Darwins.pro

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

16 mars 2018 12:49

J’en veux à Darwinex et son niveau de risque choisi d’avoir à lire ça

source : https://www.darwinex.com/darwin/ATL.4.2

A rendre 10% d’un compte sur une amplitude commune

Pour le coup, tu aurais cadré un poil plus large, cela aurait été plus explicite !


J'ai cru initialement que tu avais trouvé cela dans l'aide de la plateforme, je comprenais plus rien

C'est clair que $ATL c'est une boucherie question divergence :


D'un autre côté, un Darwin comme TKT, qui il me semble trade le même genre de paires aux mêmes heures à une divergence positive.

Alors que sa divergence est estimée à -1%, tu la vis à -7% ?

Résultat hebdo S3

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Medialux a écrit : ↑

16 mars 2018 17:04

...
D'un autre côté, un Darwin comme TKT, qui il me semble trade le même genre de paires aux mêmes heures à une divergence positive.

Hum, ce n'est pas tant le choix des paires ni même des heures qui comptent dans cette affaire, c'est le style de la stratégie.

ATL fait du swing de suivi de tendance. Quand il Buy c'est que les cours montent et quand il Close un Buy c'est que les cours baissent façon trailing stop. Les notes Os et Cs sont mauvaises. La divergence est mauvaise.

TKT fait du contrarien de nuit (ou de fin de séance). Quand il Buy c'est qu'un petit excès à la baisse semble survenir et quand il Close c'est sur objectif (take), donc pendant que les cours vont dans son sens. Le slippage est donc dans son sens les deux fois et la divergence est bonne. D'ailleurs les notes Os et Cs sont bonnes.

A ce sujet, au dela des très mauvaises divergence de quelques fleurons de Darwinex, j'ai quand même l'impression que ça explose depuis peu, ceci au delà du seul effet du sur investissement.

J'ai l'impression (mais je peux me tromper) qu'il y a quand même un changement dans les fournisseurs de liquidité ou le processus de réplication qui aurait aggravé les choses.

Des avis ?

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

16 mars 2018 18:05

Alors que sa divergence est estimée à -1%, tu la vis à -7% ?

Attention au fait que la divergence indiquée sur la page du Darwin se veut mensuelle :



Or $ATL je l'ai en portefeuille démo depuis le 10 janvier 2018, donc environ 2 mois.


Donc se serait environ -3,5 % de divergence réelle mensuelle vs les -1% indiqués... en ce moment.

Il n'en demeure donc pas moins que l'indication de divergence est toujours complètement aux fraises. Le truc qui me tue, c'est que Darwinex recalculent le modèle après chaque trade, sans pondération temporelle adéquate. Donc le chiffre affiché fait le yoyo parfois en une semaine.

J'ai vu des Darwins affiché une Diverge négative horrible, avec message qui dit de ne pas investir, puis une divergence positive d'un optimisme délirant quelques jours après. (Darwin TKT)

Je ferais un reset en avril pour repartir avec 4 stratégies d’investissement distinctes.

Une basique avec un arbitrage de réallocation fin de mois.
Une plus raffinée avec une tactique d’intervention élaborée.
Une basique avec un arbitrage de réallocation fin de semaine.
Une témoin sans aucune action.

Les résultats seront postés dans le désordre pour brouiller les pistes.

Objectif : découvreur de voies inexplorées

Nouveauté de décomposition du suivi de portefeuille qui devrait ravir l’ami Medialux pour l’avoir réclamé, même quémander, maintes fois. A quand une note de crédits / remerciements quelque part sur le site ?


https://blog.darwinex.com/bidimensional ... -terminal/

Jeff719 a écrit : ↑

17 mars 2018 10:52

J'ai l'impression (mais je peux me tromper) qu'il y a quand même un changement dans les fournisseurs de liquidité ou le processus de réplication qui aurait aggravé les choses.

Des avis ?

Il ya 1 an et demi, 2ans de celà, il circulait des news comme quoi les volumes forex étaient en diminution significative. Je ne sais pas ce qu’il en est récemment. Parmis d’autres facteurs plus de proximité, ça pourrait influer globalement.

https://www.reuters.com/article/us-glob ... SKCN0VK1UD

MTW -9% en à peine 24h...

Petite semaine morose


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De forts vents contraires !