NMM by Pedroml

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Ce cas est hyper intéressant. Avant sa grosse chute, je pense que peu d'entre nous auraient hésité à investir dans ce Darwin tant sa courbe était alléchante.

Alors comment détecter à l'avance et prévenir ce type de désastre ? Pour moi le seul indice aurait pu être son Rs très faible indiquant déjà avant la chute une prise de risque excessive ... Tu avais toi même déjà remarqué Medialux une utilisation anormale de l'effet de levier, ce qui t'avait d'ailleurs assez dérangé ! Mais à part ça je ne vois pas ...

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bear a écrit :
04 juin 2017 09:24
100% d'accord avec toi Medialux.
La volatilité émotionnelle pourrait être mesurée par Darwinex par l'identification de présence d'un SL systématique ou pas sur la stratégie sous-jacente.
Un attribut investisseur supplémentaire avec une notation spécifique à ce SL qui mesurerait également le risque généré par ce SL avec la perte maxi et la faculté du trader à laisser ou à décaler le SL en cours de trade dans un sens ou l'autre.
Les stratégies sans SL serait alors fortement dégradé en notation sur cet attribut.
Ainsi les stratégies de Grid qui fonctionnent sans SL serait facilement identifiable.
Pas con ça! Faire une note sur le temps passé sans SL par le trader... :lol: :lol:

Genre, le gars passe 87% du temps sur le marché sans SL ---> note proche de zéro.

Ou le gars passe 2% du temps sur le marché sans SL ---> note proche de 10.

Mais si on en est là, ça en dit long sur le niveau du truc quoi! :lol:

Il fallait simplement regarder ses excursions négatives. C’était juste horrible à voir.

Bref! Passons à autre chose
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Vous me direz... Cette note serait facilement contournable en mettant toujours un SL très très lointain sur tous les trades... :roll:
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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En fait il suffit d'observer le journal de trading. Lorsque les séquences de trading n'ont ni de début, ni de fin, donc que le trader est exposé en permanence et qu'en plus dans le cas de NMM on a nombre moyen de trades de plusieurs dizaines, ont détecte tout de suite un système de type 'grid'.

Où NMM brouillait les pistes, c'est à cause du hedging. Par exemple le risque et le nombre de trades sont décorrélés la plupart du temps.

Si vous me relisez bien, j'ai toujours parlé de système 'disruptif' pour NMM . Mon intérêt résidait dans l'observation de la capacité de Pedro de maîtriser le fameux 'verrou de hedge' qui représente le Graal dans les systèmes de type Grid.

Et à mon avis il maîtrisait bien son truc, mais il s'est planté au pire moment sur une erreur de sa part, et pas forcément sur une faiblesse de sa stratégie.

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PedroOoOoOoO !!!
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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bear
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22 juil. 2017 08:46

NMM privilégie la baisse de l'Euro/Dol depuis septembre 2016.

nmm.png

Ses résultats ont donc été très bons de septembre à décembre (Baisse Eur/dol), ont stagné de décembre à avril quand la tendance Eur/dol s'est inversée et catastrophique depuis avril avecl l'envol de eur/dol.

Question:
ok le mec est mauvais et n'a aucune technique de lecture des cours ce qui va l'amener à sa perte mais est-ce que Darwinex avait identifié cette forte corrélation à cet actif avec des trades baissiers prépondérant?

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22 juil. 2017 13:41

bear a écrit :
22 juil. 2017 08:46
ok le mec est mauvais et n'a aucune technique de lecture des cours ce qui va l'amener à sa perte mais est-ce que Darwinex avait identifié cette forte corrélation à cet actif avec des trades baissiers prépondérant?
L'attribut investisseur auquel est dévolu cette tâche est 'Mc' 'Corrélation Marché'.
Corrélation Marché
De 0 à 10: "Corrélation Marché" mesure la dépendance du DARWIN à ses marchés sous-jacents. Un haut score signifie que le DARWIN a une faible dépendance aux instruments qu'il négocie car il est capable d'alterner les directions.
NMM obtient actuellement la note de 4.5 sur 10 sur l'attribut 'Mc'. Donc formellement oui, Darwinex a bien décelé la forte corrélation à l'instrument utilisé.

Mais surtout, Darwinex a protégé les investisseurs des errements de Pedo qui semble prêt à payer très cher pour avoir raison face au marché.

Actuellement, le Darwin est en gain de +9.61%, alors que le compte du trader est en perte de -21.97%.

J'avais liquidé mes positions en NMM au cours de 128.46. Preuve qu'il faut maintenir une possibilité de clôturer des positions lorsque la validité d'une stratégie semble compromise. Il reste tout de même 29 investisseurs qui serrent les fesses en attendant des jours meilleurs. :shock:

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