Darwins.pro

J'ai testé énormément de variante ces dernières jours et c'est vraiment incroyable les possibilités qu'offre les options, le paradis des stratèges.

StanFX a écrit : ↑

18 févr. 2019 18:35

neo a écrit : ↑

18 févr. 2019 15:05

compte tenu du type de trading que tu veux utiliser (straddle long)

Je suis arrivé à une combinaison d'option plus complexe pour scalper le gamma, donc des comm faibles et un bon pricer m'est indispensable.

J'imagine que Tasty n’accepte pas TransferWise et qu'il faut passer par une banque traditionnelle.

Les coms faibles tu les a aussi sur IB, encore une fois le tableau des comparaisons de com que tu présentes, ne te concernera pas, surtout si tu regardes le 500 lots. Cependant oui, elles seront moins élevées chez tasty.
Ensuite pour le pricer, tu l'as également sur IB, bien qu'ils soit nettement mieux sur tasty.
Par contre si tes stratégies sont plus complexes et qu'en plus tu as besoin de rapidité, alors y a pas photo, c'est tasty.

Si tu ouvres chez tasty, ca serait sympa de me mettre en parrain, tiens moi au courant.

C'est pas tasty qui refuse transfertWise, c'est transfertWise qui ne saura pas transférer les fonds correctement.

Je viens de tester Tasty, pricer bien mieux qu'IB mais très en dessous de TOS on ne peut pas tout avoir!

Je vais aller tester TradeStation.

Et les outils d’IB ? Me rappelle qu’il y e avait plein dont un tourné ergonomie intuitive

Et les outils d’IB ? Me rappelle qu’il y e avait plein dont un tourné ergonomie intuitive autour des probabilités

Pour Stan,
je pense avoir reussi a reproduire la courbe de gain/perte de la strategie a laquelle tu souhaitais souscrire.
Sur ce site (https://www.optionsplaybook.com/option-strategies/) tu trouveras quasi toutes strat option possible, et ensuite tu peux les combiner entre elles, de sorte que l'une compense les pertes de l'autre par exemple.

Donc en combinant un Back Spread w/Calls (https://www.optionsplaybook.com/option- ... ackspread/) avec un Back Spread w/Puts (https://www.optionsplaybook.com/option- ... ackspread/) tu obtiens, en maipulant les strikes, le meme profil de risque, du moins la courbe est identique.

Par contre je ne sais pas si les risques de perte et de gain, ainsi que la proba de reussite, sont identiques.

Merci Neo, je suis arrivé à reproduire ce que je souhaitais en combinant différentes stratégies avec des strikes différents (comme tu l'as souligné) pour obtenir un risque maitrisé et un potentiel illimité.
Ce qui est intéressant est que le P&L du pricer évolue sans arrêt par rapport à la VI, donc il faut toujours ajuster ces options par rapport à la VI, ce qui revient à trader la VI.
En ce moment j'essaye d'analyser les récurrences de la VI sur le sp500 (avant & après une news, début & fin de séance, proche d’échéance)