue concret ? Genre la durée avant le ré-enclenchement du fusible. Etc.
Si ça tenait qu'à moi, je mettrais une journée de cooldown complète!

En fait, je dirais que ça doit se jouer entre 12 et 24 heures...
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Pure Pip Producer a écrit :
18 févr. 2018 22:53

Si ça tenait qu'à moi, je mettrais une journée de cooldown complète!

En fait, je dirais que ça doit se jouer entre 12 et 24 heures...
La VaR mesure la pire perte qui peut être subie sur un mois par la stratégie, à un niveau de confiance statistique de 95% (techniquement, la VaR représente 95% de la distribution du rendement en % de l'équité, projeté sur un horizon 1 mois).

Une stratégie de trading avec un risque stable subira une perte plus importante que sa VaR statistiquement 1 mois sur 20 (1-95% = 5% ou 1/20).
Oui. Après tout, selon leur propre définition de la Var, 10% de perte, c'est un événement qui ne devrait pas se produire plus d'un mois, tout les 20 mois. Et un DD de 10% sur un mois, c'est encore autre chose qu'un DD de 10% sur un seul jour. Donc Darwinex ne pourra pas contester que 10% dans la journée, c'est franchement hors cadre.

Moi je proposerais que le fusible soit réarmé lors du second rollover (coupure à 23.00) après l’incident. Donc la garantie d'au moins 24 heures pleines.

Et bien entendu, comme condition supplémentaire, il faudrait qu'il n'y aie plus de trades ouverts sur le compte de trading connecté au Darwin.

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C'est même hallucinant qu'un Darwin puisse perdre plus de 10% en une seule journée...

Un Hard Stop, c'est juste normal, en fait.
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Pure Pip Producer a écrit :
18 févr. 2018 23:24
C'est même hallucinant qu'un Darwin puisse perdre plus de 10% en une seule journée...

Un Hard Stop, c'est juste normal, en fait.
Et attend ! Il y a encore cette histoire que l'investisseur peut choisir un levier risque x2 :?

Donc les mecs concernés c'est 20% et pas 10%.

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Medialux a écrit :
18 févr. 2018 23:33
Donc les mecs concernés c'est 20% et pas 10%.
Ca ça les regardent...

La base c'est 10% de VaR...

Donc en quel honneur on permettrait de perdre plus de 10% en une seule journée...
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Mais y'aura plus d'énorme Gadin après ça... :cry: :cry: :cry: :cry:

C'est trimste... :cry: :cry:
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Ouai bon! On laisse tomber!

Je préfère qu'on continu à avoir des gadins!!!

C'est trop rigoloooo !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
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Bon ben moi, histoire de pas passer pour un con, je viens de mettre un stop à -10% du prix d'achat sur les Darwins de mon portif.


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19 févr. 2018 08:09

Hé, dans Darwinex, il y a "darwin" ! Darwin comme sélection naturelle. Chaperonner monsieur tout le monde n'a aucun intérêt (tant côté trader que du côté investisseur). Ne pas savoir s’arrêter de perdre, couper court les gains, overtrader, se planter de volume (de margin), etc Darwinex fera sa sélection sur le long terme.
Quant à la protection d' un investisseur ! Mon cul, si tu investis sur un darwin qui fera un jour -10% en un jour c'est bien fait pour sa gueule.
Je ne suis pas d'accord sur ce Dll de -10% même si c'est le mien sur UAF. Dll = Mll puisque c'est la risk target imposé par darwinex pour projeter leur VaR95/mensuelle...mais c'est mon choix, un choix réfléchi qui n'arrivera que la journée où je ferai plus de 8 trades perdants consécutifs au SL max donc succomber à la folie, à l'overtrading.
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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