KKS by Kekid

bear
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22 juil. 2017 08:08

Bilan de la semaine du Darwin KKS

Progression du DScore de 2,7 points à 30.2 (expérience à 3.6)

Valeur du Darwin en hausse de 1.1 points à 111. 16

DD inchangé à -6.18%

Var en hausse de plus de 1% à 34% (logique au vue de mes prises de position et il pourrait monter encore un peu)

bear
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23 juil. 2017 09:04

Corrélation presque parfaite sur 1 mois entre KKS et le darwin SEK
CORRELATION SEK.png
et pourtant 0 trade identique
CORRELATION SEK V2.png
CORRELATION SEK V2.png (39.72 Kio) Consulté 717 fois
étonnant non ?

Mais la comparaison s'arrête sur 1 mois car en fait sur la durée SEK est beaucoup plus performant que KKS.
SEK.png
Je trouve ce Darwin vraiment très intéressant et je vais le suivre de près.
Il a quand même une VAR de 3% seulement et un rapport Rendement/DD > 5.
Exceptionnel :shock:

bear
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27 juil. 2017 12:09

Je voudrais soumettre une question.
Ma VAR a augmenté comme le montre l'image ci-dessous.
D'un côté c'est logique car j'ai fortement augmenté mes positions sur un actif.
mais en fait illogique car mon stop loss était beaucoup plus serré qu'à l'habitude et donc le risque identique à d'habitude.
Donc la VAR se cale sur la taille des positions mais pas vraiment sur le risque pris pour un trade.
Vous confirmez ?
Merci par avance pour votre avis

var.png

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bear a écrit :
27 juil. 2017 12:09
D'un côté c'est logique car j'ai fortement augmenté mes positions sur un actif.
mais en fait illogique car mon stop loss était beaucoup plus serré qu'à l'habitude et donc le risque identique à d'habitude.
Donc la VAR se cale sur la taille des positions mais pas vraiment sur le risque pris pour un trade.
Vous confirmez ?
Je confirme !

Ce qui compte c'est la taille de ta position et la volatilité.

Non seulement d'un point de vue technique, le système ne peut pas voir tes stops, mais ces derniers n'ont aucune valeur effective.

Qui t'empêche de les modifier à ta guise, etc. Et en cas d'incident de marché ou de gap du week-end, rien ne garanti leur exécution au prix demandé.

Donc si tu trades 0.1 lot avec un stop de 100 pips, ou 1 lot avec un stop de 10 pips, pour le système tu multiplies ton risque par 10.

Dans ce contexte il faut comprendre que l'on parle de risque potentiel, pas de perte acceptée d'avance.

bear
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27 juil. 2017 16:13

ok merci Medialux
a noter que malgré la hausse de VAR Rs est resté stable à 6.

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bear a écrit :
27 juil. 2017 16:13
ok merci Medialux
a noter que malgré la hausse de VAR Rs est resté stable à 6.
Oui comme je l'expliquai dans ce post, l'évolution de l'attribut 'Rs' semble plus sophistiqué que de vouloir tendre à la ligne horizontale.

bear
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29 juil. 2017 08:14

Bilan de la semaine du Darwin KKS au 290717

Progression du DScore de 2,4 points à 32.6 (expérience à 3.8)

Valeur du Darwin en hausse de 1.4 points à 112. 58

DD semaine à - 2.03 % DD historique - 6.18%

Var en forte hausse de plus de 6% à 40% ( explication voir posts précédents)

Mois de juillet à 5,03%
détail ci-dessous


juillet 2017.png
juillet 2017 V2.png

bear
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29 juil. 2017 08:37

Si je regarde l'historique du Darwin
on constate que
juillet a été dans la lignée de la méthode avec 52% de trades positifs mais la grosse différence se situe uniquement dans l'amélioration du nombre de pips gagnés par trade gagnant contre le nombre de pips perdus par trade perdant.
5 pips gagnés tous les 2 trades environ en juillet contre 3,3 pips en moyenne depuis le début.

Chiffres depuis le 19 avril:
recap à fin juin juillet 2017 V2.jpg
recap à fin juin juillet 2017 V2.jpg (34.75 Kio) Consulté 634 fois

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StanFX
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15 sept. 2017 11:53

Salut Bear,

Je te conseille de mettre en place un EA dailylosslimit, ca permet de limiter la casse.

bear
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08 janv. 2018 19:45

Hello juste un passage pour dire que mon Darwin KKS en a pris plein la tronche
Mais je pense avoir beaucoup appris de mes faiblesses .
Mon prochain Darwin aura un sous-jacent avec VAR proche des 100% . pas de moyennage de perte à la baisse possible !
Sous jacent en route depuis le 2 janvier

Trades
114
% de trades positifs
50.88 %
Durée moyenne
1h30m
Trade gagnant moyen
11.76 pips
Trade perdant moyen
-6.45 pips
Fréquence des trades
19.00 per day


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