Prolongement du concept Darwinex...

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StanFX
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Pure Pip Producer a écrit :
16 févr. 2018 22:49
bear a écrit :
16 févr. 2018 22:44
Peut être t'as mal regardé PPP !
XUA t'en penses quoi ?
Haaaa Ouaiii pas maaaaaaaal :lol: :lol:

Source : https://www.darwinex.com/darwin/XUA.4.22

C'est plutot un gadin du mois mais je prends! :D
Les investisseurs se feront toujours avoir, Il faut vraiment que darwinex donne une indication aux investisseurs du style ''attention stratégie grid ect, risque de ruine assuré"

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StanFX a écrit :
17 févr. 2018 08:35
Il faut vraiment que darwinex donne une indication aux investisseurs du style ''attention stratégie grid ect, risque de ruine assuré"
Même Mql5 prévient les suiveurs, sur leur site à la con! (par exemple, sur les comptes en centimes ou sur les comptes en gros Drawdown latent...etc)

Et nous, un site supposé plus sérieux que Mql5, on y autorise des "investisseurs" à se faire arracher le string! :shock: :shock:

-40% en une seule journée...

Si le trader veut faire ça sur un compte à lui OK, pas de souci.

Mais qu'un Darwin puisse faire -40% en une seule journée est une insulte, voir un cracha à la figure de vrais investisseurs.

Les miens d'investisseurs, ne veulent pas investir chez Darwinex, très exactement, à cause de ça.

Les pertes sont incontrôlées et, de fait, aussi, incontrolables (c'est leur formule, pas la mienne).

Au risque de me répéter, un Risk Manager ne peut pas s'appeler Risk Manager, s'il "autorise" des pertes aussi conséquentes sur des timeframes aussi court.
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Mais au fond Darwinex, s'en contre-fout parce que leur Darwins seront plein très vite.

Ils n'essayent pas d'attirer de vrais investisseurs.

Ce sera pour la suite logique qu'ils le feront.

Ils mettront alors, un réel RM sur cette suite logique.
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

Jeff719
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Medialux a écrit :
17 févr. 2018 02:17
bear a écrit :
16 févr. 2018 22:44
Peut être t'as mal regardé PPP !
XUA t'en penses quoi ?
Bien vu !

Un beau, un indiscutable celui-là :shock:

Ses investisseurs lui disent pas merci à mon avis. Il a du insister comme un malade contre le marché avec un levier raisonnable qui n'a pas fait intervenir le Risk Manager. Le pire des scénarios.
Acheteur SP500 du 2 ou 8 février. S'entêter dans la baisse. Quelque scalps ou disons court terme qui réussissent (BUY de rebonds), mais tous les swings BUY sont stoppés (le rebond est mal négocié et c'est la rechute, le 2ème bottom a donné le coup de grâce).

Ce qui peut surprendre c'est l'exposition prise après la première chute.

On voit bien reload en action où le réplicateur s'excite moins sur la volat de court terme pour calculer le Dlevier. La volat prise en compte en prudente (ici trop prudente), car l'évaluation va nettement moins vite que le VIX ou plus simplement qu'une volat daily (MM 10 jours par exemple). Ce qui fait qu'il a peu réprimé des poses de taille inchangées alors que la volat escomptée était multipliée par 4. D'autre part la Var estimée des poses en cours à le droit de tripler. Si ça perdure elle va être réprimée et la note de risque baisser, mais en attendant les poses sont peu réprimées à court terme. Elle le seraient plus tard.

On peut le déplorer mais ce n'est qu'ainsi qu'on peut laisser pyramider les gens qui sont dans le bon sens, ou encore prendre des poses musclées au moment de l'explosion de volatilité. C'est ce qui permet par exemple à EZX d'être bien répliqué.

Il n'y a pas de limites de perte dans le risk manager. Ce n'est pas une question d'incompétence mais une affaire de cahier des charges. Ce n'est pas prévu comme ça. C'est peut être une erreur mais c'est un autre débat. L'application de limite pose le problème de sortir d'autorité aux pires MAE sans faire confiance au trader qui sait (peut être) ce qu'il fait.

En fait le choix a été fait de laisser s'exprimer les bons (les meilleurs Darwins) en les entravant peu, en particulier les suiveurs de tendance qui ont du lourd dans le bon sens, quitte à ne pas protéger du tout l'investisseur qui mise sur des bouses. 8-)

En dernier lieu, il faut rappeler que la VAR n'est pas la VAR mais la VAR évaluée d'après Darwinex. Ici Darwinex la réévalue au bout de 3 ou 4 jours alors qu'on voit bien qu'elle explose dès le début des évènements (il suffit de faire confiance au VIX).

Personnellement je pense que les choix de reload sont les bons.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Jeff719 a écrit :
17 févr. 2018 09:22
Personnellement je pense que les choix de reload sont les bons.
Moi aussi, je pense qu'ils sont les bons.

Parce qu'il faut se souvenir de là où on partait! :lol: :lol:

Le "RM" te coupait tes poses qui était dans le bon sens, sous prétexte que la volatilité augmentait, alors que c'est justement ce qu'un trader attend, que la volatilité augmente dans son sens...

C'était là, déjà, un signe de l'incompréhension de la réalité du trading qui régnait au sein de Darwinex.

Une peur viscérale de la volatilité.

Heureusement, assez bien rattrapé par Reloaded.



Ces choix sont donc, effectivement, les bons..

Mais ils sont insuffisants...

Incomplet, en fait, pour être précis.
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

bear
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17 févr. 2018 09:43

XUA
% de trades positifs
75.46 %
Durée moyenne
4h5m
Trade gagnant moyen
6.48 pips
Trade perdant moyen
-21.22 pips

NDQ
Trades
1,401
% de trades positifs
88.15 %
Durée moyenne
7h35m
Trade gagnant moyen
8.47 pips
Trade perdant moyen
-48.71 pips


Celui qui privilégie trop le % de trades positifs (absence de SL et laisser courrir les pertes) se casse la gueule tôt ou tard.
Pour moi il ne peut pas y avoir de stratégie viable si le trade gagnant moyen est < au trade perdant moyen (sauf pour le cas de pur scalping mais à ce moment là durée moyenne du trade < 10 MN !)
Une note de La <7 retranscrit cette faiblesse et le Darwin est à fuir
Dernière édition par bear le 17 févr. 2018 09:49, édité 1 fois.

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Pure Pip Producer a écrit :
17 févr. 2018 09:36
Ces choix sont donc, effectivement, les bons..

Mais ils sont insuffisants...

Incomplet, en fait, pour être précis.
Mais de toutes façons, incomplet ne veut pas nécessairement dire imparfait.

'L'incomplétude' peut être parfaite, si tu vois ce que je veux dire... ;)
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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bear a écrit :
17 févr. 2018 09:43
mais à ce moment là durée moyenne du trade < 10 MN !
Pas faux ;)

Si il eu avait un stop temps, ce ne serait pas la même limonade! :D :D
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Bonjour,

Une fois de plus, je rappelle qu'il suffit désormais à l'investisseur de protéger chaque Darwin par un stop loss.

Comme le souligne Jeff, Reloaded a desserré le corset, donc ont ne peut pas vouloir tout et son contraire.

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17 févr. 2018 11:29

Je ne suis plus d'accord avec le fait de mettre une limite à quoi que ce soit ! Oui, c'est bien uxxar qui écrit, on ne m'a pas piraté mon compte. Haha

En effet, le premier argument étant que dans tout les actifs il existe des chutes, des gadins sur tout horizon de temps, à commencer par la seconde (flash crack) jusqu'à l'année et au delà. Les actions peuvent faire -10% dans la journée, ce n'est pas rare, surtout sur le second marché ou lorsque des earnings trimestriels tombent (mal).

Ensuite, se limiter à perdre un % journalier n'indique en rien de ne pas renouveler ce Dll plusieurs fois consécutivement.

Enfin, avoir un Dll revient à accepter le temps humain et refuser l'opportunité. Si je fais -2% (mon Dll) à 11h et que j'arrête de trader et que je vois plusieurs opportunités respectant une lecture d'entrée en position, je ne prends pas car Dll hors j'aurai pu/du grâce à ce temps opportun de remonter ou de creuser. Mais pourquoi rater ce trade aujourd'hui et en prendre un nouveau demain dès minuit gmt ? Ça n'a pas de sens !

Bref, je pense qu'il faille plutôt être rigoureux dans sa maîtrise des trades (picking de la paire, de l'entrée et respect d'un SL et d'un TP) que d'écouter le simple temps journalier.

Mais à chacun son style et son évolution. On voit bien que nous avons tous changé (pour du mieux j'espère, sauf moby hihi) et que nous restons en évolution, que le temps fera son oeuvre et sa sélection (darwin).
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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