Medialux a écrit : ↑16 mars 2018 17:04
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D'un autre côté, un Darwin comme TKT, qui il me semble trade le même genre de paires aux mêmes heures à une divergence positive.
Hum, ce n'est pas tant le choix des paires ni même des heures qui comptent dans cette affaire, c'est le style de la stratégie.
ATL fait du swing de suivi de tendance. Quand il Buy c'est que les cours montent et quand il Close un Buy c'est que les cours baissent façon trailing stop. Les notes Os et Cs sont mauvaises. La divergence est mauvaise.
TKT fait du contrarien de nuit (ou de fin de séance). Quand il Buy c'est qu'un petit excès à la baisse semble survenir et quand il Close c'est sur objectif (take), donc pendant que les cours vont dans son sens. Le slippage est donc dans son sens les deux fois et la divergence est bonne. D'ailleurs les notes Os et Cs sont bonnes.
A ce sujet, au dela des très mauvaises divergence de quelques fleurons de Darwinex, j'ai quand même l'impression que ça explose depuis peu, ceci au delà du seul effet du sur investissement.
J'ai l'impression (mais je peux me tromper) qu'il y a quand même un changement dans les fournisseurs de liquidité ou le processus de réplication qui aurait aggravé les choses.
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