NMM by Pedroml

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Journal d'un naufrage...

170522_NMM.png

Pourtant il a hedgé sa position, puis ré-ouvert les écluses... c'est bien visible dans la copie d'écran ci-dessous : le levier diminue à presque zéro alors que le nombre de trades augmente. Puis le trait vertical visible tout à droite, montre qu'il a déverrouillé tout ou en tout cas une grande partie de son hedge...
170522_NMM_journal.png

En grid gérer un verrou efficace en hedging serait l'arme absolue, mais en pratique c'est excessivement complexe. J'ai usé plusieurs codeurs pour tenter de réaliser cela. Mais en vain.

bear
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22 mai 2017 17:03

L'égo peut tuer !

bear
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24 mai 2017 22:07

J'espère pour ce trader qu'il n'est plus short sur Euro/dol sinon c'est le coup de grace !
L'obstination a des limites et ce sont celles de son compte :mrgreen:

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bear a écrit :
24 mai 2017 22:07
J'espère pour ce trader qu'il n'est plus short sur Euro/dol sinon c'est le coup de grace !
L'obstination a des limites et ce sont celles de son compte :mrgreen:
Et bien regardons ... ;)

Journal de trading, Time Frame 3 jours :

170524_NMM_strategy_3D.png

On remarque que Pedro a hedgé et dé-hedgé une première fois de manière ordonnée, puis cela a été complètement erratique verrouillage/déverrouillage. Rien qu'en regardant cela, j'ai mal pour lui :cry:
Son compte à pris cher : jusqu'à - 67%

170524_NMM_strategy_stats.png

Le Darwin s'en tire mieux : jusqu'à - 28%

170524_NMM_Darwin_stats.png

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25 mai 2017 08:23

On le sait déjà mais ca nous reconfirme qu'une stratégie sans stop loss est à bannir

bear
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31 mai 2017 16:21

ça n'a pas l'air de s'arranger pour Pedroml et comme il est short sur un Euro Dol qui part plein nord....hum ça sent pas bon

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Je continue l'observation du Darwin NMM , non point pour accabler son auteur @ Pedroml, mais parce que selon mon expérience, l'observation attentive d'un cas concret est bien plus didactique et formatrice que la lecture de concepts théoriques.

Surtout que la malheureuse descente aux enfers de NMM met en évidence divers aspects particuliers de l'environnement Darwinex.

** Cliquez sur les images pour une vue détaillée **
170603_NMM_EC.png
170603_NMM_Strat.png
170603_NMM_VaR.png
170603_NMM_Pedromil.png


Donc Drawdown sur le compte du trader -72.58%, avec des pertes de -64.09% en mai et déjà -20.03% en juin.

Sur le Darwin, le Drawdown a été limité à -28.27%, avec des pertes de -24.03% en mai et 'seulement' -3.21% en juin.

L'augmentation de +335% de la VaR de la stratégie, qui passe de 15% à 50% en deux mois, explique pourquoi la perte est de moins en moins importante sur le Darwin versus le compte du trader.

Sur la copie d'écran du Darwin j'ai matérialisé le trimestre avant la chute. Avant la chute, il devait y avoir dans les $ 200'000.-- d'AUM cumulés privé + DarwinIA. En plus de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur son compte, probablement qu'une jolie cagnotte de frais de performances sont partis en fumée.

Cela illustre la validité d'un paiement des commissions au trader de tous les trimestres et pas tous les mois. Les maigres € 279.-- de revenus du trader, prouvent que contrairement à d'autres environnements, chez Darwinex le trader ne s'enrichit pas au détriment des investisseurs si la performance n'est pas constante dans le long terme.

bear
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03 juin 2017 22:05

Belle, analyse Medialux.
Je crois quand même qu'on peu l'accabler notre ami Pedroml car il n'a pas le droit de faire ça.

Quand on prétend avoir un système performant et que l'on se vend sur un forum Darwinex pour avoir un maximum d'investisseurs privés, on une responsabilité envers eux de ne pas faire n'importe quoi.
Et là désolé mais c'est n'importe quoi.
Il n'a pas pu gagner pendant des mois sans avoir un système qui tenait un minimum la route.

Il s'est trompé. ok . ça arrive et ça fait parti du truc.
Mais s'obstiner comme il le fait pour prouver qu'il a raison en augmentant son levier pour récupérer sa perte alors que n'importe qui peut voir que l'on est haussier et que la semaine prochaine on va avoir un coup d'accélérateur à la hausse sur Euro Dol (au moins en début de semaine) . Je dis que c'est n'importe quoi et il n'a plus aucune crédibilité.

Ce qu'il fait on l'a tous fait quand on était débutant, mais avec son niveau d'expérience, c'est inacceptable.
Son égo étant surdimensionné, je vous parie qu'il va tout cloturer semaine prochaine; son Darwin, son compte et ..adios Pedroml

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bear a écrit :
03 juin 2017 22:05
Ce qu'il fait on l'a tous fait quand on était débutant, mais avec son niveau d'expérience, c'est inacceptable.
Son égo étant surdimensionné, je vous parie qu'il va tout cloturer semaine prochaine; son Darwin, son compte et ..adios Pedroml
Je pense effectivement que Pedro s'est laissé griser par sa lecture du marché, ce qui est paradoxal vu que le concept de sa stratégie était précisément d'être invulnérable à l'aspect aléatoire du marché.

C'était du grid très sophistiqué, et peut-être même que sa stratégie tient la route. Mais clairement il a fait prévaloir sa lecture du marché sur la sécurité que lui offrait sa stratégie et il s'est planté.

Et ensuite, les émotions ont pris le dessus et c'est parti dans un engrenage dévastateur.

C'est toute la particularité de l'instrument financier qu'est un Darwin : au final "l'actif sous-jacent" c'est un humain. Et même si Darwinex revendique 200 métriques d'analyses, la 'volatilité émotionnelle' d'un humain, ce n'est pas évident à quantifier dans un attribut de 1 à 10 ;-)

bear
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04 juin 2017 09:24

100% d'accord avec toi Medialux.
La volatilité émotionnelle pourrait être mesurée par Darwinex par l'identification de présence d'un SL systématique ou pas sur la stratégie sous-jacente.
Un attribut investisseur supplémentaire avec une notation spécifique à ce SL qui mesurerait également le risque généré par ce SL avec la perte maxi et la faculté du trader à laisser ou à décaler le SL en cours de trade dans un sens ou l'autre.
Les stratégies sans SL serait alors fortement dégradé en notation sur cet attribut.
Ainsi les stratégies de Grid qui fonctionnent sans SL serait facilement identifiable.

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