[Pause] NEW by Medialux

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Le bulletin de naissance du Darwin NEW date du 21 novembre 2016 :


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Vous pouvez lire les épisodes précédant sur la file de notre partenaire VideoBourse.fr

Ou en version anglaise sur le forum de Darwinex

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Bon, lors de la création de Darwins.pro, j'avais posté 'le bulletin de naissance' de mes deux Darwins pour 'meubler' un peu la file "Les Darwin's".

Je me rend compte que même si j'ai indiqué les liens vers les files sur videobourse et le forum de Darwinex, cela risque de rebuter plus d'un lecteur pressé.

Donc si je veux motiver certains à faire vivre la file de leur Darwin sur Darwins.pro, faudrait que je commence avec les miens.

Donc NEW est en fait un test, un "bac à sable" pour tenter de bien appréhender en profondeur tous les mécanismes propres à Darwinex, par exemple le Risk Manager, etc.

Malheureusement j'ai commis d'entrée un erreur dans le fait de migrer un compte qui utilisait une stratégie différente de cette que j'entendais déployer pour mon test. Et le mélange des données entre les deux stratégies a débouché sur des analyses non-pertinentes à tous les niveaux.

En particulier le niveau de la VaR de la stratégie, actuellement de seulement 1.42% n'est pas du tout conforme à mon souhait d'arriver à une stratégie peu risquée mais avec une réplication 1:1.

Reloaded a diminué la VaR par défaut des Darwins de 20% à 10%, diminuant de moitié le l'augmentation massive du risque qu'applique Darwinex à NEW par rapport à mon compte de trading.

Ces dernières semaines, j'ai continué a laissé tourner une stratégie dite de 'scalping de nuit' pour voir ce que cela allait donner.

170521_NEW_EC.png

Bon ça ressemble pas à grand chose. Normal pour un truc de test. D'un autre côté malgré ce problème de VaR ultra faible, la VaR tend à se stabiliser, et avec un DD de l'ordre de 5.5% ces 6 derniers mois, la volatilité reste sous contrôle.

A voir. Je vais peut-être en acheter un de ces quatre, c'est pas le pire après tout.

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31 mai 2017 13:22

Séance mouvementé et défavorable cette nuit pour NEW :cry:

Clairement visible sur le graphique 1 jour ci-dessous :

170530_NEW_1D.png


L'essentiel de la performance du mois de mai balayée en toute fin de mois. Toujours aussi cruel le trading ! A l'origine, un contre-pied avec plusieurs trades simultanés impliquant GBP.

Notez un des aspects particulier de NEW : la VaR très faible de la stratégie, à savoir environ 1,5% en moyenne ces derniers temps.

Ce qui implique un ratio de réplication de :

(VaR du Darwin 10% / VaR de la Stratégie 1,5%) = 6.66

Il y a donc un effet de levier de 1:6.66 entre la stratégie (mon compte) et le Darwin.

Donc lorsque le Darwin perd -3.76%, mon compte perd -0.56%.

Personnellement c'est un des aspects de Darwinex qui me séduit le moins, à savoir lorsque Darwinex multiplie le risque du Darwin vs la stratégie source.

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Olandeer UXXAR
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09 juin 2017 12:50

J'en connais un qui a pris UN gros risque et qui a eu la contre-partie gagnante !!

4.4% en qqls minutes et j'imagine qu'il y a eu bcp plus sur le compte strat du fait de la réplication/slippage/spread/risk manager annoncé comme fort cette nuit. Fallait oser !

2017-06-09_12h43_15.png

Par contre au passage de mes observations, comment arrives-tu à avoir New et Rsr non corrélés à moins de 0.5.

2017-06-09_12h44_46.png

C'est tout de même bcp de trades similaires et des EC ressemblantes. J'en suis surpris.

bonne continuation.
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Olandeer UXXAR a écrit :
09 juin 2017 12:50
J'en connais un qui a pris UN gros risque et qui a eu la contre-partie gagnante !!
Pas du tout ! Opération réalisée sans levier notionnel, 2 micro-lot d'exposition max. avec 2 k. de capital !!

Simplement la classe et puis c'est tout :mrgreen:
4.4% en qqls minutes et j'imagine qu'il y a eu bcp plus sur le compte strat du fait de la réplication/slippage/spread/risk manager annoncé comme fort cette nuit. Fallait oser !

170609_NEW_MFB.png

Ben décortiquons la chose...

+ 0.53 % réalisé sur mon compte (la stratégie)

VaR de la stratégie = environ 1,5%, donc facteur de réplication 10% VaR fixe du Darwin/1,5%=6.66 soit 1:6.66

Gain théorique du Darwin : 0.53 x 6.66 = +3.53 %

Or le Darwin est grimpé de +4.44 %, donc on peut supposer une divergence positive de 0.9 % et aucune intervention du Risk Manager.

Si on va au fond des choses, j'aurais du avoir le double de gain, car un des deux trades c'est fait stopper en SL à cause du le l'élargissement du spread :evil: Et comme tout ceci c'est passé en pleine période de rollover quotidien lorsque le marché et de toute façon en rade, c'était le grand chamboule tout. Mais l'un dans l'autre je n'ai pas à me plaindre. ;-)
Par contre au passage de mes observations, comment arrives-tu à avoir New et Rsr non corrélés à moins de 0.5.
D'autant plus qu'en ce moment je fait tourner la même stratégie sur mes 2 Darwins.

Simplement que je suis plus prudent sur RSR, donc comme par exemple hier, je me suis abstenu. Et parfois je coupe manuellement lorsque je juge qu'il vaut mieux "un tu l'as que deux tu l'auras". A priori cela suffit pour décorréler mes deux Darwins.

Mais j'admet que c'est déconcertant, car parfois deux Darwins sont jugés fortement corrélés alors qu'ils n'ont pas grand chose en commun et qu'ils ne tradent même pas les mêmes paires.

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Medialux a écrit :
09 juin 2017 14:17
Pas du tout ! Opération réalisée sans levier notionnel, 2 micro-lot d'exposition max. avec 2 k. de capital !!
Je continue à décortiquer certains éléments de cette séance de trading durant l'annonce des premiers résultats des élections parlementaires britannique dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 juin 2017.

En effet, cette séquence nous offre une vue didactique du fonctionnement du D-Levier vs le levier notionnel.

Observez cet extrait du journal de trading du Darwin NEW

170610_NEW_Journal.png


Dans la zone que j'ai mis en évidence, on voit ce 'spike' de D-Levier à 1 : 3.16

Or l'unique trade était à ce moment là 0.01 lot GBPAUD. Ce qui représente une position notionnelle de $ 1'274.-- avec un capital de trading de $ 2'030.--, soit un levier notionnel de 1 : 0.62.

Donc la différence entre le D-Levier et le levier notionnel est de 3.16 / 0.62 = 5x ou environ 500 % :shock:

Comme il n'y a qu'un trade unique, pas de corrélation entre plusieurs trades. Ce ratio de 5x est uniquement dû à la volatilité extrême du moment. . D'autre part, la 'largeur' du 'spike' matérialise le temps où le marché n'était pas accessible à cause du rollover quotidien, qui est survenu dans cette même période de la news.

Ce qui explique par exemple, qu'il est possible de voir affiché dans le journal de trading des % de levier bien au delà des 1:200 de levier notionnel max. disponible chez Darwinex.

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Il ne faudrait surtout pas que NEW fasse une crise de jalousie envers son frère ainé RSR. Surtout que NEW a fait encore nettement mieux :-)

Donc lui aussi à droit à une jolie photo souvenir à son apogée en juin.

Et surtout lui aussi aura droit à un congé pour la fin de la semaine. Pas question de répéter lescénario catastrophe du mois passé !

D-Score > 60 :-)

Gain en juin : + 9.53 % avec un DD infinitésimal ! Un gros résultat avec une VaR de 10 %

Et... l'estampillé 'Hot' par Darwinex !!

Ha... on me signale des éclats de voix chez Medialux...
"Dis l'abrutit de Medialux investisseur, t'aurais pas pu investir sur les Darwin's de Medialux?" :roll:

170628_NEW.png


En ce qui concerne DarwinIA, même si ce n'est que très provisoire, je suis dans le Top 10. :-)

10ème sur 1'364 participants. Pas si mal je trouve...

170628_NEW_DarwinIA.png

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Les résultats de DarwinIA pour juin sont tombés !

Le Darwin NEW termine la compétition au 18ème rang et se voit attribuer une première allocation de € 80'000.-- !

Avec les AUM de son frère ainé le Darwin RSR, c'est bien plus d'un quart de million de dollars qui me sont confiés :o

170703_NEW_DarwinIA.png

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Pure Pip Producer
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Bon! Pour NEW, ça peut se comprendre. En effet, il est dans le vert un peu partout! :lol:

Mais alors pour RSR, c'est l'hallu!

Il te reste plus qu'à bien en profiter ;)

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Semaine parfaitement dans les clous pour le Darwin NEW.

4 séances, lundi, mardi, mercredi et jeudi pour un gain de + 1.02 %

170708_NEW_1W.png

La traduction de ce petit % en frais de performances, pas si mal :) :

170708_NEW_PF.png

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