KKS by Kekid

bear
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24 mai 2017 11:38

Merci Medialux.
Le seul paramètre que j'ai changé c'est effectivement la durée de mes derniers trades.
Je reviens à un horizon de temps plus court. d'autant que cela devrait permettre des gains plus réguliers.
Je suis en train de travailler mes sorties car c'est vraiment catastrophique.
Encore merci
A+

bear
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24 mai 2017 13:47

Ah je crois que je comprends la forte volatilité de ma VAR.
En fonction des signaux que j'ai, je peux prendre jusqu'à 15 trades sur 15 actifs différents. Mais comme je les prends au fur et à mesure des signaux la VAR bouge sur la journée.
Le gros avantage c'est que cela me limite beaucoup le DD car peu probable que tous mes signaux soient faux.
Si ça devait être le cas je dégage très vite de tout car jr gère le global comme une position unique avec un SL global.
Si c'est l'explication ce paramètre restera mauvais car prendre un levier 15 en une fois sur un actif je ne le ferai jamais ... volontairement.
Je me suis fait avoir la semaine dernière sur 2 trades avec un nombre de lot qui avait changé tout seul sur mon graphique avec x 10 par rapport à la normal. J'ai perdu 3% de mon capital sur cette erreur.

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bear a écrit :
24 mai 2017 13:47
Le gros avantage c'est que cela me limite beaucoup le DD car peu probable que tous mes signaux soient faux.
Si ça devait être le cas je dégage très vite de tout car jr gère le global comme une position unique avec un SL global.
En fait Darwinex ne prend pas en compte le levier, mais le 'D-Leverage', une version intelligente qui tient compte du poids relatif des paires, des corrélations et de la volatilité. Donc normalement ton bénéfice sur le risque résultant de la décorrélation entre les paires est parfaitement pris en compte par le système.

bear
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24 mai 2017 21:36

C'est tout bon pour moi. Merci Medialux.
J'ai adapté les règles à ma stratégie pour des gains réguliers et plus de sécurité .
Mon CF qui est à 3,8 va s'améliorer dans le mois qui vient.
Je pense que mon D-score qui est à 8.9 va aimer.
On verra comment évoluer le Rs qui est à 3,9 car je ne vois pas quel levier actionner pour l'améliorer.
Je suis quasi en version définitive de ma stratégie. Cette journée ma permis de tout valider et elle est représentative de ce que je peux faire avec régularité.
Je ne change plus pour pouvoir jauger.

Pour juger de mon évolution positive ou pas, je vais me baser sur l'évolution de ma position au Darwin IA.
Je suis 519 ème avec une notation de 22,35.
Mon activité qui est à 99,89 va baisser dans les 10 jours à venir et pourra me pénaliser.
Bon long we
A+

bear
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29 mai 2017 07:32

13 positions ouvertes.
Horizon de temps la journée avec peut être 2 positions gardées en swing sur 2/3 jours à voir.
Renforts possibles si opportunités

Prise de risque: faible

bear
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30 mai 2017 17:52

Hello,

Très mauvaise journée hier avec toutes les positions prises qui m'ont été défavorables.
Cela a mis en évidence un MM insuffisant.
Je vais durcir mon MM avec des SL beaucoup plus serrés et moins de levier !.
J'ai reculé sur....tout.
582 ème au Darwinia ....grgrgr

bear
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31 mai 2017 19:54

Le mois de mai se termine et je vais finir en négatif.
Le cumul depuis le 12 avril sera positif mais assez déçu car j'aurais pu faire beaucoup mieux.
Le bon côté c'est que mon plan de trading va arriver à sa version définitive.
Beaucoup de confiance pour le mois de juin.
Notation à cet instant de KKS à 23.27 et 520 ème à la race !

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Medialux
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bear a écrit :
31 mai 2017 19:54
Notation à cet instant de KKS à 23.27 et 520 ème à la race !
Hello :-)

Franchement à ce stade, analyser ton Darwin à l'aune de son classement DarwinIA, n'a pas trop de sens.

Et d'ailleurs le vrai classement de référence au niveau normatif, c'est celui du D-Score et pas celui de DarwinIA.

Si tu aimes les scores, fixes-toi sur celui de l'attribut 'Rs' (Stabilité du Risque), autrement dit, la constance de la VaR de ta stratégie. La VaR, avec le D-Levier dans certains cas, c'est une métrique qui n'est pas juste indicative, mais qui a une action 'mécanique' directe dans le ratio de réplication entre ton compte et le Darwin.

Et même certains super-cadors parmi les traders ont beaucoup de peine à maîtriser cette foutue VaR.

Donc vu que tu as quelques mois devant toi, avant que le niveau de ton attribut 'Expérience' te permette d'accéder aux choses sérieuses question AUM, profite de t'aguerrir à dompter la régularité de ta VaR, respectivement à maîtriser son évolution si tu souhaites la 'poser' à un niveau définit.

bear
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03 juin 2017 13:38

Salut Medialux

Merci pour tes conseils.
Ma position à la Race était de l'humour...à priori c'est raté :D

Mon objectif Darwinien c'est un rendement significatif c'est à dire Pf > 8 voire > 9
Les critères à tenir sont:
La > 8
Ra > 8
Drawdown < 5

en visant également à améliorer Os/Cs pour avoir > 7

Tous les autres critères ne m'intéressent pas vraiment car ils découleront des points précédents et seront ce qu'ils seront y compris le Cs.
Le plus important pour moi c'est de réaliser l'objectif en tenant absolument les critères ci-dessus.

Ma stratégie repose sur une lecture des prix qui est unique et sans aucun indicateur car totalement issue de mon travail même si j'ai trouvé ça un jour par hasard après avoir passé des heures et des heures à essayer de lire et comprendre la symphonie des bougies.
Plusieurs signaux par jour et applicable à tous les actifs.
Je suis d'ailleurs surpris que cela n'ait jamais été évoqué dans aucun des livres de Price Action que j''ai pu lire car en fait toutes les bougies quelque soit leurs noms (marteau, corbeau, englobantes,...) ne réponde qu'à quelques règles bien spécifiques qui vont donner la tendance court terme sans essayer de s'encombrer avec tous ces noms de pattern.
Les pertes sont définies au départ et les gains non capés cela explique mes difficultés à optimiser mes clotûres.
J'ai le plus mauvais Cs possible.
Avoir une lecture des prix (à mon avis exceptionnelle :mrgreen: ) ne permet pas de s'affranchir d'un bon plan de trading et d'un MM irréprochable.
Pour tout dire cela reste mon point faible ...pour l'instant.

Ma stratégie est l'anti NMM.
Le trader s'obstine à shorter Euro Dol alors que nous sommes haussier ... (ma fameuse lecture des prix ;) )

A+

mobyfx
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04 juin 2017 11:19

Salut

a mon avis tu fais fausse route sur les attributs dwx.

Premierement la façon dont tu les analyses n'est pas forcement celle de dwx.

Ensuite des IA tel que RA n'ont aucune signification.

On a connu un autre qui tenait à peu pres le même discours on connait la suite.

Bon courage car avec dwx il en faut.

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